谈谈交易的这场游戏的特点：交易是失败者的游戏，经得起失败的人是最大的获胜者！什么是输家的游戏，就是首先会输的人，才会赢得这场游戏！这场游戏中，除了自己的仓位之外，什么都控制不了！
一个仓位在证明是正确之前，你必须假设它是错误的。
这个假设本身就很逆向。我建立仓位，肯定是认为能赚钱或有一定的根据才建立的，当然是假定自己是正确的，才会拿钱买入。如果走势不符合对后面行情的预测或止损，才卖出。这是假设自己证明，然后验证错误卖出的思路！
书中这么解释：在一个像交易这样的失败者游戏中，我们与大众相敌对的立场开始游戏，直到被证明正确以前，我们假定我们是错的，而不是我们不假定我们是正确的，直到被证明观点是错了的。
在市场证明我们的交易是正确的以前，已建立的仓位必须不断减少和清除。（我们允许市场去证明正确的仓位）
平仓原则：当仓位未被证明正确时我们就平仓，我们没有时间等待市场证明你做错的时候才去平仓。正确的持仓方法是，当仓位被证明正确的时候我你才持有。要让市场告诉你，你的交易是正确的时候你才持有。在一个合理的时间内，如果市场没有正面仓位的正确性，那么它迟早会变得不正确，既然这样你为什么不早点撒手呢？
如果我的仓位没有被证明是正确的，我必须清除这个仓位而降低我的风险。不要等市场来告诉我，我的仓位是错误的，不被证明是正确的，就应该清仓。
生存第一，持仓之前，就要考虑到最坏的结果。要想到最坏的情况发生的时候，应该怎么办。必须对输做好准备。
一句话，开的仓位，不被市场证明是正确的，就应该考虑减仓或清仓，而不是等到市场走到自己的止损价位！后面如果证明自己的减仓或清仓是错误的，再买回来就是！
学会加码！获暴利的捷径只此一途。
规则二在长线交易中能发挥效果，短线交易是看不到效果的。
规则二的优点：一是它可以使我保持正确的思考方式，即要去不断增强一个正确的仓位。另一方面，当仓位已确认正确的时候，应该力求重仓，这一点毫无疑问。三是避免出现频繁操作。
如何加仓？
首先：无论如何，你都必须在开始建仓的时候只建轻仓，这样在市场趋势按照你的预计发展的时候，你才有能力把你的仓位至少增大一倍。一上来就满仓，不符合规则二。仓位应该逐渐增加，根据预期的价格变化逐渐加仓，直到满仓。一次性就满仓，属于当日交易员行为。
其次，要有交易计划。
“正确地”意味着你必须有一个合格的计划，当趋势确认后，你才能合理地增加筹码。加码的方法是否合理，则取决于你交易计划的时间跨度。
如果没有一个正确地对你的盈利持仓加码的方法，也许你永远不能挽回损失。规则二保证，当你交易正确的时候，你有大比例的持仓。
一个趋势交易者会在突破时至少加码一次。加码方法必须同你的交易计划相符。
如果你可以把你的损失控制在很小的一个范围内，而不是每次都赢了一点点的话，你会成为最优秀的交易员！
如果真希望以交易为生，就应该在你的盈利仓位上增加筹码。否则的话，就只能保本而已。
在市场朝着对你有利的方向起来的时候，你必须有一个具体的增加筹码的计划。你必须清楚，你自己无法决定你的仓位大小，应该由市场来决定这一点，而且只能是由市场来决定。
不要试图控制市场，而是应该去控制仓位，因为这会使你的交易简化，同时还可以增加交易能力，因为你知道自己的期望目标之后，就可以在建仓的时候实现这些目标。
建仓犹如盖房，一步一步来。但如果前面的地基或排水有问题，那就不应该继续盖了。
你所需要做的就是要消除市场对你的影响，不要让市场控制你的仓位或是情绪。
不应该在市场将要证明你的仓位是一个正确的仓位时就清仓，这样你犯错误的概率和作出正确决定的概率一样大。如果你已经被证明是正确的，当然你应该继续操作下去。
大多数交易员在刚证明仓位是正确的时候，就急急忙忙地清仓。
不存在长线交易，只有转化为长线持有的仓位。
市场告诉了你些什么，只取决于你自己的思考。
犯错误并不是坏事，只有在犯错误时，你才能吸取教训，从而在操作正确的时候获利。
长线交易，轻仓是通向成功的关键，先建立小的仓位，然后在合适的时机积极出击。小可以变大，如果一开始就建立比较大的仓位，在交易过程中，总有一天会缩回到小的。
很多交易员犯的毛病就是过量交易。总想着在交易中赚大钱的念头是错误的，这会让我损失惨重。要明白，交易成绩和交易成功的比例没多大关系。先关注输了多少，再关注能赢多少。
同时，只有把理念转化为行为习惯，理念才有意义。
交易是一个输家的游戏，我们要损失的数额控制在一个相对小的范围内，这是交易中最重要的方向。还有就是当仓位正确的时候，在正确的仓位上增加筹码。至于套现这方面，更多的时候取决于我们后天形成的直觉，而不是规则。我们交易的核心，是尽量减少损失，实现利润。
我们不应该人云亦云，我们应该假设市场不总是正确的，尤其当市场的活跃性很差的时候。此时，我们应该对所有信号都心存怀疑，同时等待进一步的信号。
我们应该充分重视市场活跃性差的负面作用，在市场极度活跃、三天内成交量极高的状态下，清除我们已有的仓位——在出现极高成交量交易日的次日，我们应立即清除我们的一半仓位，之后两天内再清除掉另外一半。此后，我们应该等待进一步的信号，来为下次可能的建仓作准备。
在成交量极端放大的交易日出现之后，进行套现的时间点是明摆着的。尽管在大多数情况下市场经常还会有些反弹，但是我们清仓的动作必须十分利落。
规则三的前半部分指出，当成交稀少或是死水一潭的市场里，应该对所有信号表示怀疑，等待进一步信号。活跃性太差，一般市场指标不再是有效的建仓指标。
高成交量可能是进一步回落的前奏曲，知道了这一点，我们就可以利用市场的高度活跃性为我们服务。
在市场成交量极端化的时候清仓，我会有什么损失吗？成交量极其活跃，正是走势可能会回调的时候，因为经过这一阶段之后，该买的人都已经买了。之后肯定回调，对于之后的再次拉升，那就是下一次机会了。
对于投机，从长大的时间周期来看，绝大多数的走势都是盘整。如果老是抱着买了股票长拿的想法，基本就是在坐电梯。投机，其精髓就是波动，因为决定价格的是人们的预期，而预期是未来的事情，而未来的事情，有谁能说得预料的那么准呢？
投机市场，因为有人的参与，规律发现之时，就是规律失效之时，因为参与的群体在不断学习演化。所以，科学的方法肯定是有问题的。
如何把握走势？既然科学不行，那必须上升到更高的层次，即哲学的层次来整体把握。索罗斯就一直称自己是一个失败的哲学家，这不是没有道理的！
转载自 知乎 厚积薄发