কন্ট্রাক্ট হেজিং স্ট্র্যাটেজি দ্বারা সম্পদ চলাচলের উপর চিন্তাভাবনা

কন্ট্রাক্ট হেজিং স্ট্র্যাটেজি দ্বারা সম্পদ চলাচলের উপর চিন্তাভাবনা

সাম্প্রতিককালে, ডিজিটাল মুদ্রা বাজার এবং এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে অনেক খবর রয়েছে। কিছু সময়ের জন্য, সমস্ত মুদ্রা বন্ধুরা আতঙ্কিত অবস্থায় ছিল, তাদের ব্লকচেইন সম্পদের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। বিভিন্ন মুদ্রা বাজারের গ্রুপগুলিতে অলস দ্বিতীয় হাতের মুদ্রার জন্য 10% এবং 20% ছাড়ের অনেক ছোট বিজ্ঞাপন রয়েছে। অস্থিরভাবে অর্থ উপার্জন করার সময় ধারাবাহিকভাবে অর্থ হারাতে চাইতে অনেক ধরণের কৌশল রয়েছে। অনেক ব্যবহারকারীও টিজ করেছেন যদি একটি স্থিতিশীল অর্থ নির্মাতা থাকে তবে আপনি কেন একটি স্থিতিশীল অর্থ হারাতে চান? এটা সত্য যে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন এবং স্থিতিশীল অর্থ হারাতে উভয়ইmoney printer, যা পাওয়া সহজ নয়। আমার দুর্বল ইংরেজি জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।

তবে, এখনও কিছু অস্থিরতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, চুক্তি হেজিংয়ের মাধ্যমে, আমরা যতটা সম্ভব ক্ষতির সাথে লাভ করতে পারি।

ডেমো কৌশল

/*backtest
start: 2020-09-30 00:00:00
end: 2020-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_HuobiDM","currency":"BTC_USD"}]
*/

var step = 20    // Step length of adding position price

function main() {
    var pos1 = []
    var pos2 = []
    var ct = "quarter"                         // For example, quarterly contract
    exchanges[0].SetContractType(ct)
    exchanges[1].SetContractType(ct)
    var diff = 0

    while (true) {
        var r1 = exchanges[0].Go("GetDepth")   // Exchange A
        var r2 = exchanges[1].Go("GetDepth")   // Exchange B
        var depth1 = r1.wait()
        var depth2 = r2.wait()

        if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff) {
            if(pos1.length == 0 && pos2.length == 0) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            } else if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff + step) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            }
        }
        
        if(pos1.length != 0 && pos1[0].Profit < -0.001) {
            var info1 = $.CoverShort(exchanges[0], ct, pos1[0].Amount)
            var info2 = $.CoverLong(exchanges[1], ct, pos2[0].Amount)
            pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
            pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
            diff = 0
        }
        LogStatus(_D(), diff)
        Sleep(500)
    }
}

কৌশলগত যুক্তি: কৌশলটি অবস্থান পরিবর্তনশীল pos1 এবং pos2 খালি অ্যারে হিসাবে শুরু করে। কৌশলটি মূল লুপে প্রবেশ করে। প্রতিটি লুপের শুরুতে, দামের পার্থক্য গণনা করার জন্য দুটি এক্সচেঞ্জের চুক্তির গভীরতা ডেটা (অর্ডার বুক ডেটা) পাওয়া যায়। যদি দামের পার্থক্য প্রসারিত হয় এবং শেষ মূল্যের পার্থক্য প্লাস একটি ধাপ দৈর্ঘ্য এর বাইরে চলে যায় তবে হেজিং এবং অবস্থান যোগ করা চালিয়ে যান। অবস্থানটি যখন রাখা হয়, তখন এটি সনাক্ত করা হয় যে প্রথম এক্সচেঞ্জের অবস্থান ক্ষতি একটি নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করে (যেমন -0.001), তারপরে অবস্থানটি বন্ধ করুন। এইভাবে পুনরাবৃত্তি করুন।

নীতিটি খুব সহজ, অর্থাৎ, যখন মূল্য পার্থক্য বড় হয়, তখন ডি-হেজ করুন। বিনিময় অবস্থানের প্রত্যাশিত ক্ষতির ক্ষতির জন্য অপেক্ষা করার সময়, অবস্থানটি বন্ধ করুন। যদি মূল্য পার্থক্যটি প্রসারিত হয় তবে বিনিময় অবস্থানের ক্ষতির প্রত্যাশিত ক্ষতি না হওয়া পর্যন্ত হেজিংয়ের জন্য অবস্থানগুলি যুক্ত করা চালিয়ে যান। গুরুত্বপূর্ণ পরামিতিগুলি হলঃ অবস্থানটি বন্ধ করার জন্য ক্ষতির পরিমাণ, অবস্থান মূল্য পার্থক্য যোগ করার ধাপের দৈর্ঘ্য এবং হেজিং পরিমাণ।

কৌশলটি বেশ প্রাথমিক, শুধু ধারণাটি যাচাই করার জন্য, বাস্তব বট উপলব্ধ নেই। এখনও একটি বাস্তব বটের জন্য বিবেচনা করার মতো অনেকগুলি বিষয় রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, যে চুক্তিটি ট্রেড করা হবে তা মুদ্রা মান বা ইউ স্ট্যান্ডার্ড, এবং এক্সচেঞ্জ এ এবং বি-তে বিভিন্ন চুক্তির গুণকগুলি একই কিনা।

এইভাবে, একটি এক্সচেঞ্জ অর্থ হারাবে, এবং ক্ষতির অংশটি অন্য এক্সচেঞ্জের লাভের অংশ হয়ে যাবে (মূল্যের পার্থক্য, হেজিং ক্ষতি হতে পারে, অর্থাৎ ক্ষতি লাভের চেয়ে বেশি) । কৌশলটি একটি ফিউচার ট্রেডিং ক্লাস লাইব্রেরি গ্রহণ করে,$.OverShort, $.OpenShort, এই টেমপ্লেটের ইন্টারফেস ফাংশন হয়. উপরের ডেমো চালানোর জন্য, আপনি এই ক্লাস লাইব্রেরি উল্লেখ করতে হবে.

উপরের কৌশল প্রোটোটাইপটি কেবলমাত্র সবচেয়ে সহজ অনুসন্ধান, এবং প্রকৃত অপারেশনে বিবেচনা করার জন্য আরও বিশদ থাকতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, অবস্থানগুলির পরিমাণ বাড়তিভাবে ডিজাইন করা যেতে পারে। এটি এখানে কেবল একটি উদাহরণ। অনুরূপ কৌশলগুলি আরও অনুকূল করতে সক্ষম হওয়া উচিত এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য স্বাগত জানানো হয়।