অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সাধারণত শিক্ষানবিশদের জন্য একটি জটিল ক্ষেত্র হিসাবে উপলব্ধি করা হয়। এটি বিস্তৃত শাখাকে আচ্ছাদন করে, নির্দিষ্ট দিকগুলির জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গাণিতিক এবং পরিসংখ্যানগত পরিপক্কতার প্রয়োজন হয়। ফলস্বরূপ এটি অ-প্রবর্তিতদের জন্য অত্যন্ত বিরক্তিকর হতে পারে। বাস্তবে, সামগ্রিক ধারণাগুলি বোঝা সহজ, যখন বিশদগুলি পুনরাবৃত্তিমূলক, চলমান পদ্ধতিতে শিখতে পারে।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এর সৌন্দর্য হ'ল প্রকৃত মূলধনের উপর কারও জ্ঞান পরীক্ষা করার দরকার নেই, কারণ অনেক ব্রোকারেজ অত্যন্ত বাস্তবসম্মত বাজার সিমুলেটর সরবরাহ করে। যদিও এই জাতীয় সিস্টেমের সাথে যুক্ত কিছু সতর্কতা রয়েছে, তবে তারা মূলধন ঝুঁকি ছাড়াই গভীর স্তরের বোঝার জন্য একটি পরিবেশ সরবরাহ করে।
কোয়ান্টাম স্টার্ট এর পাঠকদের কাছ থেকে আমি একটি সাধারণ প্রশ্ন পেয়েছি আমি কোয়ান্টাম ট্রেডিং কিভাবে শুরু করব?। আমি ইতিমধ্যে কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের জন্য একটি শিক্ষানবিস গাইড লিখেছি, কিন্তু একটি নিবন্ধ বিষয়টির বৈচিত্র্যকে কভার করার আশা করতে পারে না। তাই আমি এই নিবন্ধে আমার প্রিয় এন্ট্রি-লেভেল কোয়ান্টাম ট্রেডিং বইগুলি সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
প্রথম কাজটি হল বিষয়টির একটি শক্ত ওভারভিউ অর্জন করা। আমি মৌলিক বিষয়গুলি আচ্ছাদিত এবং বোঝার আগ পর্যন্ত ভারী গাণিতিক আলোচনা এড়ানো অনেক সহজ বলে মনে করি। আমি এই উদ্দেশ্যে খুঁজে পেয়েছি সেরা বইগুলি নিম্নরূপঃ
-
- অর্নেস্ট চ্যানের দ্বারা পরিমাণগত ট্রেডিং - এটি আমার প্রিয় আর্থিক বইগুলির মধ্যে একটি। ডাঃ চ্যান ম্যাটল্যাব বা এক্সেল ব্যবহার করে একটি খুচরা পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম স্থাপন করার প্রক্রিয়াটির একটি দুর্দান্ত ওভারভিউ সরবরাহ করে। তিনি বিষয়টিকে অত্যন্ত অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলেন এবং ধারণা দেন যে যে কেউ এটি করতে পারে। যদিও প্রচুর বিবরণ রয়েছে যা এড়িয়ে যাওয়া হয় (প্রধানত সংক্ষিপ্ততার জন্য), বইটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কীভাবে কাজ করে তার একটি দুর্দান্ত ভূমিকা। তিনি আলফা জেনারেশন ( ট্রেডিং মডেল), ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, স্বয়ংক্রিয় সম্পাদন সিস্টেম এবং নির্দিষ্ট কৌশলগুলি (বিশেষত গতি এবং গড় বিপরীতমুখী) নিয়ে আলোচনা করেন। এই বইটি শুরু করার জায়গা।
-
- ইনসাইড দ্য ব্ল্যাক বক্স রিশি কে. নারং - এই বইতে ডঃ নারং বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে কীভাবে একটি পেশাদার পরিমাণগত হেজ ফান্ড কাজ করে। এটি এমন একজন বুদ্ধিমান বিনিয়োগকারীর কাছে ছড়িয়ে পড়েছে যিনি এই জাতীয় ব্ল্যাক বক্সে বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করছেন। খুচরা ব্যবসায়ীর কাছে এটি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হলেও, বইটিতে আসলে সঠিক পরিমাণ ব্যবসায়ের ব্যবস্থা কীভাবে পরিচালনা করা উচিত সে সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পরিমাণ ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা কীভাবে পরিচালনা করা উচিত সে সম্পর্কে ধারণা সহ
-
- অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এবং ডিএমএ - ব্যারি জনসন দ্বারা - অর্থ শিল্পে, অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং শব্দটি সাধারণত ব্যাংক এবং দালালদের দ্বারা কার্যকর ব্যবসায় সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত এক্সিকিউশন অ্যালগরিদমগুলিকে বোঝায়। আমি এই শব্দটি কেবল ব্যবসায়ের সেই দিকগুলিকেই নয়, পরিমাণগত বা পদ্ধতিগত ব্যবসায়কেও কভার করতে ব্যবহার করছি। এই বইটি মূলত প্রথমটি সম্পর্কে, ব্যারি জনসন লিখেছেন, যিনি একটি বিনিয়োগ ব্যাংকের পরিমাণগত সফ্টওয়্যার বিকাশকারী। এর অর্থ কি এটি খুচরা পরিমাণের জন্য কোনও ব্যবহার নেই? না। এক্সচেঞ্জগুলি কীভাবে কাজ করে এবং মাইক্রো মার্কেট স্ট্রাকচার এর গভীরতর বোঝাপড়া থাকা খুচরা কৌশলগুলির লাভজনকতাকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারে। এটি একটি ভারী টুম হওয়া সত্ত্বেও, এটি বাছাই করার মতো।
একবার মৌলিক ধারণাগুলি উপলব্ধি হয়ে গেলে, একটি ট্রেডিং কৌশল বিকাশ শুরু করা প্রয়োজন। এটি সাধারণত একটি ট্রেডিং সিস্টেমের আলফা মডেল উপাদান হিসাবে পরিচিত। কৌশলগুলি আজকাল খুঁজে পাওয়া সহজ, তবে সত্যিকারের মূল্য ব্যাপক গবেষণা এবং ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে আপনার নিজের ট্রেডিং পরামিতিগুলি নির্ধারণে আসে। নিম্নলিখিত বইগুলি নির্দিষ্ট ধরণের ট্রেডিং এবং এক্সিকিউশন সিস্টেমগুলি এবং কীভাবে তাদের বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করেঃ
-
- আর্নেস্ট চ্যানের আলগোরিদমিক ট্রেডিং - এটি ডঃ চ্যানের দ্বিতীয় বই। প্রথম বইটিতে তিনি গতি, গড় বিপরীতমুখী এবং নির্দিষ্ট উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলগুলি এড়িয়েছিলেন। এই বইটি এই জাতীয় কৌশলগুলি গভীরতার সাথে আলোচনা করে এবং প্রথমটির তুলনায় আরও গাণিতিক জটিলতার সাথে (যেমন কালমান ফিল্টার, স্টেশনারিটি / কোইন্টিগ্রেশন, সিএডিএফ ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়ন বিশদ সরবরাহ করে। কৌশলগুলি আবারও ম্যাটল্যাবের ব্যাপক ব্যবহার করে তবে কোডটি সহজেই সি ++, পাইথন / পান্ডা বা আর-তে পরিবর্তন করা যেতে পারে প্রোগ্রামিংয়ের অভিজ্ঞতার জন্য। এটি সর্বশেষ বাজারের আচরণ সম্পর্কে আপডেটও সরবরাহ করে, কারণ প্রথম বইটি কয়েক বছর আগে লেখা হয়েছিল।
-
- ল্যারি হ্যারিসের ট্রেডিং অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ - এই বইটি মার্কেট মাইক্রোস্ট্রাকচারে মনোনিবেশ করে, যা আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করি যে কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের প্রাথমিক পর্যায়েও এটি শেখার জন্য একটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র। মার্কেট মাইক্রোস্ট্রাকচার হ'ল বিজ্ঞান কিভাবে বাজারের অংশগ্রহণকারীরা মিথস্ক্রিয়া করে এবং অর্ডার বইয়ে ঘটে যাওয়া গতিশীলতা। এটি কীভাবে এক্সচেঞ্জগুলি কাজ করে এবং যখন কোনও বাণিজ্য স্থাপন করা হয় তখন আসলে কী ঘটে তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এই বইটি ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে কম, তবে কার্যকর সিস্টেম ডিজাইন করার সময় সচেতন হওয়া উচিত এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে। কোয়ান্টাম ফিনান্স স্পেসের অনেক পেশাদার এটিকে একটি দুর্দান্ত বই হিসাবে বিবেচনা করে এবং আমি এটিকে অত্যন্ত সুপারিশ করি।
এই পর্যায়ে, একটি খুচরা ব্যবসায়ী হিসাবে, আপনি একটি ট্রেডিং সিস্টেমের অন্যান্য উপাদানগুলি যেমন কার্যকরকরণ প্রক্রিয়া (এবং লেনদেনের ব্যয়ের সাথে এর গভীর সম্পর্ক), পাশাপাশি ঝুঁকি এবং পোর্টফোলিও পরিচালনার গবেষণা শুরু করার জন্য ভাল জায়গায় থাকবেন। আমি পরবর্তী নিবন্ধগুলিতে এই বিষয়গুলির জন্য বইগুলি নিয়ে আলোচনা করব।