我的量化经历

趁着十一国庆，写一下这差不多两年的经历。记录一下我的量化经历。（2021年国庆加班写策略，2022年国庆加班写记录） 一、入坑 我是怎么入坑的，第一次接触比特币是2021年过年。大过年的，吃完团圆饭，夜里躺在阳台上乘凉。在知乎上刷到一个文章（https://www.zhihu.com/question/22137549/answer/1651834230 ），看起来很靠谱（换成以前肯定直接跳过，刚好当时想玩美股，无奈汇率管制，换汇失败），于是半夜的搜索怎么下载软件（此时已经会翻墙了），怎么注册（那时好像门槛还比较低不用绑sfz什么的），特别紧张和兴奋（怀疑会不会是骗钱软件），凌晨6点入了第一笔金（5张软妹币，大不了不要了），买了ETH。又隔了几天买了1k软妹币BTC，又隔了4天 1015.83出掉了BTC(能出金！还挣了15块！感觉还挺靠谱) 摸索了一阵子软件，搞懂了啥叫期权，啥叫合约，和所有新人一样，开始定时交学费（开启了爆仓之路）。 大约不到一个月，又在知乎上知道了发明者平台（玩大A的时候知道了量化交易这么个东西），第一次打开发明者平台惊呆了，页面清晰干净，API文档规整，作为一名程序员意识到发现宝藏了（对比起来在大A玩量化，怎么看怎么不得劲）。2021年3月份开启了量化之旅。 二、傲慢之峰－绝望之谷－希望之坡 3月，4月，5月（5.19也没有磨灭我的热情） 立夏，夏至，处暑，立冬、白露、秋分、立冬、冬至 时间在不停的流淌，岁月在不停的变迁。 市场的变化： 时代背景，从2020年3月12日到2022年10月3日，随着美联储的放水和收水，BTC大概走了个M型，我在半山腰入的场。5.19那几天，坐在电脑桌前的，从大A来的我，目瞪口呆，第一回看瀑布。当时瀑布没有爆我，因为瀑布前已被YFI拉爆了，YFI拉到了95000（波动幅度过大，多空双杀）。当时也处于动物园行情，马克思给狗狗币喊单，猪币，狗币，一堆行情，当时认知有限，看不懂，基本没有主动参与。 2021年国庆，我写好代码去苏州玩，吸了5个月筹码的庄家露出他邪恶的笑容，一个国庆，把SHIB拉了3倍，成功的把我爆了。现在复盘庄家的手法，吸筹5个月，拉盘1个月（22倍），出货半年。我这棵韭菜从这个地方确实学到了非常经典的一课。 NFT行情，看不懂，基本没有主动参与。 LUNA事件，最开始注意到它，是因为我的策略有一个开单最低价值，他曾经是最贵的，最小开单就要价值100u，如此夸张。死亡螺旋发生时，因为看不懂，依然没有主动参与，但他确实给我上了一课，让我知道这个市场的凶险，当他的价值锚彻底崩塌时，归0是难免的。这里拓展一下，不知是何方神圣设计出来，还是多方博弈的结果，LUNA不仅把三箭资本弄垮了，还把交易所给坑了，（交易所也因此亏钱了），于是这个故事不能下架，必须讲下去，转成BUSD继续玩，在历经两周，以0.0001的价格吸筹完毕后，画门的游戏继续进行。另外，ICP因为LUNA事件受到牵连合约下架了，不知何种原因又上架。 UNFI事件，2022年6月7日，正好那段时间，超哥发了个平衡策略踩中了这个妖币，收益好的一塌糊涂。同期我在玩BN的合约测试网，正在分析策略风险。看到他的波形图，到吸一口凉气，一天时间上涨11倍，哪个逆势策略能扛得住。波形形成原理不复杂，鲸鱼已经控制大部分筹码，先拉60%，有一些人爆了，有一些人补仓。给他们一点时间让他们补仓。再拉，再爆，再补；爆仓的资金当燃料，继续拉，再拉，再爆，再补，，，，，，好，，，20倍了，别把韭菜根给刨了，开空，出货，收工。

心态的变化： 刚开始的时候租了别人的策略（马丁），还不懂策略原理，赚钱还挺高兴的，519事件一天没了5000u（有3k是策略赚的），一夜回到解放前。 后来自己写策略了，靠，这马丁风险这么大，参数调保守一点，，，过了一段时间，，，收益太低了，调大一点，，，爆仓，呜呜呜。 后来自己学写趋势策略了，，，卧槽，竟然真的能可以，卧槽，，，收益还在涨，第二天醒来，咋又回去了？白干。 再后来，有了更多经验后，没行情–波动太小–不看了，看盘太累–不看了。剧本在我脑子里，行情有啥可看的。

学会了几件事－结构与周期 pass 看到了一些人－简单讲一下有结果的人

Christian Xavier，00后，还在美国读高中，吃到了2020年3月份到后面的大行情。 https://www.zhihu.com/question/22137549/answer/1651834230 00后富一代，搞新闻事件交易，马克思喊单，赚了一波大的，开仓频率低，回撤低， https://www.zhihu.com/people/mei-hao-wei-lai-9-78-87 币圈阿祖，有个jiaoyisuo庄家群，露娜事件吃了一波大的，平时跟着庄喝汤。

一些自己的瞎想，和一些看到很有启发的文章 纬度1：交易引擎－交易队列－假如世界没有了人类 这是有一次晚上散步，瞎想的。从交易引擎的角度出发，思考市场的涨涨跌跌。BN永续的交易类型很多，除了市价单，限价单还有各种触发单，加上多空双开，刚玩的时候很容易把人整迷糊。实际上，其本质只有买单和卖单，限价单和市价单。切一个足够小的时间片来瞅瞅，限价单填充成订单簿，市价单作为自由粒子，上下寻找价格做匹配，由此显示为微观层面的价格跳动。由此有两个推论：推论1.设计引擎的时候有漏洞（不管有意还是无意的），不需要花费真金白银就可以给交易引擎提交订单，进而导致价格变动。”漏洞“从两面看，说它是个漏洞，可以做个大新闻导致市场恐慌，说他不是漏洞，可以发一个公告，说他是个促进市场流动性的工具，起一个高大上是名字。”不需要花费真金白银“也从两面看，完全不花，显然吃相太难看，可以把盘口的利差自己吃掉或者做成VVVIP席位。推论2.假如世界突然没有了人类，价格会怎么变动，臆想的故事是，虽然突然没有人了，但是服务器还在，大家写的自动化程序还能运行，有的程序用限价单，成为阻碍价格变动的筹码，有的程序用市价单，使得市场依旧能运行，直到可用保证金消耗完毕的那一刻，还有一些更加复杂的程序，可能一个Bug就停机了，可能运行良好，条件一触发该买的买该卖的卖，市场跟往日一样（根本看不出人类曾经来过的痕迹）。价格会如何变动，取决于大伙程序是怎么写的，当前仓位和可用资金，等一系列的初始状态。这差不多是熵增定律的具体体现了。 结局，随着服务器断电，这一场数字游戏彻底结束。

纬度2：巨鲸手里拿的4个脚本 在这个市场，里大鱼吃小鱼，巨鲸手里会拿4个最基本的脚本，他们分别是，砸盘，吸筹，拉升，出货。pass

纬度3：我在模拟交易里的感悟，模拟与真实的区别 图形是真的就只是筹码画出来的，左脚踩右脚能把价格踩到天上去，当然，交易所做了一些限制，把门槛拉高了不少。所以所谓的图型指标有效吗？有效又无效。有效的点在于，大资金的入场和出场是藏不住的。无效的点在于，图形指标是滞后的。

纬度4：珍大户－－最赚钱的不在刑法里在经济学课本里。 结合美元潮汐现象，讲明波动理论的本质。有波动，才有利润，没有波动制造波动。

纬度5：pass

纬度6：我在回测引擎里的感悟 网格，马丁本质都逆势策略，逆势策略的资金收益图形就是折线向上的，会有很多大大小小的回撤，反复止盈和补仓，一旦摸到爆仓线就凉凉，而爆仓线离的远近就看杠杆大小了。 趋势策略能不能赚钱，靠浮盈加仓。pass

纬度7：订单流理论－－来自知乎，巨鲸们是怎么玩的 看完很受启发。 https://zhuanlan.zhihu.com/p/430749966

纬度8：链上数据－－来自知乎 看完很受启发。 https://www.zhihu.com/people/long-kai-28-72/answers