৫.৫ ট্রেডিং কৌশল অপ্টিমাইজেশন

সংক্ষিপ্তসার

ট্রেডিং কৌশল মূলত বাজার নীতি ও নিয়ম সংক্ষিপ্ত করা হয়। আপনি বাজার সম্পর্কে যত গভীরভাবে বুঝতে পারবেন, কোড দিয়ে ধারণা প্রকাশ করার ক্ষমতা তত বেশি হবে, আপনার কৌশলটি বাজারের কাছাকাছি থাকবে। এই বিভাগটি আপনার ট্রেডিং কৌশলটি কীভাবে অনুকূল করতে হবে এবং আপনার বাস্তব বাজারের ট্রেডিংয়ের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে হবে তা ব্যাখ্যা করবে।

প্রবেশ এবং প্রস্থান অপ্টিমাইজ করুন

বেশিরভাগ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলি বাজারটি ক্যাপচার করার জন্য ব্রেকআউট বা প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে। সাধারণত, এই সংকেতগুলির প্রবেশ এবং প্রস্থান কম সময় দক্ষ। যদি কৌশলটি বন্ধের মূল্য মডেল ব্যবহার করে তবে প্রবেশের পয়েন্টটি পরবর্তী কে-লাইন খোলার মূল্যে থাকবে। এটি বর্তমান কে-লাইনটি ভেঙে দেওয়ার জন্য সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করবে, এটি প্রচুর লাভও মিস করবে।

সুতরাং কার্যকর উপায় হ'ল কৌশল বাস্তবায়নে আরও সুবিধাজনক রিয়েল-টাইম মূল্য ব্যবহার করা, এবং যখন সংকেত উপস্থিত হয়, তখন অবিলম্বে অর্ডারটি স্থাপন করুন। এইভাবে, যখন সংকেতটি প্রতিষ্ঠিত হয়, আপনি অবিলম্বে অবস্থানটি খুলতে পারেন এবং আপনি লাভটি মিস করবেন না। তবে সমস্ত রিয়েল-টাইম দাম বন্ধের দামের চেয়ে ভাল নয়, এটি ট্রেডিং কৌশল দ্বারা নির্ধারিত হওয়া উচিত। কিছু ট্রেডিং লজিক সহজ, রিয়েল-টাইম মূল্য এবং বন্ধের দামের প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য ছোট। তবে বন্ধের মূল্য মডেলটি যদি আরও বিশদ ট্রেডিং লজিক পরিচালনা করতে না পারে তবে আপনাকে রিয়েল-টাইম দাম ব্যবহার করতে হবে।

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিজেই একটি বহুমাত্রিক উদাহরণ। প্রতিটি পরামিতি এই উদাহরণটির একটি মাত্রা। সমস্ত পরামিতি সংমিশ্রণ এই উদাহরণটির আকৃতি তৈরি করে। যখন উদাহরণটির আকৃতি বাজারের আকৃতির সাথে অত্যন্ত সারিবদ্ধ হয়, তখন সর্বাধিক মুনাফা উত্পন্ন হয়। অবশেষে, সমস্ত পরামিতিগুলির নির্বাচনের ডোমেনের চূড়ান্ত রিটার্ন হার একটি জটিল বহুমাত্রিক পৃষ্ঠ গঠন করে। যখন কৌশলটিতে কেবল দুটি পরামিতি থাকে, তখন তারা চূড়ান্ত রিটার্ন হারের সাথে একটি স্বজ্ঞাত ত্রিমাত্রিক পৃষ্ঠ গঠন করে।

উপরের চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে, এটি একটি দুই-প্যারামিটার কৌশল কর্মক্ষমতা গ্রাফ। কারণ পরামিতিগুলি ভিন্ন, চূড়ান্ত ফলাফলগুলিও ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয় এবং পৃষ্ঠটি দৃ strongly়ভাবে বিকৃত হয়, বিভিন্ন শিখর এবং উপত্যকা গঠন করে। সাধারণত অপ্টিমাইজেশান ফলাফলের প্রথম ফলাফলটি সমস্ত পৃষ্ঠের সর্বোচ্চ বিন্দু। তবে, প্যারামিটার সংবেদনশীলতা এবং বস্তুনিষ্ঠতার দৃষ্টিকোণ থেকে, কখনও কখনও এই ফলাফলটি অনুকূল নাও হতে পারে। কারণ বাজার ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে।

অতএব, পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল প্যারামিটার দ্বীপের পরিবর্তে প্যারামিটার মালভূমি নির্বাচন করা। তথাকথিত প্যারামিটার মালভূমি প্যারামিটারগুলির বিস্তৃত পরিসরের অস্তিত্বকে বোঝায় এবং কৌশলটি এই প্যারামিটার পরিসরের মধ্যে আরও ভাল পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে। একটি স্বাভাবিক বন্টন সাধারণত প্যারামিটার মালভূমির কেন্দ্রে গঠিত হয়। তথাকথিত প্যারামিটার দ্বীপ, যা কেবলমাত্র যখন প্যারামিটার মানটি একটি ছোট পরিসরের মধ্যে থাকে তখন কৌশলটির আরও ভাল পারফরম্যান্স থাকবে, যখন এটি পরিসরের মধ্যে থাকে না, তখন কৌশলটির পারফরম্যান্স উল্লেখযোগ্যভাবে অবনতি হয়।

প্যারামিটার প্লেটো

উপরের চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে, একটি ভাল কৌশল পরামিতি বিতরণ প্যারামিটার মালভূমি এর মতো হওয়া উচিত। এমনকি যদি পরামিতি সেটিংস বিচ্যুত হয় তবে কৌশলটির লাভজনকতা এখনও নিশ্চিত করা যেতে পারে। এই জাতীয় পরামিতিগুলির দৃ strong় স্থিতিশীলতা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে প্রকৃত যুদ্ধে বিভিন্ন বাজার অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার সময় কৌশলটিকে শক্তিশালী সার্বজনীনতা দিতে পারে।

প্যারামিটার দ্বীপ

উপরের চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে, যদি ব্যাকটেস্টিং পারফরম্যান্স একটি প্যারামিটার দ্বীপ উপস্থাপন করে, যখন প্যারামিটারে একটি ছোট অফসেট থাকে, তখন কৌশলটির লাভজনকতা অনেক কম হবে। এইভাবে, এই ধরনের প্যারামিটারটি দুর্বল সার্বজনীনতার কারণে প্রকৃত ব্যবসায়ের পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করা প্রায়শই কঠিন।

সুতরাং, যদি নিকটবর্তী পরামিতিগুলির কর্মক্ষমতা সর্বোত্তম পরামিতিগুলির কর্মক্ষমতা থেকে অনেক খারাপ হয়, তবে এই সর্বোত্তম পরামিতিটি ওভার-ফিটিংয়ের ফলাফল হতে পারে, যা সর্বোচ্চ মানের সমাধানের পরিবর্তে গণিতগতভাবে একক পয়েন্ট সমাধান হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি গাণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, এককতা অস্থিতিশীল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বাজারে, একবার বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত হলে, সর্বোত্তম পরামিতিগুলি সবচেয়ে খারাপ পরামিতি হয়ে উঠতে পারে।

ফিল্টার যোগ করা হচ্ছে

অনেক ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি, যখন ট্রেন্ডটি ঘটে, ট্রেন্ডটি খুব ভালভাবে বুঝতে পারে এবং লাভজনক সমৃদ্ধ রিটার্ন অর্জন করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে, চূড়ান্ত ফলাফল সবসময় ভাল হয় না, তাই, সমস্যা কি?

এর কারণ হল যে কৌশলটি ক্রমাগত দোলনশীল বাজারে বারবার ট্রেডিং করা হয়, এবং বেশিরভাগ দোলনশীল ট্রেডিং স্টপ-লস বা ছোট মুনাফা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সমস্ত বাজারে প্রায় 70% সময় একটি দোলনশীল বাজারে থাকে, দীর্ঘমেয়াদী অবিচ্ছিন্ন ছোট ক্ষতি, মুনাফা অর্জন করা কঠিন।

সমাধান হল ফিল্টার প্রক্রিয়া বাড়ানো। বাজারে লাভ ও ক্ষতি ফিল্টার, ঝুঁকি মান ফিল্টার, প্রবণতা টাইপ ফিল্টার, প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টার ইত্যাদি সহ অনেক ধরণের ফিল্টার রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি বড় চক্র চলমান গড় ফিল্টার যুক্ত করা লেনদেনের সংখ্যা হ্রাস করতে পারে এবং দোলন বাজারে ভুল লেনদেনের অর্ধেক ফিল্টার করতে পারে।

মসৃণ ফান্ড কার্ভ

পরিমাণগত ট্রেডিং একটি স্থিতিশীল এবং টেকসই মুনাফা পদ্ধতি অনুসরণ করে, যা বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা দেখতে চান। কেউ এই বছর 50% আয় করতে চায় না, পরের বছর 30% হারাতে চায়, এবং তার পরে পরের বছর আবার 40% আয় করতে চায়। আমরা প্রতি বছর 20% বৃদ্ধি গ্রহণ করব, তবে দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্থায়ী হতে পারে। এটিই পরিমাণগত বিনিয়োগ করতে পারে। কারণ পরিমাণগত বিনিয়োগ একটি টেকসই পারফরম্যান্স সহ ট্রেডিং মডেল।

একটি মসৃণ তহবিল কার্ভ অর্জন করার জন্য, আপনার একটি মাল্টি-কৌশল, মাল্টি-বৈচিত্র্য, মাল্টি-চক্র, মাল্টি-প্যারামিটার বিল্ড পোর্টফোলিও দরকার। তবে অবশ্যই যত বেশি তত ভাল, একটি প্রান্তিক হ্রাস প্রভাব রয়েছে। শুরুতে যত বেশি সংমিশ্রণ যুক্ত করা হয়, ততই ছড়িয়ে পড়া ভাল, তবে যখন কৌশলটি একটি পরিমাণে পৌঁছে যায়, তখন হ্রাস ছড়িয়ে পড়ার প্রভাব উপস্থিত হতে শুরু করে। সংমিশ্রণের সুবিধা হ'ল ছড়িয়ে পড়া, যদিও সামগ্রিক রিটার্নের হার সর্বোচ্চ নয়, তবে সবচেয়ে শক্তিশালী।

পবিত্র গ্রীল খুঁজতে ছেড়ে দিন

আমরা হোল্ড গ্রাইল খুঁজে পেতে পরিমাণগত ট্রেডিং ব্যবহার করতে পারি কি না তা অনেক ব্যবসায়ী বিবেচনা করবে। কিছু ব্যবসায়ী একটি সহজ ব্যাকটেস্টিং তথাকথিত নিখুঁত কৌশল বাজারে ছুটে এসেছিল। আশা করে বারবার জিততে পারে এবং পেশাদার ক্যান্ট হয়ে যায়।

কিন্তু একটি পবিত্র গ্রাইল আছে কি? আসলে, এটা খুবই সহজ, উত্তর হল না. এটা বোঝা কঠিন নয়. যদি বাজার সত্যিই একটি প্যাটার্ন আছে, এই সব বছর পরে, অবশেষে, মানুষ নিয়ম খুঁজে পাবেন, এটা গাণিতিক বিশ্লেষণ, তথ্য একচেটিয়া, বা অন্যান্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি, শেষ পর্যন্ত তারা বাজারে অধিকাংশ টাকা উপার্জন করবে, এবং দীর্ঘমেয়াদে, এই মানুষ ট্রেডিং বাজার একচেটিয়া হবে যতক্ষণ না বাজার সঠিকভাবে কাজ করছে না।

সংক্ষেপে

যদি ট্রেডিংয়ের সময়টি যথেষ্ট দীর্ঘ হয়, তবে ট্রেডিং প্রক্রিয়ার সময় যে কেউ বিভিন্ন বাজারের প্রবণতার মুখোমুখি হতে পারে এবং এই প্রবণতাগুলি সম্পূর্ণরূপে পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। একটি পরিমাণগত ব্যবসায়ী হিসাবে, আপনার ট্রেডিং কৌশলটি সঠিকভাবে পর্যালোচনা এবং অনুকূলিতকরণের পাশাপাশি, বাজারের অবস্থার উপর ক্রমাগত নজর রাখা এবং বাজারের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কৌশলটি ক্রমাগত উন্নত করাও প্রয়োজনীয়।

একই সময়ে, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে লাভ এবং ক্ষতি হোমোলোজ। ক্ষতি সামগ্রিক ট্রেডিং অগ্রগতির অংশ। এমনকি সেরা ট্রেডিং কৌশলটিও পুনরুদ্ধারের সময়কালের একটি সিরিজের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। যখন প্রতিটি লেনদেনে ক্ষতি হয়, আপনার সর্বদা আপনার ট্রেডিং নিয়ম এবং কৌশলগুলি নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়। কমপক্ষে, আপনার কৌশল যৌক্তিক কাঠামো সহজেই পরিবর্তন করবেন না, যদি না আপনার যৌক্তিক কাঠামো প্রথমে ভুল হয়।

স্কুলের পর ব্যায়াম

1. আপনার কৌশলটির বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে একটি পোর্টফোলিও তৈরি করুন এবং এটি ব্যাকটেস্ট করতে FMZ Quant প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করুন

2. এই বিভাগের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে আপনার নিজের পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার চেষ্টা করুন।