5.3 কৌশল ব্যাকটেস্ট পারফরম্যান্স রিপোর্ট কিভাবে পড়তে হবে

আজকের বাজার বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবসায়ীদের একটি ট্রেডিং সিস্টেম দ্রুত পর্যালোচনা করার অনুমতি দেয়। অনুমানমূলক ফলাফল বা প্রকৃত ট্রেডিং ডেটা দেখে কিনা, শত শত পারফরম্যান্স মেট্রিক রয়েছে যা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই পারফরম্যান্স মেট্রিকগুলি সাধারণত একটি কৌশল পারফরম্যান্স রিপোর্টে প্রদর্শিত হয়, একটি সিস্টেমের পারফরম্যান্সের বিভিন্ন গাণিতিক দিকের উপর ভিত্তি করে ডেটা সংকলন। কৌশল পারফরম্যান্স রিপোর্টে কী সন্ধান করতে হবে তা জেনে ব্যবসায়ীরা একটি সিস্টেমের শক্তি এবং দুর্বলতা বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করতে পারে।

একটি কৌশল কর্মক্ষমতা প্রতিবেদন হল একটি ট্রেডিং সিস্টেমের কর্মক্ষমতা একটি উদ্দেশ্য মূল্যায়ন। ব্যবসায়ীরা তাদের প্রকৃত ট্রেডিং ফলাফল বিশ্লেষণ করার জন্য কৌশল কর্মক্ষমতা প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিস্টেমটি কীভাবে সম্পাদন করবে তা নির্ধারণের জন্য ঐতিহাসিক ডেটাতেও একটি সেট ট্রেডিং নিয়ম প্রয়োগ করা যেতে পারে। বেশিরভাগ বাজার বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবসায়ীদের ব্যাকটেস্টিংয়ের সময় কৌশল কর্মক্ষমতা প্রতিবেদন তৈরি করার অনুমতি দেয়, এটি বাজারে ব্যবহারের আগে একটি ট্রেডিং সিস্টেম পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীদের জন্য একটি মূল্যবান সরঞ্জাম।

কৌশল কর্মক্ষমতা প্রতিবেদনের উপাদান

একটি কৌশল কর্মক্ষমতা প্রতিবেদনের প্রথম পাতা কর্মক্ষমতা সারসংক্ষেপ। চিত্র 1 একটি কর্মক্ষমতা সারসংক্ষেপের একটি উদাহরণ দেখায় যা বিভিন্ন কর্মক্ষমতা মেট্রিক অন্তর্ভুক্ত করে। মেট্রিকগুলি প্রতিবেদনের বাম দিকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; সংশ্লিষ্ট গণনাগুলি কলামে বিভক্ত ডানদিকে পাওয়া যায়। প্রতিবেদনের পাঁচটি মূল মেট্রিকগুলি আন্ডারলাইন করা হয়েছে; আমরা পরে তাদের বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

চিত্র ১ - কৌশলগত পারফরম্যান্স রিপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠায় পারফরম্যান্সের সারসংক্ষেপ রয়েছে। এই নিবন্ধে চিহ্নিত মূল পরিমাপগুলি আন্ডারলাইন করা হয়েছে।

চিত্র 1 এ প্রদর্শিত পারফরম্যান্স সংক্ষিপ্তসার ছাড়াও, কৌশল পারফরম্যান্স রিপোর্টে ট্রেড তালিকা, পর্যায়ক্রমিক রিটার্ন এবং পারফরম্যান্স গ্রাফ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। ট্রেড তালিকাটি প্রতিটি বাণিজ্যের একটি অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করে যা নেওয়া হয়েছিল, যেমন বাণিজ্যের ধরণ (দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত), তারিখ এবং সময়, মূল্য, নিট মুনাফা, সমষ্টিগত মুনাফা এবং শতাংশ মুনাফা। ট্রেড তালিকাটি ব্যবসায়ীদের প্রতিটি বাণিজ্যের সময় ঠিক কী ঘটেছিল তা দেখতে দেয়।

একটি ব্যবসায়ের জন্য পর্যায়ক্রমিক রিটার্ন দেখার ফলে ব্যবসায়ীরা দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক বিভাগে পারফরম্যান্স দেখতে পারে। এই বিভাগটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাভ বা ক্ষতি নির্ধারণে সহায়ক। ব্যবসায়ীরা দ্রুত মূল্যায়ন করতে পারে যে একটি সিস্টেম দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে কীভাবে পারফর্ম করছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ট্রেডিংয়ে, এটি সমষ্টিগত লাভ (বা ক্ষতি) যা গুরুত্বপূর্ণ। এক ট্রেডিং দিন বা এক ট্রেডিং সপ্তাহের দিকে তাকানো মাসিক এবং বার্ষিক ডেটা দেখার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কৌশল পারফরম্যান্স বিশ্লেষণের অন্যতম দ্রুততম পদ্ধতি হল পারফরম্যান্স গ্রাফ। এটি একটি বার গ্রাফ থেকে শুরু করে ইক্যুইটি বক্ররেখা পর্যন্ত বিভিন্ন উপায়ে ট্রেড ডেটা দেখায়। যে কোনও উপায়ে, পারফরম্যান্স গ্রাফটি সময়ের মধ্যে সমস্ত ব্যবসায়ের একটি চাক্ষুষ উপস্থাপনা সরবরাহ করে, যা ব্যবসায়ীদের দ্রুত নিশ্চিত করতে দেয় যে কোনও সিস্টেম মান অনুযায়ী সম্পাদন করছে কিনা। চিত্র 2 দুটি পারফরম্যান্স গ্রাফ দেখায়ঃ একটি মাসিক নেট মুনাফার বার চার্ট হিসাবে; অন্যটি ইক্যুইটি বক্ররেখা হিসাবে।

চিত্র ২ - প্রতিটি পারফরম্যান্স গ্রাফ বিভিন্ন ফরম্যাটে প্রদর্শিত একই বাণিজ্যিক তথ্য উপস্থাপন করে।

কৌশলগত পারফরম্যান্স রিপোর্টের মূল পরিমাপ

একটি কৌশল কর্মক্ষমতা প্রতিবেদনে একটি ট্রেডিং সিস্টেমের কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত বিপুল পরিমাণে তথ্য থাকতে পারে। যদিও সমস্ত পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ, তবে প্রাথমিক সুযোগটি পাঁচটি মূল কর্মক্ষমতা মেট্রিকের মধ্যে সংকীর্ণ করা সহায়কঃ

• মোট নেট মুনাফা
• মুনাফা ফ্যাক্টর
• শতাংশ লাভজনক
• গড় বাণিজ্যিক মুনাফা
• সর্বাধিক টান

এই পাঁচটি পরিমাপ একটি সম্ভাব্য ট্রেডিং সিস্টেম পরীক্ষা বা একটি লাইভ ট্রেডিং সিস্টেম মূল্যায়ন করার জন্য একটি ভাল শুরু পয়েন্ট প্রদান করে।

মোট নেট মুনাফা

মোট নেট মুনাফা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি ট্রেডিং সিস্টেমের জন্য নিচের লাইন প্রতিনিধিত্ব করে। এই মেট্রিকটি সমস্ত হারানো ব্যবসায়ের (কমিশন সহ) মোট মুনাফা থেকে মোট ক্ষতি বিয়োগ করে গণনা করা হয়। সূত্রটি হবেঃ

সুতরাং, চিত্র ১-এ, মোট নেট মুনাফা গণনা করা হয়ঃ

যদিও অনেক ট্রেডার ট্রেডিং পারফরম্যান্স পরিমাপের প্রাথমিক মাধ্যম হিসাবে মোট নেট মুনাফা ব্যবহার করে, তবে মেট্রিকটি একা প্রতারণামূলক হতে পারে। এই মেট্রিকটি নিজেই নির্ধারণ করতে পারে না যে কোনও ট্রেডিং সিস্টেম দক্ষতার সাথে সম্পাদন করছে কিনা, বা এটি ধারণ করা ঝুঁকির পরিমাণের ভিত্তিতে কোনও ট্রেডিং সিস্টেমের ফলাফলকে স্বাভাবিক করতে পারে না। যদিও এটি অবশ্যই একটি মূল্যবান মেট্রিক, তবে মোট নেট মুনাফা অন্যান্য পারফরম্যান্স মেট্রিকের সাথে একত্রে দেখা উচিত।

মুনাফা ফ্যাক্টর

মুনাফা ফ্যাক্টরটি পুরো ট্রেডিং সময়ের জন্য মোট ক্ষতির (কমিশন সহ) দ্বারা বিভক্ত মোট মুনাফা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই পারফরম্যান্স মেট্রিকটি ঝুঁকি ইউনিট প্রতি মুনাফার পরিমাণকে সম্পর্কিত করে, যার একের বেশি মান একটি লাভজনক সিস্টেমকে নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, চিত্র 1 এ প্রদর্শিত কৌশল কর্মক্ষমতা প্রতিবেদনটি নির্দেশ করে যে পরীক্ষিত ট্রেডিং সিস্টেমের লাভের ফ্যাক্টর 1.98. এটি মোট মুনাফা মোট ক্ষতির দ্বারা বিভক্ত করে গণনা করা হয়ঃ

$149,020 ÷ $75,215 = 1.98

এটি একটি যুক্তিসঙ্গত মুনাফা ফ্যাক্টর এবং এর অর্থ এই যে এই নির্দিষ্ট সিস্টেমটি মুনাফা তৈরি করে। আমরা সবাই জানি যে প্রতিটি বাণিজ্যই বিজয়ী হবে না এবং আমাদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। মুনাফা ফ্যাক্টর মেট্রিক ব্যবসায়ীদের বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে যে লাভগুলি ক্ষতির চেয়ে বেশি।

$149,020 ÷ $159,000 = 0.94

উপরের সমীকরণটি প্রথম সমীকরণের মতোই মোট মুনাফা দেখায় তবে মোট ক্ষতির জন্য একটি অনুমানযোগ্য মান প্রতিস্থাপন করে। এই ক্ষেত্রে, মোট ক্ষতি মোট মুনাফার চেয়ে বেশি, যার ফলে মুনাফা ফ্যাক্টর একের চেয়ে কম। এটি একটি হারানো সিস্টেম হবে।

শতাংশ লাভজনক

শতাংশ লাভজনক মেট্রিককে জয়ের সম্ভাবনা হিসাবেও পরিচিত। এই মেট্রিকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোট সংখ্যক ব্যবসায়ের দ্বারা বিজয়ী ব্যবসায়ের সংখ্যা ভাগ করে গণনা করা হয়। একটি সমীকরণ হিসাবেঃ

চিত্র ১-এ প্রদর্শিত উদাহরণে, লাভজনক শতাংশ হবেঃ

১০২ (বিজয়ী ট্রেড) ÷ ১৬৩ (মোট # ট্রেড) = ৬২.৫৮% (প্রতিশত লাভজনক)

ট্রেডার এর শৈলীর উপর নির্ভর করে শতাংশ লাভজনক মেট্রিকের আদর্শ মান পরিবর্তিত হবে। ব্যবসায়ীরা সাধারণত বৃহত্তর পদক্ষেপের জন্য যান, বৃহত্তর মুনাফা সহ, কেবলমাত্র একটি বিজয়ী সিস্টেম বজায় রাখার জন্য একটি কম শতাংশ লাভজনক মানের প্রয়োজন, কারণ যে ট্রেডগুলি জিতেছে যা লাভজনক, অর্থাৎ সাধারণত বেশ বড়। এটি সাধারণত ট্রেন্ড ট্রেডিং নামে পরিচিত কৌশলটির সাথে ঘটে। যারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা প্রায়শই দেখতে পায় যে কমপক্ষে 40% ট্রেডগুলি অর্থ উপার্জন করতে পারে এবং এখনও একটি খুব লাভজনক সিস্টেম তৈরি করতে পারে কারণ যে ট্রেডগুলি জয়ী হয় তারা প্রবণতা অনুসরণ করে এবং সাধারণত বড় লাভ অর্জন করে। যে ট্রেডগুলি জয়ী হয় না তারা সাধারণত ছোট ক্ষতির জন্য বন্ধ হয়।

ইনট্রা-ডে ট্রেডার, এবং বিশেষত স্কালপাররা, যারা একই পরিমাণ ঝুঁকি নিয়ে যে কোনও এক ট্রেডে একটি ছোট পরিমাণ লাভ করতে চায়, তাদের একটি বিজয়ী সিস্টেম তৈরির জন্য একটি উচ্চতর শতাংশ লাভজনক মেট্রিকের প্রয়োজন হবে। এর কারণ হ'ল বিজয়ী ব্যবসায়গুলি হারানো ব্যবসায়ের মূল্যের কাছাকাছি থাকে; এগিয়ে যাওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর শতাংশ লাভজনক হওয়া দরকার। অন্য কথায়, আরও ব্যবসায়ের বিজয়ী হওয়া দরকার, যেহেতু প্রতিটি জয় তুলনামূলকভাবে ছোট।

গড় বাণিজ্যিক মুনাফা

গড় ট্রেড নেট মুনাফা হল সিস্টেমের প্রত্যাশাঃ এটি প্রতি ট্রেডে জিতেছে বা হারানো অর্থের গড় পরিমাণকে উপস্থাপন করে। গড় ট্রেড নেট মুনাফা মোট মোট মুনাফা মোট সংখ্যার দ্বারা বিভক্ত করে গণনা করা হয়। একটি সমীকরণ হিসাবেঃ

চিত্র ১-এর উদাহরণে, গড় বাণিজ্যিক মুনাফা হবেঃ

$73,805 (মোট নেট মুনাফা) ÷ 166 (মোট # ট্রেড) = $452.79 (গড় ট্রেড নেট মুনাফা)

অন্য কথায়, সময়ের সাথে সাথে আমরা আশা করতে পারি যে এই সিস্টেম দ্বারা উত্পন্ন প্রতিটি বাণিজ্যের গড় $ 452.79 হবে। এটি জয়ের এবং হারাতে বাণিজ্য উভয় বিবেচনা করে কারণ এটি মোট নেট মুনাফার উপর ভিত্তি করে।

এই সংখ্যাটি একটি আউটলিয়ার দ্বারা বিকৃত হতে পারে, একটি একক বাণিজ্য যা একটি সাধারণ ব্যবসায়ের তুলনায় বহুগুণ বেশি লাভ (বা ক্ষতি) তৈরি করে। একটি আউটলিয়ার গড় ব্যবসায়ের নিট মুনাফা অতিরিক্ত বাড়িয়ে অবাস্তব ফলাফল তৈরি করতে পারে। একটি আউটলিয়ার একটি সিস্টেমকে পরিসংখ্যানগতভাবে এর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (বা কম) লাভজনক বলে মনে করতে পারে। আরও সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নের অনুমতি দেওয়ার জন্য আউটলিয়ারটি সরানো যেতে পারে। যদি ব্যাকটেস্টিংয়ে ট্রেডিং সিস্টেমের সাফল্য একটি আউটলিয়ার উপর নির্ভর করে তবে সিস্টেমটিকে আরও পরিমার্জন করা দরকার।

সর্বাধিক টান

সর্বাধিক ড্রডাউন মেট্রিক একটি ট্রেডিং সময়ের জন্য worst case scenario উল্লেখ করে। এটি পূর্ববর্তী ইক্যুইটি শিখর থেকে সর্বাধিক দূরত্ব বা ক্ষতি পরিমাপ করে। এই মেট্রিকটি একটি সিস্টেমের দ্বারা সৃষ্ট ঝুঁকির পরিমাণ পরিমাপ করতে এবং অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে একটি সিস্টেম ব্যবহারিক কিনা তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করতে পারে। যদি কোনও ব্যবসায়ী সর্বাধিক পরিমাণে ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক হয় তবে ট্রেডারটির জন্য ট্রেডিং সিস্টেমটি উপযুক্ত নয়। একটি ছোট সর্বাধিক ড্রডাউন সহ একটি ভিন্ন সিস্টেম তৈরি করা উচিত।

এই মেট্রিকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ব্যবসায়ীদের জন্য একটি বাস্তবতা পরীক্ষা। প্রায় কোনও ব্যবসায়ী যদি 10 মিলিয়ন ঝুঁকি নিতে পারে তবে এক মিলিয়ন ডলার করতে পারে। সর্বাধিক ড্রডাউন মেট্রিকটি ব্যবসায়ীর ঝুঁকি সহনশীলতা এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

উপসংহার

কৌশল কর্মক্ষমতা রিপোর্ট, ঐতিহাসিক বা লাইভ ট্রেডিং ফলাফল প্রয়োগ করা হয় কিনা, তাদের ট্রেডিং সিস্টেম মূল্যায়ন ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার প্রদান করতে পারেন। যদিও এটি শুধুমাত্র নিচের লাইন বা মোট নেট মুনাফা মনোযোগ দিতে সহজ (আমরা সবাই জানতে চান আমরা কত টাকা করছি), অতিরিক্ত কর্মক্ষমতা মেট্রিক বিবেচনা একটি সিস্টেমের কার্যকারিতা একটি আরো ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারেন এবং আমাদের ট্রেডিং লক্ষ্য অর্জনের তার ক্ষমতা।