উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য অর্ডার বুক

• #### কেন অর্ডার বুক নিয়ে ভাবছেন?

Limit order book হল সেই জায়গা যেখানে সব ক্রেতা এবং বিক্রেতা মিলিত হয় এবং যেখানে সব বিড হয়। মূলত, এটি হল সমস্ত সরবরাহ এবং চাহিদা। যখন আমরা অর্ডার বুক দেখি, তখন আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত বাজারের অংশগ্রহণকারীদের সিদ্ধান্ত এবং কৌশলগুলি রয়েছে। যদি ট্রেডিং ডেটা দেখায় যা ইতিমধ্যে ঘটেছে, তবে অর্ডার বইটি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য দেখায়। এই তথ্যের ভিত্তিতে, স্বল্পমেয়াদী মূল্যের গতিপথের পূর্বাভাস দেওয়া যেতে পারে।

অর্ডার বুক ট্র্যাকিং এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যেমনঃ

তরল মূল্যের স্তর খুঁজে বের করুন। নির্দিষ্ট মূল্যের স্তরগুলি প্রচুর পরিমাণে দরপত্র আকর্ষণ করতে পারে, এবং এই ধরণের দরপত্রের ঘাঁটিগুলি কেবলমাত্র বাজারের গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সনাক্ত করা যায়। যখন উপরের মূল্যের স্তরটি বর্তমান মূল্যের নীচে থাকে, তখন এটি প্রায়শই সমর্থন হিসাবে প্রকাশিত হয়; যখন এটি বর্তমান মূল্যের উপরে থাকে, তখন এটি প্রতিরোধের হিসাবে প্রকাশিত হয়।

এই ব্যবধান দেখে ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তা অনুমান করা যায়।

বাজারের দৈনিক গতিশীলতার দিক পরিবর্তন চিহ্নিত করুন, যেমন একটি শক্তিশালী শুল্ক থেকে একটি শক্তিশালী বিক্রয় শুল্কের রূপান্তর

অর্ডার বুকের পরিবর্তন এবং বাজারের মূল্যের পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্কিত গবেষণা।

মার্কেটের গভীরতার উপর ভিত্তি করে আমরা এই কৌশলগুলি কিভাবে কাজ করে তা দেখতে পারি, যেমনঃ

মূল্য ট্রিগার কৌশল হল এমন একটি কৌশল যা মূল্য পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেনের দিক পরিবর্তন করে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সূচকের মধ্যে কোনটি বিপর্যস্ত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা, এবং এটি একটি মিথ্যা বা সত্যিকারের বিপর্যয় কিনা তা আরও ভালভাবে সনাক্ত করা।

বড় খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করুন।

খুচরা বিক্রির ধরন চিহ্নিত করুন।

অর্ডার বুক ব্যবহার করার অনেক উপায় রয়েছে। একটি স্ক্যালপার অর্ডার বুকের তথ্য ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে তারা বেশি বা কম হবে; একটি সুইং ট্রেডার বা একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষক তাদের ম্যাক্রো ক্রয় বা বিক্রয়ের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারে।

• লিমিট অর্ডার বুকের চ্যালেঞ্জ

অর্ডার বুকের সাথে কাজ করার সময় কোয়ান্টাম বিশ্লেষক বা ট্রেডাররা সাধারণত নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হন:

উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশলটি সুযোগ দখল করার জন্য, অনেক মূল্যের স্তরে সীমাবদ্ধ মূল্যের আদেশ দেয়। সাধারণত এই আদেশের ক্রিয়াকলাপগুলি দামের পরিবর্তনের দ্বারা ট্রিগার করা হয়। তারপরে, যখন বাজার মূল্যগুলি কমিশন একক মূল্যের কাছাকাছি থাকে, তখন বেশিরভাগ একক বাতিল করা হয়।

সব লিমিট কার্ডই সত্যিকারের লেনদেনের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে না। কিছু লেনদেনকারী বাজারকে ম্যানিপুলেট করার জন্য লিমিট কার্ডের মাধ্যমে শক্তিশালী বা দুর্বল তরলতা তৈরি করে। তাদের পদ্ধতিতে স্পুফিং এবং উদ্ধৃতি স্টাফিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অনেক সময়, সমস্ত ট্রেডিং কমিশন অর্ডার বইতে প্রদর্শিত হয় না। অনেক এক্সচেঞ্জের কিছু ধরণের লুকানো কমিশন রয়েছে।

• মাইক্রোস্ট্রাকচার

প্রতিটি ম্যাক্রো ইভেন্ট হ’ল মাইক্রো ইভেন্টের একটি সংগ্রহ। অনেক সময়, আপনি যদি মাইক্রো স্ট্রাকচার বুঝতে পারেন তবে আপনি ম্যাক্রো ঘটনাগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে পারবেন। মাইক্রো স্ট্রাকচারগুলি অধ্যয়ন করার সুবিধা হ’ল উল্লেখযোগ্য ঘটনা কম, তাই বাজারের অংশগ্রহণকারীদের আচরণ এবং তাদের উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করা সহজ।

• কিভাবে অর্ডার বুক ভিজ্যুয়ালাইজ করা যায়

আমরা যখন উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল নিয়ে কাজ করছিলাম, তখন এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আমরা তখন অন্যান্য ধরণের বাজারের অংশগ্রহণকারীদের আরও ভালভাবে বুঝতে চেয়েছিলাম এবং যখন আমরা অর্ডার দিই তখন বাজার কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় তা জানতে চাইছিলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে অর্ডার বইটি একটি তাপ মানচিত্রে রূপান্তরিত করা হবে, যা প্রতি সেকেন্ডে 25-40 গ্রাম ফ্রিকোয়েন্সিতে আপডেট হবে। এই তাপ মানচিত্রটি অর্ডার বইয়ের প্রতিটি পরিবর্তনকে রেকর্ড করে এবং চিত্রিত করে, যা বিভিন্ন ধূসর রঙের ছায়ায় প্রদর্শিত হয়। ছায়ার রঙটি যত হালকা হবে, তত বেশি অর্ডার রয়েছে যা সংশ্লিষ্ট মূল্যের স্তরে লেনদেনের জন্য অপেক্ষা করছে, অর্থাৎ তত বেশি তরলতা; বিপরীতে, ছায়ার রঙ যত গভীর হবে তত তরলতা কম হবে।

• এই হিট চার্টটি আমাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখায় যে কীভাবে পুরো লিমিট অর্ডার বুক এবং লেনদেনের পরিমাণ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, যাতে আমরা আরও দ্রুত এবং গভীরভাবে বাজারের প্রক্রিয়াগুলি দেখতে পারি। আমি নীচে এটি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করব। সাধারণ চার্ট, যেমন স্তম্ভযুক্ত চার্ট, দ্বি-মাত্রিক (মূল্য এবং সময়) । যখন আপনি হিট চার্ট ব্যবহার করেন, তখন আপনি চার্টটিতে একটি মাত্রা যোগ করেন, যাতে আপনি প্রতিটি মূল্যের অধীনে অর্ডারের আকার দেখতে পারেন।

ভিজ্যুয়ালাইজেশন আপনাকে এমন কিছু প্যাটার্ন দেখতে দেয় যা আপনি আগে দেখতে বা বুঝতে পারেননিঃ কিভাবে প্রতিটি মূল্য স্তরের একক কন্ট্রাক্টের আকার সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়? যখন দাম একটি নির্দিষ্ট রেখার (সমর্থন বা প্রতিরোধের লাইন) কাছাকাছি আসে, তখন এই লাইনটি কীভাবে চলতে থাকে? এই লাইনটির নিচে বা উপরে কোন শক্তিশালী সমর্থন বা প্রতিরোধের লাইন আছে কি? এই লাইনটির কাছাকাছি লেনদেনের পরিমাণ কত? অর্ডার বুকের অন্য দিকে কি হচ্ছে? অর্ডার বুকের অন্য দিকে কি এমন কিছু এলাকা আছে যেখানে অর্ডার বুক অসম্পূর্ণ?

• দামের বিপর্যয়

আমরা সাধারণত নিম্নলিখিত অনুমানটি রিয়েল-টাইমে পরীক্ষা করতে চাইঃ যদি দামগুলি এই স্তরে পৌঁছে যায় তবে দামগুলি পুনরুদ্ধার হবে (অন্তত কিছু সময়ের জন্য) । নিম্নলিখিত কিছু ঘটনা যা এই অনুমানকে সমর্থন করতে পারেঃ যখন দাম এই স্তরের কাছাকাছি আসে, তখন বিক্রেতার সংখ্যাঃ

• a. অপরিবর্তিত থাকবে, অথবা

• b. বড় হয়ে যায় ((এই ক্ষেত্রে, এটি সম্ভব যে এই স্তরের লেনদেন এখনও ঘটেনি এবং দামটি পুনরুদ্ধার হয়েছে))

যখন এই মূল্যের স্তরে একক-অনুমোদিত লেনদেন শুরু হয়ঃ

• a. আরও বিক্রেতা যোগদান করে এবং/অথবা

• b. আমরা দেখতে পাই যে লুকানো বিক্রয় ওভারগুলি কার্যকর করা হচ্ছে, এবং তাদের প্রতিপক্ষ হল বাজার মূল্যের ক্রয় ওভার।

• অর্ডার বইয়ে বড় পরিবর্তন

এক মুহুর্তে, বেশ কয়েকটি বড় কেনা-বেচা বাতিল করা হয় এবং একই সাথে বেশ কয়েকটি বড় বিক্রয় আদেশ যুক্ত করা হয়। এরপরে দাম কমে যায়। আমরা এখনই যা দেখছি তার উপর ভিত্তি করে, এই আদেশগুলি সম্ভবত একই ব্যবসায়ীর মালিক।

• ১, আরও স্বচ্ছতা

সংস্থাগুলি এবং ব্যক্তিদের আরও বিস্তৃত এবং আরও নির্ভুল ডেটা প্রয়োজন। আপনার কাছে যত বেশি ডেটা (যেমন একাধিক এক্সচেঞ্জ থেকে) এবং যত বেশি বিশদ রয়েছে, আপনি তত বেশি বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। আমরা যখন বাজারগুলি পর্যবেক্ষণ করি তখন আমরা এই প্রবণতাগুলি লক্ষ্য করেছি। একটি দুর্দান্ত উদাহরণ হ’ল সিএমই মার্কেট বাই অর্ডার ডেটা যা প্রতিটি ক্রেডিট একক সারির অবস্থান এবং তাদের সংখ্যা সরবরাহ করে। এই তথ্যের সাথে, ব্যবসায়ীদের আর নিজেরাই সারির অবস্থান গণনা করতে হবে না, যাতে আরও বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

• ২, আরও ডেটা বিশ্লেষণ এবং দৃশ্যমানতা

প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে আরও বেশি ডেটা সংগ্রহ করা হয়, রিয়েল-টাইমে বা অন-ডিমান্ড ট্রান্সমিশন করা হয় (দ্রুততর ইন্টারনেটের কারণে) এবং সাধারণ কম্পিউটার দ্বারা বিশ্লেষণ এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন করা হয় (ভালতর জিপিইউয়ের কারণে) । অন্যান্য শিল্পের মতো, আর্থিক শিল্পেও আরও ভাল ডেটা বিশ্লেষণ এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশন অ্যাপ্লিকেশনগুলির প্রয়োজন হবে। এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি কেবল অফলাইন গবেষণার জন্য নয়, আরও দ্রুত এবং আরও ভাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে রিয়েল-টাইমেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

• ৩) ইন্টারঅ্যাক্টিভ, নমনীয় এবং মডুলার ভিজ্যুয়ালাইজেশন সরঞ্জাম

ভিজ্যুয়ালাইজেশন সফটওয়্যারটি ডেটা উত্সের প্রতি আরও নিরপেক্ষ হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন উত্স থেকে ডেটা স্মার্টভাবে প্রদর্শন করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এছাড়াও, ডেটা বাড়ার সাথে সাথে এটির সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি আরও নমনীয় হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, কল্পনা করুন যে আপনি নিজের ডেটা ব্যবহার করতে পারেন, নিজের প্যারামিটার চয়ন করতে পারেন এবং একটি ভিডিও তৈরি করতে পারেন (যেমন এক্সেলের মধ্যে একটি চার্ট তৈরি করা), এই ভিডিওটি আপনার নিজস্ব সূচকগুলি ব্যবহার করে সমৃদ্ধ করতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে এটি অফলাইন বা রিয়েল-টাইমে দেখা উচিত কিনা। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলি কেবল অ্যালগরিদম বিকাশকারী বা পরিমাণগত বিশ্লেষকদেরই নয়, বাজার ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য বিশ্লেষকদেরও পরিবেশন করতে পারে।

• ৪। তথ্য বিশ্লেষণের স্বয়ংক্রিয়করণ

আরও ডেটা মানে আরও উচ্চতর ডেটা মাত্রা (বিভিন্ন প্রপঞ্চের ধরণ, ডেটা অস্বাভাবিকতা, বিভিন্ন সরঞ্জাম, বিভিন্ন সময় স্কেল ইত্যাদি) । বর্তমানে ডেটা বিশ্লেষণের কাজটি বেশিরভাগই দুই মাত্রায় সম্পন্ন করা হয়, তবে ভবিষ্যতে ব্যবহারকারীদের অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বাড়ানোর জন্য এটি তিন বা চার মাত্রায়ও সম্পন্ন করা যেতে পারে। তবে মানুষের উপলব্ধি মাত্রা সীমিত (যেমন 3 ডি ভিজ্যুয়াল, অডিও ইত্যাদি) । সুতরাং প্রাথমিক স্বয়ংক্রিয় ডেটা বিশ্লেষণ সম্পাদন করা, সতর্কতা তৈরি করা এবং প্রাথমিক ফলাফলের অর্থপূর্ণ উপস্থাপনা করা প্রয়োজন।

উইকিপিডিয়া থেকে পুনর্নির্দেশিত