FMZ পাইথন স্থানীয় ব্যাকটেস্ট ইঞ্জিন চালু করেছে

FMZ পাইথন স্থানীয় ব্যাকটেস্ট ইঞ্জিন চালু করেছে

FMZ ব্যাকটেস্ট ইঞ্জিন পাইথন প্যাকেজ python2 এবং python3 সমর্থন করে; উইন্ডোজ, লিনাক্স, ম্যাক ওএস সিস্টেম সমর্থন করে।

ইনস্টল করুন

কমান্ড লাইনে নিম্নলিখিত কমান্ড লিখুনঃ

pip install https://github.com/fmzquant/backtest_python/archive/master.zip

• নোটঃ ম্যাক ওএস সিস্টেমে ইঞ্জিনটি ইনস্টল করার সময়, যদি সুরক্ষা সীমাবদ্ধতা থাকে তবে আপনাকে পিপ এর আগে সুডো যুক্ত করতে হবে এবং পুরো ইনস্টলেশন কমান্ডটি কার্যকর করার আগে সিস্টেমের পাসওয়ার্ডটি অনুরোধ করা হবে।

সহজ উদাহরণ

'''backtest
start: 2018-02-19 00:00:00
end: 2018-03-22 12:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_BTC","balance":3,"stocks":0}]
'''
from fmz import *
task = VCtx(__doc__) # initialize backtest engine from __doc__
print exchange.GetAccount()
print exchange.GetTicker()
print task.Join() # print backtest result

Strategy Edit পাতায় ব্যাকটেস্ট কনফিগারেশন সংরক্ষণ করে কনফিগ স্ট্রিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা যেতে পারে।

নথিপত্র

এপিআই ডকুমেন্টেশনঃ (যেমন ডেমোতে GetAccount এর মতো ডকুমেন্টেশন কলিং ফাংশন)

• https://www.fmz.com/api

পাইথন কোডের সহজ মন্তব্যঃ

'''backtest
start: 2018-02-19 00:00:00
end: 2018-03-22 12:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_BTC","balance":3,"stocks":0}]
'''
from fmz import *           # Call the FMZ Quant library 
task = VCtx(__doc__)        # Initialize the backtest engine from __doc__ by calling VCtx
print exchange.GetAccount() # Test GetAccount function, and print the account information of the backtested platform 
print exchange.GetTicker()  # Test GetTicker function, and print the market quote information of backtest system 
print task.Join()           # Call the initialized task object, and print the backtest result    

• __doc__

  With two underscores, "__doc__" is used to access the first unassigned string in modules like class declaration or function declaration; the string can be enclosed by """ ""","" "" or ' ', which is to pass the backtest configuration information of '''backtest ... ''' in the code into the VCtx class constructor to construct objects.
  

• ব্যাকটেস্ট কোড পরিবর্তন করুন, কিভাবে লগ এবং গেটটিকার কল করতে হয় তা দেখার জন্য।

  # coding=UTF-8
  
  '''backtest
  start: 2018-02-19 00:00:00
  end: 2018-03-22 12:00:00
  period: 15m
  exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_BTC","balance":3,"stocks":0}]
  '''
  
  from fmz import *                                               # Call the FMZ Quant library
  task = VCtx(__doc__) # initialize backtest engine from __doc__  # Call VCtx function according to the initialization of __doc__
  print exchange.GetAccount()                                     # Test GetAccount and print the account information of the tested platform by the backtest system
  Log("\n call Log")
  Log("Call exchange.GetTicker() : ", exchange.GetTicker())
  print task.Join()                                                # Call the initialized task object, and print the backtest result 
  

  • মুদ্রণ বিনিময়.GetAccount():

  {'Balance': 3.0, 'Stocks': 0.0, 'FrozenBalance': 0.0, 'FrozenStocks': 0.0}
  

  • লগ (("\n কল লগ") 、 লগ (("কল এক্সচেঞ্জ.GetTicker() : ", exchange.GetTicker())

  মুদ্রিত তথ্য মুদ্রণ টাস্কের কাঠামোর মধ্যে রয়েছে। যোগদান করুন (():

  {
      "Chart": {
   	   "Cfg": "",
   	   "Datas": []
      },
      "Elapsed": 42000000,
      "Finished": true,
      "Indicators": {},
      "LoadBytes": 441845,
      "LoadElapsed": 24000000,
      "LogsCount": 2,
      "Profit": 0.0,
      "ProfitLogs": [],
      "Progress": 100.0,
      "RuntimeLogs": [                                                  # Here call the printed data  
   	   [1, 1518969600200, 5, "", 0, 0.0, 0.0, "\n call Log", "", ""],
   	   [2, 1518969600400, 5, "", 0, 0.0, 0.0, "Call exchange.GetTicker() :  {'Sell': 0.02113476, 'Volume': 519.6953, 'Buy': 0.02113474, 'Last': 0.02113475, 'High': 0.02113476, 'Time': 1518969600000L, 'Low': 0.02113474}", "", ""]
      ],
      "Snapshort": [{
   	   "Balance": 3.0,
   	   "BaseCurrency": "LTC",
   	   "Commission": 0.0,
   	   "FrozenBalance": 0.0,
   	   "FrozenStocks": 0.0,
   	   "Id": "OKEX",
   	   "QuoteCurrency": "BTC",
   	   "Stocks": 0.0,
   	   "Symbols": {
   		   "LTC_BTC_OKEX": {
   			   "Last": 0.01893785
   		   }
   	   },
   	   "TradeStatus": {}
      }],
      "Status": "",
      "Task": {
   	   "Args": null,
   	   "Exchanges": [{
   		   "Balance": 3,
   		   "BaseCurrency": "LTC",
   		   "BasePeriod": 300000,
   		   "BasePrecision": 4,
   		   "DepthDeep": 5,
   		   "FaultTolerant": 0,
   		   "FeeDenominator": 5,
   		   "FeeMaker": 75,
   		   "FeeMin": 0,
   		   "FeeTaker": 80,
   		   "Id": "OKEX",
   		   "Label": "OKEX",
   		   "PriceTick": 1e-08,
   		   "QuoteCurrency": "BTC",
   		   "QuotePrecision": 8,
   		   "SlipPoint": 0,
   		   "Stocks": 0
   	   }],
   	   "Options": {
   		   "DataServer": "q.botvs.net",
   		   "MaxChartLogs": 800,
   		   "MaxProfitLogs": 800,
   		   "MaxRuntimeLogs": 800,
   		   "NetDelay": 200,
   		   "Period": 900000,
   		   "RetFlags": 189,
   		   "SnapshortPeriod": 300000,
   		   "TimeBegin": 1518969600,
   		   "TimeEnd": 1521691200,
   		   "UpdatePeriod": 5000
   	   }
      },
      "TaskStatus": 1,
      "Time": 1521691200000
  }
  

• কিভাবে একটি স্থানীয় ব্যাকটেস্ট ইঞ্জিনে ব্যাকটেস্ট করার জন্য একটি কৌশল ব্যবহার করবেন?

# !/usr/local/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
'''backtest
start: 2018-02-19 00:00:00
end: 2018-03-22 12:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"Bitfinex","currency":"BTC_USD","balance":10000,"stocks":3}]
'''
import sys
sys.path.append("/usr/local/lib/python2.7/site-packages")    # Add a path during the backtest, and you can delete it if not needed 

from fmz import *
import math
import talib

task = VCtx(__doc__) # initialize backtest engine from __doc__

# ------------------------------ Strategy Section Starts --------------------------
print exchange.GetAccount()     # Call some interfaces, and print their return values 
print exchange.GetTicker()

def adjustFloat(v):             # Custom functions in the strategy 
    v = math.floor(v * 1000)
    return v / 1000

def onTick(e):
    Log("onTick")
    # ....

#
# ...
# 
# Here the codes including the implementation of custom functions are omitted 

def main():
    InitAccount = GetAccount()
    
    while True:
        onTick(exchange)
        Sleep(1000)
# ------------------------------ Strategy Section Ends --------------------------

try:
    main()                     # Raise EOFError() when the backtest ends, to stop the backtest loop. Therefore, the error needs to be processed by calling task.Join() when the error is detected, and print the backtest result 
except:
    print task.Join()          # print the backtest result