নতুনদের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিমাণগত ট্রেডিং - আপনাকে ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিমাণগতের আরও কাছে নিয়ে যাওয়া (8)

নতুনদের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিমাণগত ট্রেডিং - আপনাকে ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিমাণগতের আরও কাছে নিয়ে যাওয়া (8)

পূর্ববর্তী নিবন্ধে, আমরা একসাথে একটি মাল্টি-প্রজাতির চুক্তি স্প্রেড মনিটরিং কৌশল ডিজাইন করেছি। এই নিবন্ধে, আমরা এই ধারণাটি উন্নত করতে থাকব। আসুন দেখি এই ধারণাটি কার্যকর কিনা, এবং কৌশল নকশা যাচাই করতে ওকেএক্স ভি 5 সিমুলেশন বটের সাথে এটি চালান। এই প্রক্রিয়াগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রোগ্রাম্যাটিক ট্রেডিং এবং পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের প্রক্রিয়াতেও অভিজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন। আমি আশা করি যে নতুনরা মূল্যবান অভিজ্ঞতা জমে রাখতে পারে।

স্পয়লার সতর্কতা, কৌশল চলছে, এবং আমি একটু উত্তেজিত!

কৌশলটির সামগ্রিক নকশাটি সবচেয়ে সহজ উপায়ে বাস্তবায়িত হয়। যদিও বিবরণগুলি খুব বেশি চাহিদাপূর্ণ নয়, তবে আপনি এখনও কোড থেকে কিছু টিপস শিখতে পারেন। সামগ্রিক কৌশল কোডটি 400 টিরও কম লাইন, তাই এটি পড়তে এবং বুঝতে বিরক্তিকর হবে না। অবশ্যই, এটি কেবল একটি পরীক্ষার ডেমো, এটি পরীক্ষা করতে কিছুটা সময় লাগে। সুতরাং আমি যা বলতে চাই তা হ'লঃ বর্তমান কৌশলটি কেবল পজিশন খোলার ক্ষেত্রে সফল হয়, এবং একটি অবস্থান বন্ধ করার মতো বিভিন্ন পরিস্থিতি পরীক্ষা এবং যাচাই করা দরকার। প্রোগ্রাম ডিজাইনে বাগগুলি অনিবার্য, তাই পরীক্ষা এবং ডিবাগ খুব গুরুত্বপূর্ণ!

পূর্ববর্তী নিবন্ধের কোডের উপর ভিত্তি করে কৌশল নকশায় ফিরে আসা, কৌশল যোগ করা হয়ঃ

• ডেটা ধারাবাহিকতা নকশা (ডেটা সংরক্ষণ এবং পুনরায় চালু করার পরে ডেটা পুনরুদ্ধার করতে _G ফাংশন ব্যবহার করুন)
• প্রতিটি পর্যবেক্ষণকৃত CFD জোড়া জন্য গ্রিড ডেটা কাঠামো যোগ করা হয়েছে (হেকিং খোলার এবং বন্ধ পজিশন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত)
• খোলা ও বন্ধ পজিশন হিজিংয়ের জন্য একটি সহজ হেজিং ফাংশন বাস্তবায়ন করা হয়েছে
• পরিবর্তনশীল লাভ ও ক্ষতির হিসাব করার জন্য মোট শেয়ার অধিগ্রহণ ফাংশন যোগ করা হয়েছে
• স্ট্যাটাস বার ডেটা আউটপুট প্রদর্শন যোগ করা হয়েছে.

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলি যোগ করা হয়েছে। নকশাটি সহজ করার জন্য, কৌশলটি কেবলমাত্র ইতিবাচক হেজিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে (স্বল্প দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি, দীর্ঘ স্বল্পমেয়াদী চুক্তি) । বর্তমানে, চিরস্থায়ী চুক্তির (নিকটমেয়াদী) একটি নেতিবাচক ফি হার রয়েছে, যা কেবলমাত্র চিরস্থায়ী চুক্তির জন্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে তা দেখতে পারে যে এটি হার লাভ বাড়িয়ে তুলতে পারে কিনা।

কিছুক্ষণের জন্য কৌশল চালিয়ে যেতে দাও ~

প্রায় ৩ দিন ধরে পরীক্ষা করার পরেও, ছড়িয়ে পড়া প্রবণতা এখনও কার্যকর।

এখানে আমরা কিছু তহবিলের সুদের মুনাফা দেখতে পাচ্ছি।

নীচে কৌশলটির সোর্স কোড শেয়ার করুনঃ

var arrNearContractType = strNearContractType.split(",")
var arrFarContractType = strFarContractType.split(",")

var nets = null
var initTotalEquity = null 
var OPEN_PLUS = 1
var COVER_PLUS = 2


function createNet(begin, diff, initAvgPrice, diffUsagePercentage) {
    if (diffUsagePercentage) {
        diff = diff * initAvgPrice
    }
    var oneSideNums = 3
    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0 ; i < oneSideNums ; i++) {
        var upObj = {
            sell : false, 
            price : begin + diff / 2 + i * diff
        }
        up.push(upObj)

        var j = (oneSideNums - 1) - i
        var downObj = {
            sell : false,
            price : begin - diff / 2 - j * diff
        }
        if (downObj.price <= 0) {  // Price cannot be less than or equal to 0 
            continue
        }
        down.push(downObj)
    }
    return down.concat(up)
}

function createCfg(symbol) {
    var cfg = {
        extension: {
            layout: 'single', 
            height: 300,
            col: 6
        },
        title: {
            text: symbol
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime'
        },
        series: [{
            name: 'plus',
            data: []
        }]
    }
    return cfg
}

function formatSymbol(originalSymbol) {
    var arr = originalSymbol.split("-")
    return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}

function main() {	
    if (isSimulate) {
    	exchange.IO("simulate", true)  // Switch to simulation environment
    	Log("Only OKEX V5 API is supported, switch to OKEX V5 simulation bot:")
    } else {
    	exchange.IO("simulate", false)  // Switch to real bot
    	Log("Only OKEX V5 API is supported, switch to OKEX V5 simulation bot:")
    }    
    if (exchange.GetName() != "Futures_OKCoin") {
    	throw "Support OKEX futures"
    }

    // Initialization
    if (isReset) {
        _G(null)
        LogReset(1)
        LogProfitReset()
        LogVacuum()
        Log("Reset all data", "#FF0000")
    }

    // Initialization marker
    var isFirst = true 

    // Profit print period
    var preProfitPrintTS = 0
    // Total equity
    var totalEquity = 0
    var posTbls = []   // Position table array

    // Declare arrCfg
    var arrCfg = []
    _.each(arrNearContractType, function(ct) {
        arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))
    })
    var objCharts = Chart(arrCfg)
    objCharts.reset()
    
    // Create object
    var exName = exchange.GetName() + "_V5"
    var nearConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
    var farConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
    var nearEx = $.createBaseEx(exchange, nearConfigureFunc)
    var farEx = $.createBaseEx(exchange, farConfigureFunc)

    // Pre-write the contract that require subscriptions
    _.each(arrNearContractType, function(ct) {
        nearEx.pushSubscribeSymbol(ct)
    })
    _.each(arrFarContractType, function(ct) {
        farEx.pushSubscribeSymbol(ct)
    })

    while (true) {
        var ts = new Date().getTime()
        // Obtain market data
        nearEx.goGetTickers()
        farEx.goGetTickers()
        var nearTickers = nearEx.getTickers()
        var farTickers = farEx.getTickers()  
        if (!farTickers || !nearTickers) {
            Sleep(2000)
            continue
        }

        var tbl = {
            type : "table",
            title : "Long term-near term spread",
            cols : ["Trading pair", "long term", "near term", "positive hedging", "negative hedging"],
            rows : []
        }        
        
        var subscribeFarTickers = []
        var subscribeNearTickers = []
        _.each(farTickers, function(farTicker) {
            _.each(arrFarContractType, function(symbol) {
                if (farTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeFarTickers.push(farTicker)
                }
            })
        })

        _.each(nearTickers, function(nearTicker) {
            _.each(arrNearContractType, function(symbol) {
                if (nearTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeNearTickers.push(nearTicker)
                }
            })
        })

        var pairs = []        
        _.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
            _.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {                
                if (farTicker.symbol == nearTicker.symbol) {
                    var pair = {symbol: nearTicker.symbol, nearTicker: nearTicker, farTicker: farTicker, plusDiff: farTicker.bid1 - nearTicker.ask1, minusDiff: farTicker.ask1 - nearTicker.bid1}
                    pairs.push(pair)
                    tbl.rows.push([pair.symbol, farTicker.originalSymbol, nearTicker.originalSymbol, pair.plusDiff, pair.minusDiff])
                    for (var i = 0 ; i < arrCfg.length ; i++) {
                        if (arrCfg[i].title.text == pair.symbol) {
                            objCharts.add([i, [ts, pair.plusDiff]])
                        }                        
                    }
                }
            })
        })

        // Initialization
        if (isFirst) {
            isFirst = false 
            var recoveryNets = _G("nets")
            var recoveryInitTotalEquity = _G("initTotalEquity")
            if (!recoveryNets) {
                // Check positions
                _.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
                    var pos = farEx.getFuPos(farTicker.originalSymbol, ts)
                    if (pos.length != 0) {
                        Log(farTicker.originalSymbol, pos)
                        throw "Initialized with a position"
                    }
                })
                _.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {
                    var pos = nearEx.getFuPos(nearTicker.originalSymbol, ts)
                    if (pos.length != 0) {
                        Log(nearTicker.originalSymbol, pos)
                        throw "Initialized with a position"
                    }
                })                
                // Construct nets
                nets = []
                _.each(pairs, function (pair) {
                    farEx.goGetAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts)
                    nearEx.goGetAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts)
                    var obj = {
                        "symbol" : pair.symbol, 
                        "farSymbol" : pair.farTicker.originalSymbol,
                        "nearSymbol" : pair.nearTicker.originalSymbol,
                        "initPrice" : (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2, 
                        "prePlus" : pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1,                        
                        "net" : createNet((pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1), diff, (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2, true), 
                        "initFarAcc" : farEx.getAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts), 
                        "initNearAcc" : nearEx.getAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts),
                        "farTicker" : pair.farTicker,
                        "nearTicker" : pair.nearTicker,
                        "farPos" : null, 
                        "nearPos" : null,
                    }
                    nets.push(obj)
                })
                var currTotalEquity = getTotalEquity()
                if (currTotalEquity) {
                	initTotalEquity = currTotalEquity
                } else {
                	throw "Initialization to obtain total equity failed!"
                }                
            } else {
                // Recovery
                nets = recoveryNets
                initTotalEquity = recoveryInitTotalEquity
            }
        }

        // Retrieve the grid and check if the trading is triggered
        _.each(nets, function(obj) {
            var currPlus = null
            _.each(pairs, function(pair) {
                if (pair.symbol == obj.symbol) {
                    currPlus = pair.plusDiff
                    obj.farTicker = pair.farTicker
                    obj.nearTicker = pair.nearTicker
                }
            })
            if (!currPlus) {
                Log("Not found", obj.symbol, " 's spread")
                return 
            }

            // Check grid, add dynamically
            while (currPlus >= obj.net[obj.net.length - 1].price) {
                obj.net.push({
                    sell : false,
                    price : obj.net[obj.net.length - 1].price + diff * obj.initPrice,
                })
            }
            while (currPlus <= obj.net[0].price) {
                var price = obj.net[0].price - diff * obj.initPrice
                if (price <= 0) {
                    break
                }
                obj.net.unshift({
                    sell : false,
                    price : price,
                })
            }
            
            // Search grid
            for (var i = 0 ; i < obj.net.length - 1 ; i++) {
                var p = obj.net[i]
                var upP = obj.net[i + 1]
                if (obj.prePlus <= p.price && currPlus > p.price && !p.sell) {
                    if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, OPEN_PLUS)) {   // Positive hedging opening position
                        p.sell = true 
                    }
                } else if (obj.prePlus >= p.price && currPlus < p.price && upP.sell) {
                    if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, COVER_PLUS)) {   // Positive hedging closing position
                        upP.sell = false 
                    }
                }
            }
            obj.prePlus = currPlus  // Record the current spread as a cache, and use it to judge whether it's above the SMA or below the SMA next time
            // Add other chart outputs
        })        

        if (ts - preProfitPrintTS > 1000 * 60 * 5) {   // Print every 5 minutes       
        	var currTotalEquity = getTotalEquity()
        	if (currTotalEquity) {
        		totalEquity = currTotalEquity
        		LogProfit(totalEquity - initTotalEquity, "&")   // Print dynamic equity profits
        	}

        	// Check positions
        	posTbls = []  // Reset, update
            _.each(nets, function(obj) {
                var currFarPos = farEx.getFuPos(obj.farSymbol)
                var currNearPos = nearEx.getFuPos(obj.nearSymbol)
                if (currFarPos && currNearPos) {
                	obj.farPos = currFarPos
                	obj.nearPos = currNearPos
                }
                var posTbl = {
                	"type" : "table", 
                	"title" : obj.symbol, 
                	"cols" : ["contract code", "amount", "price"], 
                	"rows" : [] 
                }
                _.each(obj.farPos, function(pos) {
                    posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
                })  
                _.each(obj.nearPos, function(pos) {
                	posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
                })
                posTbls.push(posTbl)
            })

            preProfitPrintTS = ts
        }

        // Show grid
        var netTbls = []
        _.each(nets, function(obj) {
            var netTbl = {
            	"type" : "table",
            	"title" : obj.symbol,
            	"cols" : ["grid"],
            	"rows" : []
            }
            _.each(obj.net, function(p) {
            	var color = ""
            	if (p.sell) {
            		color = "#00FF00"
            	}
            	netTbl.rows.push([JSON.stringify(p) + color])
            })
            netTbl.rows.reverse()
            netTbls.push(netTbl)
        })

        LogStatus(_D(), "total equity:", totalEquity, "initial total equity:", initTotalEquity, "floating profit and loss:", totalEquity - initTotalEquity, 
        	"\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(netTbls) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(posTbls) + "`")
        Sleep(interval)
    }
}

function getTotalEquity() {
    var totalEquity = null 
    var ret = exchange.IO("api", "GET", "/api/v5/account/balance", "ccy=USDT")
    if (ret) {
        try {
        	totalEquity = parseFloat(ret.data[0].details[0].eq)
        } catch(e) {
        	Log("Failed to obtain the total equity of the account!")
        	return null
        }
    }
    return totalEquity
}

function hedge(nearEx, farEx, nearSymbol, farSymbol, nearTicker, farTicker, amount, tradeType) {
    var farDirection = null
    var nearDirection = null
    if (tradeType == OPEN_PLUS) {
        farDirection = farEx.OPEN_SHORT
        nearDirection = nearEx.OPEN_LONG
    } else {
        farDirection = farEx.COVER_SHORT
        nearDirection = nearEx.COVER_LONG
    }
    var nearSymbolInfo = nearEx.getSymbolInfo(nearSymbol) 
    var farSymbolInfo = farEx.getSymbolInfo(farSymbol)
    nearAmount = nearEx.calcAmount(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, amount * nearSymbolInfo.multiplier)
    farAmount = farEx.calcAmount(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, amount * farSymbolInfo.multiplier)
    if (!nearAmount || !farAmount) {
        Log(nearSymbol, farSymbol, "Order amount calculation error:", nearAmount, farAmount)
        return 
    }
    nearEx.goGetTrade(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, nearAmount[0])
    farEx.goGetTrade(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, farAmount[0])
    var nearIdMsg = nearEx.getTrade()
    var farIdMsg = farEx.getTrade()
    return [nearIdMsg, farIdMsg]
}

function onexit() {
	Log("Execute the tail function", "#FF0000")
    _G("nets", nets)
    _G("initTotalEquity", initTotalEquity)
    Log("save the data:", _G("nets"), _G("initTotalEquity"))
}

কৌশলগত জনসভা:https://www.fmz.com/strategy/288559

কৌশলটি একটি টেমপ্লেট ক্লাস লাইব্রেরি ব্যবহার করে যা আমি নিজে লিখেছি, যা পাবলিক নয় কারণ এটি খুব ভাল নয়। উপরের কৌশল উত্স কোডটি এই টেমপ্লেটটি ব্যবহার না করেই সংশোধন করা যেতে পারে।

যদি আপনি আগ্রহী হন, আপনি একটি OKEX V5 সিমুলেশন বট ব্যবহার করে পরীক্ষা করতে পারেন। ওহ, এই কৌশলটি ব্যাকটেস্ট করা যাবে না