আলগো ট্রেডিংয়ের ভূমিকা

আমি বিভিন্ন ধরণের ট্রেডিং নিয়ে আলোচনা করেছি যার মধ্যে অ্যালগরিদমিক, বিবেচ্য এবং হাইব্রিড ট্রেডিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ধরুন আপনি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সম্পর্কে আগ্রহী। এটি ঠিক কী এবং এর সুবিধা এবং অসুবিধা কী? আমি এই নিবন্ধে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

অ্যান আলগো কি?

আপনি যখনই ট্রেড করেন, আপনি একজন শিক্ষানবিস, মধ্যবর্তী বা বিশেষজ্ঞ, আপনি ট্রেড করার জন্য নিয়মগুলি ব্যবহার করছেন। আপনি নিয়মগুলি বুঝতে পারবেন না - নিয়মগুলি দিন থেকে দিন বা ঘন্টা থেকে ঘন্টা পরিবর্তন হতে পারে, তবে নিয়ম রয়েছে। নিয়মটি আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া আপনি কীভাবে কোনও নির্দিষ্ট ট্রেডে প্রবেশ বা প্রস্থান করবেন তা সিদ্ধান্ত নেবেন। এটি বিশৃঙ্খল এবং বিচ্ছিন্ন হতে পারে, তবে সেখানে কোথাও একটি নিয়ম রয়েছে। সম্ভবত আপনার নিয়মটি হ'ল, নিয়মগুলি ভঙ্গ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে!

তাই যখন সিএনবিসি-র বোকা কথা বলার মাথা চিৎকার করে, "এই শেয়ার কিনুন", আপনি কি তার পরামর্শ অনুসরণ করবেন?

নিয়ম:ব্লাহার্ড বলে কিন, তুমি কিন।

তোমার চাচাতো ভাই ফোন করছে?

নিয়ম:পাগল চাচাতো ভাই বলেছে তার কাছে ভেতরের তথ্য আছে, তুমি যদি তার শেষ টিপ লাভজনক হয় তাহলেই কিনবে।

প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে?

নিয়ম: যদি দাম ২০ এর উপরে থাকে এবং আরএসআই ২০ এর নিচে থাকে, তাহলে শর্ট বিক্রি করুন।

তালিকাটি কখনো শেষ হয় না কেনার এবং বিক্রির জন্য অসীম সংখ্যক নিয়ম রয়েছে। কিন্তু যখন সেগুলি লিখিত হয়, সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়, এবং বিচার বা বিবেচনার সাপেক্ষে নয়, তখন সেই নিয়মগুলিকে একটি অ্যালগরিদম রূপান্তরিত করা যায়।

সুতরাং এটি সব একটি আলগো হয় নিয়ম কিনতে, বিক্রি, প্রবেশ, এবং প্রস্থান করতে. এটি অবস্থান আকারের জন্য নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, বড় অর্ডার পূরণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য. কিন্তু তার কোর, algos আপনার ট্রেডিং পরিচালনা.

আলগো ট্রেডিং এর সুবিধা

আলগো ট্রেডিং এর অনেক সুবিধা রয়েছে, এই নিবন্ধে যেগুলির জন্য জায়গা রয়েছে তার চেয়ে বেশি। এর মধ্যে প্রধান দুটি হ'ল নিয়ন্ত্রণ এবং বৈচিত্র্য।

সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ

• কোন বাজারে ট্রেড করবেন
• কোন ধরনের আলগো ট্রেড করতে হবে
• প্রতিটি অ্যালগোর নির্দিষ্ট পারফরম্যান্স বৈশিষ্ট্য (লাভ, ব্যবহার, প্রত্যাশা ইত্যাদি)
• কিভাবে এবং কখন আলগোস চালু এবং বন্ধ করতে হবে
• পোর্টফোলিওতে প্রতিটি অ্যালগোর অবস্থান আকার
• আপনি যখন ট্রেড করবেন, যখন করবেন না (সপ্তাহান্তে, রাতারাতি)

উপরের তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, তবে আপনি ধারণাটি পান। আপনি কী ট্রেড করছেন এবং কীভাবে ট্রেড করছেন তার বৈশিষ্ট্যগুলি চয়ন করতে এবং চয়ন করতে পারেন। ব্ল্যাক বক্স কৌশল, সংকেত ইত্যাদির জন্য আর কারও উপর নির্ভর করবেন না।

কেন? দুইজন ব্যবসায়ীর কথা বিবেচনা করুন:

• ট্রেডার এ একটি ব্ল্যাক বক্স কৌশল ট্রেড করে। তার কোন ধারণা নেই যে এতে কী আছে। এটিতে এলোমেলো অনুমান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যতটুকু সে জানত। কখনও কখনও তিনি দেখেছেন যে এটি এমন ট্রেড নেয় যার সাথে তিনি একমত নন। এটি ড্রডাউনতে যেতে শুরু করে।
• ট্রেডার বি একটি অ্যালগরিদম ট্রেড করে যা সে তৈরি করেছে। সে জানে যে কৌশলটি কীভাবে তৈরি করা হয়েছিল, সে জানে কখন এটি সম্ভবত ট্রেড করবে, এবং এটি পুনরুদ্ধার করতে কতক্ষণ সময় লাগবে তাও জানে। এটি একটি ড্রডাউনতে যেতে শুরু করে।

বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা, যখন একটি পছন্দ দেওয়া হয়, নিঃসন্দেহে ট্রেডার বি হতে পছন্দ করবে। আপনি একটি অ্যালগরিদম সম্পর্কে যত বেশি জানেন, এবং এটি কীভাবে বিকাশ করা হয়েছিল, আপনি অ্যালগরিদম নির্মাণে আপনার আস্থা থাকার কারণে আপনার তত বেশি আরাম পাবেন। একটি অ্যালগরিদম সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হওয়া কঠিন যেখানে এর বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গোপন থাকে।

অবশ্যই, এই সমস্ত স্বাধীনতা অপ্রতিরোধ্য হতে পারে, বিশেষত আলগো ট্রেডিংয়ে নতুন ট্রেডারদের জন্য। তবে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি শুরু থেকেই মোকাবেলা করতে হবে না। এক বা দুটি অ্যালগরিদমের সাথে ট্রেডিং শুরু করা, প্রতিটি চুক্তির সাথে (বা স্টকগুলির ক্ষেত্রে একটি ছোট শেয়ারের আকার), অভিভূত না হয়ে আলগো ট্রেডিংয়ের জলে আপনার পায়ের আঙ্গুল ডুবিয়ে দেওয়ার একটি দুর্দান্ত উপায়। তারপরে সময়ের সাথে সাথে, এবং মুনাফা (আশা করি) জমা হওয়ার সাথে সাথে, একজন ট্রেডার পোর্টফোলিও ট্রেডিংয়ের সাথে আসা উন্নত বিষয়গুলি অন্বেষণ শুরু করতে পারেন।

আপনার ট্রেডিংয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ, তাহলে আলগো ট্রেডিংয়ের জন্য একটি বড় সুবিধা।

বৈচিত্র্য

ট্রেডিংয়ে কোন হোল্ড গ্রাইল নেই। এমন কোন কৌশল বা অ্যালগরিদম নেই যা চিরকাল কাজ করবে, সামান্য বা কোনও ড্রডাউন ছাড়াই ধারাবাহিকভাবে মুনাফা তৈরি করবে। বেশিরভাগ পেশাদার ব্যবসায়ীরা এটি জানেন।

কিন্তু বৈচিত্র্য আমার ২৫ বছরের ব্যবসায়িক জীবনে আমি যে কোনো কিছুর চেয়েও বেশি কাছাকাছি।

আলগো ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য কেন একটি সুবিধা? উত্তর হল ভলিউম। আলগো ট্রেডিংয়ের সাথে, একবার আপনার একটি শক্ত বিকাশ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে লাভজনক ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে আপনি কেবল আরও বেশি কৌশল তৈরি করেন, কৌশলগুলির একটি বড় গ্রন্থাগার তৈরি করেন।

আপনি যখন এটি করেন তখন দুটি কী রয়েছে, উভয়ই সম্পর্কিত। প্রথমত, আপনি বাজার দ্বারা বৈচিত্র্যময় হবেন। ফিউচারগুলির সাথে, উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেছে নেওয়ার জন্য প্রায় 40 টি বিভিন্ন বাজার রয়েছে। এগুলি মূলত 6 টি ভিন্ন সেক্টরে গ্রুপ করা হয়েছেঃ

• স্টক মার্কেট সূচক
• কৃষিজাত পণ্য এবং নরম
• মুদ্রা
• মূল্যবান ধাতু
• সুদের হার
• শক্তি

একাধিক বাজারে একাধিক কৌশল তৈরি করে, আপনি একটি বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিও তৈরি করেন। উদাহরণস্বরূপ, এক সপ্তাহের মুদ্রা কৌশল ভালভাবে কাজ করবে না, তবে এটি ধাতু বা শক্তির ভাল পারফরম্যান্স দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে।

দ্বিতীয় চাবিকাঠি হল বিভিন্ন ধরণের অ্যালগরিদম তৈরি করা, বিভিন্ন বাজার ব্যবস্থা এবং আচরণের জন্য। আপনি প্রবণতা অনুসরণকারী আলগো তৈরি করবেন, এবং এছাড়াও প্রতি-প্রবণতা (মধ্যম বিপরীত) কৌশল। এগুলি সময়ের সাথে সাথে একে অপরকে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রবণতা রাখে।

একাধিক অ্যালগরিদম, বিভিন্ন বাজারে এবং বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইলের সাথে সফল হওয়ার জন্য, একটি প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণঃ কৌশল ফলাফলগুলির মধ্যে একে অপরের সাথে কম সম্পর্ক থাকা উচিত। এটি একটি স্বর্ণের অ্যালগরিদম থাকা খুব কমই ভাল করে যা একটি অপরিশোধিত তেলের কৌশল হিসাবে একই সময়ে উত্থান এবং পতনের সময় রয়েছে। এই উচ্চ পরিমাণের সম্পর্ক আপনার পোর্টফোলিও ঝুঁকি হ্রাস করার পরিবর্তে বৃদ্ধি পাবে।

বৈচিত্র্য কার্যকর হওয়ার কারণ হ'ল, অসঙ্গতিযুক্ত অ্যালগরিদমগুলির সাথে, বিভিন্ন কৌশলগুলির জন্য বিভিন্ন সময়ে ড্রডাউন এবং রুক্ষ প্যাচ ঘটে। সম্ভবত একটি ইউরো কৌশল ড্রডাউনতে রয়েছে, তবে একই সাথে একটি সয়াবিন কৌশল নতুন ইক্যুইটি উচ্চতায় আঘাত করছে। এটি নীচের চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে, যেখানে আরও বেশি অ্যালগরিদমিক কৌশল যুক্ত করা হয়, সমষ্টিগত ইক্যুইটি বক্ররেখা আরও তীব্র হয়ে ওঠে এবং ইক্যুইটি বক্ররেখা মসৃণ হয়ে ওঠে।

চিত্র - একাধিক অসঙ্গতিপূর্ণ কৌশলগুলির সাথে, মুনাফা যোগ করা হয়, কিন্তু ড্রডাউনগুলি নয়

ট্রেডিং সফটওয়্যারের সাহায্যে, অ্যালগরিদমগুলির সাথে বৈচিত্র্য বেশ সহজ। যেহেতু এগুলি স্বয়ংক্রিয় করা যায়, তাই ট্রেডিং সফটওয়্যারের জন্য 10, 20, বা এমনকি 100 টি ট্রেডিং কৌশল পর্যবেক্ষণ করা কঠিন নয়, প্রতিটি কৌশল নিজস্ব নিয়ম অনুসারে প্রবেশ এবং প্রস্থান করে। এটি একটি বড় সুবিধা হয়ে উঠতে পারে।

আলগো ট্রেডিংয়ের অসুবিধা

অবশ্যই আলগো ট্রেডিং এর সুবিধাগুলির যে কোন আলোচনাকে অসুবিধাগুলি উল্লেখ করে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আবার, তালিকাটি দীর্ঘ কিন্তু এখানে প্রধান অসুবিধাগুলির কয়েকটি রয়েছে।

আবেগ এখনও ব্যবসায়ের অংশ

আমি এখনও স্পষ্টভাবে আমার প্রথম algo ট্রেড মনে আছে, ফিরে যখন নিয়ম ভিত্তিক ট্রেডিং বেশ নতুন ছিল. কেউ এটা অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং তারপর বলা হয় নি, কিন্তু এটা কি ছিল. আমি নিয়ম ছিল, আমি নিয়ম অনুসরণ, এবং আমি একটি রোবট মত অনুভূতিহীন হওয়া উচিত ছিল. আমি আমার প্রথম algo ট্রেডিং মনে করি. আমি আমার প্রথম algo ট্রেডিং মনে করি, যখন নিয়ম ভিত্তিক ট্রেডিং বেশ নতুন ছিল. কেউ এটাকে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং বলে না, কিন্তু এটা কি ছিল. আমি নিয়ম ছিল, আমি নিয়ম অনুসরণ, এবং আমি একটি রোবট মত অনুভূতিহীন হওয়া উচিত ছিল.

পরিবর্তে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ছিলাম!

আমি প্রতি ১৫ মিনিটে ব্রোকারকে ফোন করেছিলাম এবং জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি কি জুন লাইভ হগসের সর্বশেষ মূল্য পেতে পারি? তারপর আমি সর্বশেষ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আমার খোলা পজিশনের লাভ বা ক্ষতি গণনা করতাম। পরবর্তী ১৫ মিনিটের জন্য, আমি হয় আনন্দিত হতাম কারণ আমি অর্থ উপার্জন করছিলাম, অথবা হতাশ হতাম কারণ আমি অর্থ হারাচ্ছিলাম। আমার ধ্রুবক কলের কারণে ব্রোকার বিরক্ত হতে শুরু করেছিল। সেই সময়ে দামগুলি পরীক্ষা করার কোনও অনলাইন উপায় ছিল না, যদি আপনি সেই পুরানো দিনগুলি মনে করেন। যদি অনলাইন উদ্ধৃতি থাকত, আমি নিশ্চিত যে আমি প্রতি মিনিটে সেই উদ্ধৃতি পৃষ্ঠাটি রিফ্রেশ করতাম।

তাহলে কেন আমি ভয় পেয়ে মরে গিয়েছিলাম, পাগলের মত আচরণ করছি? সব পরে অনেক মানুষ বলে যে যখন আপনি নিয়মের সাথে ট্রেড করেন তখন এটি ট্রেডিং থেকে আবেগকে সরিয়ে নেয়। আমি শান্ত, শীতল, সংগৃহীত রোবট হওয়া উচিত ছিল।

শুধু এটা ছাড়া যে আমি ছিলাম না... আমি ছিলাম এক টুকরো পেট কাঁপানো স্নায়ু!

সত্য হল যে আপনি যখনই টাকা দিয়ে ট্রেড করছেন, তখনই আবেগ সমীকরণে প্রবেশ করে। মূলধনের দ্রুত লাভ বা ক্ষতিই আবেগকে নিয়ে আসে, ট্রেডিংয়ের স্টাইল নয়। আলগো ট্রেডিং, বিবেচ্য ট্রেডিং, এলোমেলো অনুমান ট্রেডিং আপনি কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা বিবেচ্য নয় - এটি একবার অর্থ জড়িত হলে আবেগগত।

তাহলে কেন অনেক গুরু আলগো ট্রেডিং এর সুপারিশ করেন কারণ এটি অনুমান করা হয় অনুভূতিহীন? আমি বিশ্বাস করি এটি এই জালিয়াতিদের একটি বিক্রয় কৌশল। চার্টানরা জানে যে আবেগ অনেক ব্যবসায়ীকে ধ্বংস করে দেয়, এবং ব্যবসায়ীরা আবেগ এড়াতে চায় তাই তারা দাবি করে যে আলগো ট্রেডিং আবেগ সমস্যা সমাধান করে।

কিন্তু তা হয় না। যেমনটি আমি বলেছি, অর্থের কারণে আবেগ জড়িত, ট্রেডিংয়ের ধরণ নয়। আমার ব্যক্তিগত অনুমান হল যে যারা বলে যে অ্যালগো ট্রেডিং আবেগহীন হয়, 1) শুধুমাত্র সিমুলেটরে ট্রেড করে, অথবা 2) কোনভাবেই ট্রেড করে না। তারা স্পষ্টতই বাস্তব অর্থের সাথে ট্রেড করে না।

যেহেতু বলা হচ্ছে, আলগো ট্রেডিং দ্বারা অনুভূত আবেগগুলি বিবেচনার ট্রেডিংয়ের আবেগগুলির থেকে কিছুটা আলাদা। আপনি একটি ট্রেডে প্রবেশ করা উচিত কিনা বা বেরিয়ে আসা উচিত কিনা তা ভাবার আতঙ্ক অনুভূতি চলে গেছে। তবে, এটি একটি আলগো চালু বা বন্ধ করা উচিত কিনা তা ভাবার আতঙ্ক অনুভূতির সাথে প্রতিস্থাপিত হয়। মূলত, বিবেচনার ট্রেডিংয়ের প্রতিটি ইভেন্টের জন্য যা আবেগ সৃষ্টি করে, সম্ভবত একটি অনুরূপ, তবে ভিন্ন, সমান্তরাল আবেগ রয়েছে আলগো ট্রেডিংয়ে।

সুতরাং আলগো ট্রেডিং এর প্রথম ভুল ধারণা যে কোন আবেগ নেই - এটিও প্রথম অসুবিধা। বাস্তব অর্থের সাথে ট্রেডিং আবেগ জড়িত। আপনাকে এটি গ্রহণ করতে শিখতে হবে।

আলগো ট্রেডিং সেট এবং ভুলে যান নয়

আপনি হয়তো মনে করতে পারেন কয়েক বছর আগে যখন টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে একটি পোর্টেবল কুকার বিক্রি করা হয়েছিল। এর স্লোগান ছিল, সেট করুন এবং ভুলে যান। এটি ব্যবহার করা এত সহজ ছিল, আপনি কেবল এতে খাবার ফেলে দিতে পারেন, কয়েকটি বোতাম চাপুন, এবং কয়েক ঘন্টা পরে একটি সুস্বাদু বাড়িতে রান্না করা খাবার ফিরে আসুন।

চিত্র - আলগো ট্রেড করার জন্য অবশ্যই সঠিক উপায় নয়!

অনেক ব্যবসায়ী মনে করেন যে একই স্লোগান আলগো ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিশেষ করে অটোমেটেড সিস্টেমের ক্ষেত্রে। তারা ভুল!

ট্রেডস্টেশনের টেকনিক্যাল সাপোর্ট কর্মীরা, একটি শীর্ষস্থানীয় ট্রেডিং সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম (এবং ট্রেডিংয়ের জন্য আমার প্রাথমিক সফটওয়্যার) এর একটি ভিন্ন স্লোগান রয়েছেঃ অটোমেটেড ট্রেডিং এর অর্থ হচ্ছে না যে, একা ট্রেডিং করা হবে।

যখনই আপনার একটি স্বয়ংক্রিয় অ্যালগো থাকে, তখন এক মিলিয়ন জিনিস ভুল হতে পারে। ইন্টারনেট সংযোগগুলি বন্ধ হয়ে যায়, ট্রেডিং সার্ভারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, এক্সচেঞ্জগুলি মাঝে মাঝে হিকআপের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, দামের ডেটা সংশোধনগুলি বেরিয়ে আসে (তবে খারাপ ডেটা আপনার অ্যালগোতে আঘাত করার আগে নয়) সম্ভাব্য সমস্যাগুলির তালিকা কার্যত অসীম।

আপনি যে কয়েক ডজন অ্যালগরিদমের সাথে ট্রেড করছেন তার সাথে এই সমস্যাগুলিকে গুণ করুন, এবং সমস্যার সম্ভাবনা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আপনি একটি আলগো চালু করতে পারবেন না, চলে যেতে পারেন, এবং আপনার মুনাফা গণনা করার জন্য এক সপ্তাহ পরে ফিরে আসতে পারেন। এটি কেবল এভাবে কাজ করে না। আপনার আলগোগুলি সঠিকভাবে চলছে তা নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে সারা দিন এবং রাত পর্দায় তাকিয়ে থাকতে হবে না, তবে আপনাকে আপনার আলগোগুলি প্রতিদিন কমপক্ষে কয়েকবার পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কিছু ভুল হলে আপনাকে পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আপনি যা ভাবেন তার চেয়ে প্রায়শই কিছু হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে।

এটি আলগো ট্রেডিংয়ের আরেকটি ভুল ধারণা এবং অসুবিধা আপনাকে আপনার আলগোসের উপরে থাকতে হবে, এবং তাদের উপর নজর রাখতে হবে। অবশ্যই এটি সেট করবেন না এবং এটি ভুলে যান!

আরো