ব্রেন্ড-ভিত্তিক ডিজিটাল মুদ্রার দীর্ঘমেয়াদী সুইচিং কৌশল

১, সারসংক্ষেপ

সোরোস তার ১৯৮৭ সালে রচিত একটি বইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন, যা তিনি লিখেছিলেন, "I believe the market prices are always wrong in the sense that they present a biased view of the future" (আমি বিশ্বাস করি যে, বাজার মূল্য সর্বদা ভবিষ্যতের একটি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে) ।

২। কৌশলগত নীতি

উপরোক্ত নীতি অনুসারে, আমরা জানি যে একটি অকার্যকর ফিউচার মার্কেটে, বিভিন্ন সময়কালের বিনিময় হার চুক্তিগুলির মধ্যে বাজার প্রভাবিত হয় না এবং সর্বদা সিঙ্ক্রোনাইজ হয় না, কারণ তাদের মূল্য নির্ধারণ সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয় না। সুতরাং, একই ট্রেডিং আইকনের বিভিন্ন সময়ের বিনিময় হার চুক্তির দামের ভিত্তিতে, যদি দুটি দামের মধ্যে বড় দামের পার্থক্য ঘটে তবে একই সময়ে বিভিন্ন সময়ের ফিউচার চুক্তি কেনা বেচা করা যেতে পারে এবং ক্রস-টার্ম সুইচিং করা যেতে পারে। পণ্যের ফিউচারগুলির মতো, ডিজিটাল মুদ্রাও এর সাথে সম্পর্কিত ক্রস-টার্ম সুইচিং চুক্তির সংমিশ্রণ রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন, ETC-এর সপ্তাহ এবং ETC-এর কোয়ার্টার দামের পার্থক্য দীর্ঘকাল ধরে প্রায় ৫-এ রয়েছে। যদি কোনো দিনের দামের পার্থক্য ৭-এ পৌঁছায়, তাহলে আমরা আশা করি যে, দামের পার্থক্য ভবিষ্যতে কিছু সময়ের মধ্যে ৫-এ ফিরে আসবে। তাহলে আমরা ETC-কে সেই সপ্তাহের মধ্যে বিক্রি করতে পারি এবং ETC-এর কোয়ার্টার কিনতে পারি, যাতে এই পার্থক্যটি মুছে ফেলা যায়। এবং বিপরীতভাবে। যদিও এই পার্থক্যটি বিদ্যমান, তবে কৃত্রিম অপারেশন ব্যয়বহুল, নির্ভুলতার পার্থক্য এবং দামের পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে কৃত্রিম সুবিধাগুলি প্রায়শই অনিশ্চয়তার মাধ্যমে বিদ্যমান থাকে। বহুসংখ্যক মডেল সুবিধার সুযোগগুলি ক্যাপচার করে এবং সুবিধার কৌশলগুলি তৈরি করে, এবং প্রোগ্রামযুক্ত ট্রেডিং অ্যালগরিদমগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিংয়ের অর্ডারগুলিতে পৌঁছায়, সুযোগগুলি দ্রুত সঠিকভাবে ক্যাপচার করে, দক্ষতার সাথে এবং স্থিতিশীলভাবে মুনাফা অর্জন করে। এটিই সুবিধার পরিমাণকরণের আকর্ষণ।

তৃতীয়ত, কৌশলগত যুক্তি।

এই নিবন্ধটি আপনাকে শিখিয়ে দেবে কিভাবে ডিজিটাল মুদ্রা ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, উদ্ভাবক কুইন্টিফাইড ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং ওকেএক্স এক্সচেঞ্জে ইটিসি ফিউচার চুক্তি ব্যবহার করে একটি সহজ সুবিধার কৌশল প্রদর্শন করা যায়, যদি আপনি তাত্ক্ষণিক সুবিধার সুযোগগুলি ধরতে পারেন, তবে প্রতিটি দৃশ্যমান মুনাফা অর্জন করতে পারেন এবং হার্ডিংয়ের ঝুঁকিগুলিও মোকাবেলা করতে পারেন।

ডিজিটাল মুদ্রার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী সুইচিং কৌশল তৈরি করাঅসুবিধাঃ মধ্যম স্তর

কৌশলগত পরিবেশ

• ইথার ক্লাসিক (ETC)
• দামের পার্থক্যের তথ্যঃ ইটিসি চলতি সপ্তাহ - ইটিসি ত্রৈমাসিক ((সমন্বয় পরীক্ষা বাদ দিন)
• লেনদেনের সময়কালঃ ৫ মিনিট
• 头寸匹配：1:1
• লেনদেনের ধরনঃ একই জাতের ক্রস পিরিয়ড

কৌশলগত যুক্তি

• ওভারডিসরেজ ট্রেডিংয়ের শর্তাবলীঃ যদি বর্তমান অ্যাকাউন্টটি হোল্ডিং না থাকে এবং দামটি বোলের চেয়ে কম হয় তবে ওভারডিসরেজ ট্রেড করুন; অর্থাৎঃ ETC কেনা সপ্তাহের জন্য, ETC বিক্রি করুন চতুর্থাংশের জন্য।
• শূন্যমূল্য বিপরীত শর্তাদিঃ যদি বর্তমান অ্যাকাউন্টের কোনও সঞ্চয় না থাকে এবং দাম বিপরীত পরিমাণে বড় হয় তবে শূন্যমূল্য বিপরীত হয়; অর্থাৎঃ ইটিসি বিক্রয় করুন সপ্তাহের জন্য, ইটিসি কিনুন ত্রৈমাসিকের জন্য।
• ওভারডিফারেন্স সমাপ্তির শর্তাবলীঃ যদি বর্তমান অ্যাকাউন্টে ETC-এর ওভারড্রাইভ থাকে এবং ETC-এর কোয়ার্টারাল ওভারড্রাইভ থাকে এবং এর ওভারডিফারেন্স Boll-এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে ওভারডিফারেন্স হয়। অর্থাৎ, ওভারড্রাইভ বিক্রি করা হয়।
• ফাঁকা মূল্য বিভাজন স্থিরকরণের শর্তাবলীঃ যদি বর্তমান অ্যাকাউন্টে ETC-এর সেই সপ্তাহের ফাঁকা অর্ডার থাকে, এবং ETC-এর কোয়ার্টারাল অর্ডার থাকে, এবং দামের ফাঁকটি boll-এর মাঝামাঝি ট্র্যাকের চেয়ে কম হয়, তাহলে ফাঁকা মূল্য বিভাজন হয়। অর্থাৎঃ ফাঁকা ETC-কে সেই সপ্তাহের মধ্যে কিনুন, ফাঁকা ETC-কে কোয়ার্টারাল বিক্রি করুন।

চতুর্থত, কৌশলগত কাঠামো তৈরি করা

উপরে একটি সহজ ডিজিটাল মুদ্রার লজিক্যাল বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাহলে কিভাবে প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিজের ধারণা বাস্তবায়ন করা যায়? আমরা উদ্ভাবকগণকে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের পরিমাণ নির্ধারণের আগে ফ্রেমওয়ার্কটি তৈরি করার চেষ্টা করেছি।

function Data() {}  // 基础数据函数
Data.prototype.mp = function () {}  // 持仓函数
Data.prototype.boll = function () {}  // 指标函数
Data.prototype.trade = function () {}  // 下单函数
Data.prototype.cancelOrders = function () {}  // 撤单函数
Data.prototype.isEven = function () {}  // 处理单只合约函数
Data.prototype.drawingChart = function () {}  // 画图函数

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB);  // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks;  // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle);  // 计算boll技术指标
    data.trade();  // 计算交易条件下单
    data.cancelOrders();  // 撤单
    data.drawingChart(boll);  // 画图
    data.isEven();  // 处理持有单个合约
}

//入口函数
function main() {
    while (true) {  // 进入轮询模式
        onTick();  // 执行onTick函数
        Sleep(500);  // 休眠0.5秒
    }
}

৫. কৌশল লিখুন

কৌশলগত ধারণা এবং লেনদেনের প্রক্রিয়াগুলির সাথে তুলনা করে কৌশলগত কাঠামো তৈরি করা সহজ। পুরো কৌশলটি তিনটি ধাপে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ

• তথ্য সংগ্রহ এবং গণনা করা।
• এই নিবন্ধটি আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত উদাহরণ।

এরপরে, আমাদের প্রয়োজনীয় বিবরণ কোডটি কৌশলগত কাঠামোর মধ্যে পূরণ করতে হবে, প্রকৃত লেনদেনের প্রক্রিয়া এবং লেনদেনের বিবরণ অনুসারে।

লেনদেনের আগে প্রাক-প্রক্রিয়াকরণপ্রথম ধাপঃ গ্লোবাল পরিবেশে প্রয়োজনীয় গ্লোবাল ভেরিয়েবলগুলি ঘোষণা করুন।

//声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = { }

//调用 Chart 函数，初始化图表
var ObjChart = Chart ( chart )

//声明一个空数组，用来存储价差序列
var bars = [ ]

//声明一个记录历史数据时间戳变量
var oldTime = 0

দ্বিতীয় ধাপঃ নীতির কনফিগারেশনের জন্য বাহ্যিক পরামিতি।

// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量

ধাপ ৩ঃ ডেটা প্রসেসিং ফাংশন সংজ্ঞায়িত করুনবেসিক ডেটা ফাংশনঃ Data ()একটি Data ফাংশন তৈরি করুন এবং এর অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলি সংজ্ঞায়িত করুন। এর মধ্যে রয়েছেঃ অ্যাকাউন্ট ডেটা, হোল্ডিং ডেটা, কে-লাইন ডেটা সময়সীমা, সুইচিং এ/বি চুক্তির কিনুন/বিক্রয় মূল্য, ধনাত্মক/বিপরীত সুইচিং দামের পার্থক্য।

// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
    this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
    this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
    var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
    var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
    var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
    this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
    this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
    this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
    this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
    this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
    // 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
    this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
    // 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
    this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}

হোল্ডিং ফাংশন পেতেঃ mp ()পুরো হোল্ডিং অ্যারে জুড়ে যান, নির্দিষ্ট চুক্তি, নির্দিষ্ট দিকের হোল্ডিংয়ের সংখ্যা ফেরত দিন, যদি না হয় তবে মিথ্যা ফেরত দিন

// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
        if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
            if (positionData[i].Type == type) {
                if (positionData[i].Amount > 0) {
                    return positionData[i].Amount;
                }
            }
        }
    }
    return false;
}

K লাইন এবং নির্দেশক ফাংশনঃboll ()ইতিবাচক / বিপরীত মূল্য পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে নতুন কে-লাইন সারি তৈরি করা হয় এবং বল সূচক দ্বারা গণনা করা উপরের, মাঝের এবং নীচের ট্রেনের ডেটা ফিরে আসে।

// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
    var self = {}; // 临时对象
    // 正套价差和反套价差中间值
    self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
    if (this.timeA == this.timeB) {
        self.Time = this.time;
    } // 对比两个深度数据时间戳
    if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
        bars.push(self);
        oldTime = this.time;
    } // 根据指定时间周期，在K线数组里面传入价差数据对象
    if (bars.length > num * 2) {
        bars.shift(); // 控制K线数组长度
    } else {
        return;
    }
    var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
    return {
        up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
        middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
        down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
    } // 返回一个处理好的boll指标数据
}

নিম্নলিখিত ফাংশনঃtrade ()Subscription contract name এবং subscription type input করে, তারপর pair price subscription করে, এবং subscription এর পর ফলাফল ফেরত দেয়। যেহেতু একই সময়ে দুটি ভিন্ন দিকের subscription প্রয়োজন, তাই subscription contract name এর উপর ভিত্তি করে buy/sell price এর রূপান্তর করা হয়।

// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
    exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
    var askPrice, bidPrice;
    if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
        askPrice = this.askA; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
    } else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
        askPrice = this.askB; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
    }
    switch (type) { // 匹配下单模式
        case "buy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        case "sell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closebuy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closesell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        default:
            return false;
    }
}

অর্ডার বাতিল করুন ফাংশনঃcancelOrders ()সমস্ত অবৈধ অর্ডার অ্যারে পান এবং একের পর এক বাতিল করুন। এবং যদি কোনও অবৈধ অর্ডার থাকে তবে মিথ্যা ফিরে আসে এবং যদি কোনও অবৈধ অর্ডার না থাকে তবে সত্য ফিরে আসে।

// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
    Sleep(500); // 撤单前先延时，因为有些交易所你懂的
    var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
    if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
            Sleep(500); //延时0.5秒
        }
        return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
    }
    return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}

একক চুক্তির সাথে কাজ করেঃ isEven ())সুবিধাপ্রাপ্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে একটি একক-পায়ে পরিস্থিতি দেখা দেয়, এখানে সরাসরি সরলীকৃতভাবে সমস্ত অবস্থানের নিষ্পত্তি করা হয়। অবশ্যই, এটি অনুসরণ করার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন করা যেতে পারে।

// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    var type = null; // 转换持仓方向
    // 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
    if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
        for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
            if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
                type = 10; // 设置下单参数
            } else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
                type = -10; // 设置下单参数
            }
            // 平掉所有仓位
            this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
        }
    }
}

অঙ্কন চার্ট ফাংশন:drawingChart ())ObjChart.add () পদ্ধতিটি কল করুন এবং চার্টে প্রয়োজনীয় বাজার তথ্য এবং সূচক তথ্য আঁকুনঃ উপরের, মাঝের, নীচের, ধনাত্মক / বিপরীত মূল্য ব্যবধান।

// 画图
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
    var nowTime = new Date().getTime();
    ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
    ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
    ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
    ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
    ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
    ObjChart.update(chart);
}

ধাপ ৪ঃ ইনপুট ফাংশন main () এর ভিতরে লেনদেনের প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ কোডগুলি সম্পাদন করুন, যা প্রোগ্রামটি শুরু হওয়ার পরে কেবল একবার চালানো হয়; এর মধ্যে রয়েছেঃ

• ফিল্টার কন্ট্রোলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটErrorFilter ()
• ডিজিটাল মুদ্রার ধরন সেট করুনexchange.IO ( )
• প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগে খালি করার আগে অঙ্কিত চার্ট ObjChart.reset ()
• প্রোগ্রামটি শুরু হওয়ার আগে স্টেট বার তথ্য LogProfitReset ()

//入口函数
function main() {
    // 过滤控制台中不是很重要的信息
    SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
    exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
    ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
    LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
}

উপরোক্ত লেনদেনের প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ সংজ্ঞায়িত করার পরে, পরবর্তী ধাপে যেতে হবে, জিজ্ঞাসা মোডে প্রবেশ করুন, onTick () ফাংশনটি পুনরাবৃত্তি করুন; এবং Sleep () জিজ্ঞাসা করার সময় ঘুমের সময়টি সেট করুন, কারণ কিছু ডিজিটাল মুদ্রা এক্সচেঞ্জের API নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ পরিসীমা সীমাবদ্ধ করে।

//入口函数
function main() {
    // 过滤控制台中不是很重要的信息
    SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
    exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
    ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
    LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
    while (true) { // 进入轮询模式
        onTick(); // 执行onTick函数
        Sleep(500); // 休眠0.5秒
    }
}

তথ্য সংগ্রহ এবং গণনাধাপ ১ঃ ট্রেডিং লজিক ব্যবহারের জন্য বেসিক ডেটা অবজেক্ট, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স, বল ইন্ডিকেটর ডেটা সংগ্রহ করুন।

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
    if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
}

অর্ডার এবং পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য১ম ধাপঃ উপরে বর্ণিত কৌশলগত যুক্তি অনুসারে ক্রয় বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করুন। প্রথমে দাম এবং সূচক শর্তাদির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তারপরে হোল্ডিং শর্তাদির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এবং শেষ পর্যন্ত trade () নিম্নলিখিত ফাংশনটি সম্পাদন করা হবে।

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
    if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
    // 价差说明
    // basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
    // sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
    if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
            data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
            data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
        }
    } else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
            data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
            data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
        }
    }
    if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
        if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
                data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
                data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
            }
        } else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
                data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
                data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
            }
        }
    }
}

দ্বিতীয় ধাপঃ অর্ডার শেষ হওয়ার পরে, অনিয়মিত আদেশ, একক চুক্তি রাখা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত অস্বাভাবিকতার সাথে মোকাবিলা করা দরকার এবং চার্ট আঁকা।

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
    if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
    // 价差说明
    // basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
    // sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
    if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
            data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
            data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
        }
    } else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
            data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
            data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
        }
    }
    if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
        if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
                data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
                data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
            }
        } else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
                data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
                data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
            }
        }
    }
    data.cancelOrders(); // 撤单
    data.drawingChart(boll); // 画图
    data.isEven(); // 处理持有单个合约
}

৬। সম্পূর্ণ কৌশল

উপরে, আমরা 200 টিরও বেশি লাইনের মাধ্যমে একটি সহজ ডিজিটাল মুদ্রার দীর্ঘমেয়াদী সুবিধার কৌশল তৈরি করেছি। সম্পূর্ণ কোডটি নিম্নরূপঃ

// 全局变量
// 声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: '交易盈亏曲线图（详细）'
    },
    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
    xAxis: {
        type: 'datetime'
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: '价差'
        },
        opposite: false,
    },
    series: [{
        name: "上轨",
        id: "线1,up",
        data: []
    }, {
        name: "中轨",
        id: "线2,middle",
        data: []
    }, {
        name: "下轨",
        id: "线3,down",
        data: []
    }, {
        name: "basb",
        id: "线4,basb",
        data: []
    }, {
        name: "sabb",
        id: "线5,sabb",
        data: []
    }]
};
var ObjChart = Chart(chart); // 画图对象
var bars = []; // 存储价差序列
var oldTime = 0; // 记录历史数据时间戳

// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量

// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
    this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
    this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
    var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
    var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
    var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
    this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
    this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
    this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
    this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
    this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
    // 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
    this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
    // 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
    this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}

// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
        if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
            if (positionData[i].Type == type) {
                if (positionData[i].Amount > 0) {
                    return positionData[i].Amount;
                }
            }
        }
    }
    return false;
}

// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
    var self = {}; // 临时对象
    // 正套价差和反套价差中间值
    self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
    if (this.timeA == this.timeB) {
        self.Time = this.time;
    } // 对比两个深度数据时间戳
    if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
        bars.push(self);
        oldTime = this.time;
    } // 根据指定时间周期，在K线数组里面传入价差数据对象
    if (bars.length > num * 2) {
        bars.shift(); // 控制K线数组长度
    } else {
        return;
    }
    var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
    return {
        up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
        middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
        down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
    } // 返回一个处理好的boll指标数据
}

// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
    exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
    var askPrice, bidPrice;
    if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
        askPrice = this.askA; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
    } else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
        askPrice = this.askB; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
    }
    switch (type) { // 匹配下单模式
        case "buy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        case "sell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closebuy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closesell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        default:
            return false;
    }
}

// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
    Sleep(500); // 撤单前先延时，因为有些交易所你懂的
    var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
    if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
            Sleep(500); //延时0.5秒
        }
        return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
    }
    return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}

// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    var type = null; // 转换持仓方向
    // 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
    if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
        for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
            if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
                type = 10; // 设置下单参数
            } else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
                type = -10; // 设置下单参数
            }
            // 平掉所有仓位
            this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
        }
    }
}

// 画图
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
    var nowTime = new Date().getTime();
    ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
    ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
    ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
    ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
    ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
    ObjChart.update(chart);
}

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
    if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
    // 价差说明
    // basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
    // sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
    if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
            data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
            data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
        }
    } else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
            data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
            data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
        }
    }
    if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
        if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
                data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
                data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
            }
        } else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
                data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
                data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
            }
        }
    }
    data.cancelOrders(); // 撤单
    data.drawingChart(boll); // 画图
    data.isEven(); // 处理持有单个合约
}

//入口函数
function main() {
    // 过滤控制台中不是很重要的信息
    SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
    exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
    ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
    LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
    while (true) { // 进入轮询模式
        onTick(); // 执行onTick函数
        Sleep(500); // 休眠0.5秒
    }
}

এই পাতাটি আলাপঃপ্রতিবন্ধী পাতা।https://www.fmz.com/strategy/104964

সপ্তম, সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি কেবল একটি পয়েন্টার, বাস্তব বাস্তবতা এত সহজ নয়, তবে আপনি উদাহরণগুলির সাথে আপনার নিজস্ব কল্পনাকে চালিয়ে যেতে পারেন। আমার সীমিত অভিজ্ঞতার সাথে সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে বর্তমান ডিজিটাল মুদ্রা বাজারের পরিস্থিতিতে, খাঁটি ফর্ম সুইচিং কৌশলগুলি মূলত সমস্ত ঝুঁকিমুক্ত ত্রিভুজ সুইচিং বা ক্রস-মার্কেট সুইচিংয়ের মতো নয়।

কারণ, যে কোন ডিজিটাল মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের ফিউচার মার্কেট, এর প্যাকেজ কোন ফ্যাক্টওয়ে নয়। বর্তমানে, প্রায় সব ডিজিটাল মুদ্রা এই বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় 70% হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ, কৌশল সর্বদা কয়েন, কিন্তু মুদ্রার দাম হ্রাস পেয়েছে। একবার দেখুন, ডিজিটাল মুদ্রা মার্কেটগুলি চুপচাপ ব্লকচেইন থেকে বেরিয়ে এসেছে, যেমন সেই বছরের টিউলিপস, দাম সবসময় মানুষের প্রত্যাশা এবং আস্থা থেকে আসে, এবং আস্থা দাম থেকে আসে...