我的策略在tradingview上sharpe仅有0.118，但btc实盘确实能跑出百倍回报，到底哪里还有优化空间？

各位大佬好，这个网站上次我看域名还是botvs什么的，好久没上都变成fmz了。当时痴迷高频策略，但最终发现硬件速度就拼不过巨鲸，更别提策略差距，因此后来只做长线交易。

我有一个长线策略，基于一目均衡表（日本云图），平均每2个星期到一两个月才会发出一次交易信号，因此很长时间我一直是手动执行。 这个策略在20年3月到21年4月期间一直未发出卖出信号，也是我个人btc交易历史以来盈利最大的一波。

我今天好奇就把策略输入进tradingview跑下结果。因为没设置滑点，手续费等，跑出来结果远比实盘大，2015到现在回测，达到343505.45%。

tradingview给我策略显示的Sharpe Ratio仅为0.118。 Why？为什么这么低？从来没见过低过0.5还能实盘长期盈利的策略。

策略简述： 标准一目均衡表，默认数据， 云下金叉弱买buy 10% 云内金叉中买buy 50% 云上金叉强买buy 100%

云上死叉弱卖sell 10% 云内死叉中卖sell 50% 云下死叉强卖sell 100%