প্রথম প্রবন্ধে সম্ভবত কিভাবে লিড-ল্যাগ ফেনোমেনে লাভ করা হয় তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধটি মূলত এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে সুবিধার সুবিধার সুবিধার বিষয়ে আলোচনা করবে। এর মূলনীতি হল বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের মধ্যে মূল্য বিলম্বের ঘটনা ("লিড-ল্যাগ প্রভাব") ব্যবহার করে, কারণ বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের বাজারের তরলতা, লেনদেনের গতি এবং নেটওয়ার্ক বিলম্বের কারণে একই মুদ্রার দাম বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে প্রায়শই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সুপারিশকারীরা এই বিলম্বিত মূল্য পরিবর্তনের পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত লাভ করতে পারে, যার ফলে ঝুঁকিমুক্ত মুনাফা অর্জন করে।
প্রথমত, সুইচ ট্রেডারদের বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য, বিশেষ করে বিক্রয় এবং ক্রয়ের দামের মধ্যে বাস্তব সময়ে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এক্সচেঞ্জ এ এর বিক্রয় মূল্য এবং এক্সচেঞ্জ বি এর ক্রয়ের মূল্যের সাথে ট্র্যাক করে, যদি এক্সচেঞ্জ এ এর বিক্রয় মূল্য বি এর ক্রয়ের দামের চেয়ে কম হয় তবে সুইচ ট্রেডারদের সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুইচ ট্রেডারদের একটি সুই
একবার সুইচিংয়ের সুযোগ পাওয়া গেলে, সুইচিংকারীকে কম দামের বিনিময় (যেমন এক্সচেঞ্জ এ) এ সম্পত্তি কিনতে হবে এবং বেশি দামের বিনিময় (যেমন এক্সচেঞ্জ বি) এ বিক্রি করতে হবে। এই অপারেশনটি এপিআই অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে, যাতে দ্রুত সম্পাদন নিশ্চিত করা যায় এবং দামের পার্থক্যকে সর্বাধিক ব্যবহার করা যায়। তবে, ট্রেডিং সম্পাদনের সময়, লেনদেনের ব্যয় যেমন লেনদেনের ফি এবং স্লাইড পয়েন্ট এবং দামের ধাক্কা বিবেচনা করা উচিত। ধরুন এক্সচেঞ্জ এ এর লেনদেনের ফি 0.1%, এক্সচেঞ্জ বি এর লেনদেনের ফি 0.2%, এবং বাজারের পয়েন্ট রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এক্সচেঞ্জ এ 1 টি স্লাইড পয়েন্ট কিনে, প্রকৃত লেনদেনের দাম সম্ভবত বড় অর্ডার কার্যকরকরণের কারণে দাম বৃদ্ধি পাবে, যদি এটি 0.1% স্লাইড হয়। তবে প্রকৃত লেনদেনের দাম প্রত্যাশার চেয়ে 0.1% বেশি হবে, যার ফলে ক্রয় ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।
স্লিপ পয়েন্ট এবং ম্যানেজমেন্ট ফি বিবেচনা করা হলে, প্রকৃত ক্রয় খরচ এবং বিক্রয় আয়ের প্রত্যাশার তুলনায় একটি ফাঁক রয়েছে।
সুবিধার শেষ ধাপ হল সমতা স্থাপন করা। যেমন, কিছু সময় পরে, এক্সচেঞ্জ এ এর কেনার দাম ১০,১০০ ইউএসডিটি, এক্সচেঞ্জ বি এর বিক্রয়ের দাম ১০,১৫০ ইউএসডিটি, যখন দামের পার্থক্য ১০০ ইউএসডিটি থেকে কমিয়ে ৫০ ইউএসডিটি হয়, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমতা লাভের প্রক্রিয়াটি শেষ হয়। অবশ্যই কিছু ক্ষেত্রে, পার্থক্যটি আরও প্রসারিত হতে পারে এবং অর্থ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও খোলা যেতে পারে।
অনেক সুপার এবং মার্কেট মার্কেটার থাকার কারণে, বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের দামের পার্থক্য খুব বেশি হবে না, অন্যথায় এটি দ্রুত স্থির হয়ে যাবে। এটি সুপার ট্রেডিংয়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা।
অর্ডার ব্যর্থতা একটি সাধারণ সমস্যা, যখন প্রোগ্রামটি পার্থক্যটি সনাক্ত করে সুবিধার জন্য অর্ডার দেয়, ফলস্বরূপ প্রকৃত লেনদেনের পার্থক্যটি এত বড় নয় এবং প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই ক্ষেত্রে দ্রুততম প্রতিক্রিয়া এবং কার্যকর গতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
একপায়ে ট্রেডিং বলতে বোঝায় যে এক পক্ষের ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হয় এবং অন্য পক্ষের ক্রিয়াকলাপ ব্যর্থ হয়, যা সাধারণত বাজারের দ্রুত উদ্বায়ী পরিস্থিতিতে ঘটে। যদি কেবলমাত্র এক পক্ষের অর্ডার সফল হয় তবে সুইটারের মুখোমুখি হতে হয়।
দীর্ঘমেয়াদী বৈষম্যের সময়, একটি এক্সচেঞ্জের তহবিল দ্রুত সমস্ত ক্রয় করে এবং সুইটারেটররা সুইটারেট অপারেশন চালিয়ে যেতে অক্ষম হতে পারে। এই ক্ষেত্রে সুইটারেটরদের দ্রুত তহবিল স্থানান্তর করতে বা তাদের হোল্ডিংগুলি সংশোধন করতে হবে।
কোডটি বাস্তব ডিস্কের কোড নয়, কেবলমাত্র ডেমো ব্যবহারের জন্য, যেমন ডিস্কের সংখ্যা, এপিআই অ্যাক্সেস ব্যর্থতা, অ্যাসিনক্রোনাইজড অর্ডার ত্বরান্বিতকরণ ইত্যাদি বিবেচনা না করে।
// symbol 是套利的交易对，比如 BTC/USDT
let symbol = "BTC_USDT";
// 设置手续费、滑点、开仓和平仓的利润率
let fee = 0.1 / 100; // 0.1% 手续费
let slippage = 0.1 / 100; // 0.1% 滑点
let entryThreshold = 0.005; // 开仓阈值：价差大于0.5%时开仓
let exitThreshold = 0.001; // 平仓阈值：价差回归到0.1%时平仓
// 每次循环执行的具体操作
function OnTick() {
// 获取各个交易所的行情数据
let tickers = exchanges.map(exchange => exchange.GetTicker(symbol));
// 计算套利机会（基于利润率）
// profitAB: 从交易所0买入，从交易所1卖出
const profitAB = (tickers[1].bid - tickers[0].ask) / tickers[0].ask - fee * 2 - slippage * 2;
// profitBA: 从交易所1买入，从交易所0卖出
const profitBA = (tickers[0].bid - tickers[1].ask) / tickers[1].ask - fee * 2 - slippage * 2;
// 打印日志
Log(`Tickers: Exchange0 Buy: ${tickers[0].ask}, Exchange1 Sell: ${tickers[1].bid}, Profit AB: ${profitAB} USDT`);
Log(`Tickers: Exchange1 Buy: ${tickers[1].ask}, Exchange0 Sell: ${tickers[0].bid}, Profit BA: ${profitBA} USDT`);
// 根据利润判断是否执行套利操作
if (profitAB > entryThreshold) { // 当利润大于开仓阈值时开仓
Log(`套利机会：从交易所0买入BTC，从交易所1卖出，利润：${profitAB} USDT`);
executeArbitrage(0, 1, tickers[0].ask, tickers[1].bid, profitAB); // 从交易所0买入并在交易所1卖出
} else if (profitBA > entryThreshold) {
Log(`套利机会：从交易所1买入BTC，从交易所0卖出，利润：${profitBA} USDT`);
executeArbitrage(1, 0, tickers[1].ask, tickers[0].bid, profitBA); // 从交易所1买入并在交易所0卖出
} else if (profitAB < exitThreshold) { // 如果价差回归，平仓
Log(`平仓：从交易所0买入并在交易所1卖出的套利机会，利润已回归至平仓阈值`);
closeArbitrage(0, 1, tickers[0].ask, tickers[1].bid); // 执行平仓操作
} else if (profitBA < exitThreshold) {
Log(`平仓：从交易所1买入并在交易所0卖出的套利机会，利润已回归至平仓阈值`);
closeArbitrage(1, 0, tickers[1].ask, tickers[0].bid); // 执行平仓操作
} else {
Log("没有足够的利润进行套利或平仓");
}
}
// 执行套利交易
function executeArbitrage(buyExchangeIndex, sellExchangeIndex, buyPrice, sellPrice) {
let buyExchange = exchanges[buyExchangeIndex];
let sellExchange = exchanges[sellExchangeIndex];
// 获取账户余额（假设为BTC余额）
let accountBuy = buyExchange.GetAccount();
let accountSell = sellExchange.GetAccount();
let amountBTC = Math.min(accountBuy.Balance / buyPrice, accountSell.Amount);
// 假设每次交易量为 0.1 BTC
let amount = Math.min(amountBTC, 0.1);
// 确保交易量充足
if (amount <= 0) {
Log("余额不足，无法进行套利");
return;
}
// 在买入交易所挂单买入
Log(`在交易所${buyExchangeIndex} 下单买入 ${amount} BTC @ ${buyPrice}`);
buyExchange.Buy(symbol, buyPrice * (1 + slippage), amount);
// 在卖出交易所挂单卖出
Log(`在交易所${sellExchangeIndex} 下单卖出 ${amount} BTC @ ${sellPrice}`);
sellExchange.Sell(symbol, sellPrice * (1 - slippage), amount);
}
// 平仓操作
function closeArbitrage(buyExchangeIndex, sellExchangeIndex, buyPrice, sellPrice) {
let buyExchange = exchanges[buyExchangeIndex];
let sellExchange = exchanges[sellExchangeIndex];
// 获取账户余额（假设为BTC余额）
let accountBuy = buyExchange.GetAccount();
let accountSell = sellExchange.GetAccount();
let amountBTC = Math.min(accountBuy.Balance / buyPrice, accountSell.Amount);
let amount = Math.min(amountBTC, 0.1);
// 在买入交易所挂单卖出
Log(`在交易所${buyExchangeIndex} 平仓卖出 ${amount} BTC @ ${buyPrice}`);
buyExchange.Sell(symbol, buyPrice * (1 - slippage), amount);
// 在卖出交易所挂单买入
Log(`在交易所${sellExchangeIndex} 平仓买入 ${amount} BTC @ ${sellPrice}`);
sellExchange.Buy(symbol, sellPrice * (1 + slippage), amount);
}
// 主循环
function main() {
while (true) {
OnTick();
Sleep(1000); // 每秒钟执行一次
}
}
লিড-ল্যাগ স্যুইচিং স্যুট একটি ক্রস-এক্সচেঞ্জ স্যুট কৌশল যা বাজারের বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে। বাজারের মূল্য পার্থক্যের সঠিক বিশ্লেষণ এবং দ্রুত কার্যকরকরণের মাধ্যমে, স্যুটকারীরা ডিজিটাল মুদ্রার বাজারে একটি স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তবে, এই কৌশলটির সাফল্য কেবল কৌশলটির নকশার উপর নির্ভর করে না, তবে এটির জন্য ভাল সম্পাদন ক্ষমতা এবং বাজারের সময়জ্ঞান সম্পর্কে সংবেদনশীলতাও প্রয়োজন। বাজারের প্রতিযোগিতা বাড়ার সাথে সাথে স্যুটকারীরা কৌশল এবং কৌশলগুলিকে ক্রমাগত অনুকূল করতে হবে, গতি এবং প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে হবে, যাতে স্যুটের সুযোগগুলি অব্যাহতভাবে কার্যকর থাকে।