রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. সেরা গলফিং + ব্রেকআউট কৌশল

সেরা গলফিং + ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২২-০৫-২৫ 14:40:18
ট্যাগঃআরএমএইএমএডব্লিউএমএ

হ্যালো ট্রেডার

এটি ট্রেডিংভিউ কৌশলটির জন্য একটি সহজ অ্যালগরিদম যা 2 টি সম্পর্কহীন সূচকগুলির সংযোজনকে ট্র্যাক করে।

আমার ট্রেডিং সমস্যার সমাধান হচ্ছে কনভার্জেন্স। এটি একটি পাজল যার অসীম সম্ভাবনা রয়েছে এবং মাত্র কয়েকটি কার্যকরী সংমিশ্রণ রয়েছে।

এইটা আমার পছন্দ

  • গলিত মডেল
  • প্রাইস বনাম মুভিং মিডিয়ায় ব্রেকআউট সনাক্তকরণ

সংজ্ঞা

নোটবুক বের করো এবং কিছু কফি নাও। আমি কফির ব্যাপারে আশাবাদী।

গ্লোবিং প্যাটার্ন হল দুইটি মোমবাতি বিপরীত প্যাটার্ন। দ্বিতীয় মোমবাতিটি সম্পূর্ণরূপে প্রথমটির প্রকৃত দেহকে engulfs, লেজ ছায়ার দৈর্ঘ্য নির্বিশেষে।

উর্ধ্বমুখী এনগুলফিং প্যাটার্নটি একটি ডাউনট্রেন্ডে প্রদর্শিত হয় এবং এটি একটি বড় সবুজ মোমবাতি দ্বারা অনুসরণ করা একটি লাল মোমবাতির সংমিশ্রণ নেমে যাওয়া এনগুলফিং প্যাটার্নটি একটি ডাউনট্রেন্ডে প্রদর্শিত হয় এবং এটি একটি বড় লাল মোমবাতি দ্বারা অনুসরণ করা একটি সবুজ মোমবাতির সংমিশ্রণ

উদাহরণঃhttps://imgur.com/a/krDDUz4

আমরা বিরক্ত স্যার... এই সবের মানে কি?

সংক্ষেপে, একটি গ্লোফিং হল একটি প্যাটার্ন যা বিপরীতমুখী ট্র্যাক করে। (সমস্ত ট্রেডিং ভিউ শ্রোতা এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রশংসা করছে) মূল্য বনাম চলমান গড় ফিল্টার যোগ করা গতি সঙ্গে বিপরীত ট্র্যাক করতে পারবেন (অর্ধেক শ্রোতা পতিত কারণ এটি খুব সন্ত্রস্ত)

ঠিক আছে স্যার... আপনি আমার আগ্রহ তুলে নিয়েছেন

আমি কিছু দুর্দান্ত ব্যাকটেস্ট ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করেছিঃ

  • তারিখ পরিসীমা ফিল্টারিং
  • নমনীয় মুনাফা গ্রহণ USD মূল্য (নীল রঙের)
  • মার্কিন ডলারে স্থিতিস্থাপক স্টপ লস (লাল রঙে চিহ্নিত)

শুভ কামনা রইল। ডেভ

ব্যাকটেস্ট

img

/*backtest
start: 2022-04-24 00:00:00
end: 2022-05-23 23:59:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//@author=Daveatt

StrategyName = "BEST Engulfing + MA"
ShortStrategyName = "BEST Engulfing + MA"

strategy(title=StrategyName, shorttitle=ShortStrategyName, overlay=true, 
 pyramiding=2, default_qty_value=500, precision=7, currency=currency.USD,
 commission_value=0.2,commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=10000)

includeEngulfing = true

includeMA = true
source_ma = input(title="Source Price vs MA", type=input.source, defval=close)
typeofMA = input(title="Type of MA", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "KMA", "TMA", "HullMA", "DEMA", "TEMA"])
length_ma = input(32, title = "MA Length", type=input.integer)

// ---------- Candle components and states
GreenCandle = close > open
RedCandle = close < open
NoBody = close==open
Body = abs(close-open)


// bullish conditions
isBullishEngulfing1 = max(close[1],open[1]) < max(close,open) and min(close[1],open[1]) > min(close,open) and Body > Body[1] and GreenCandle and RedCandle[1]
isBullishEngulfing2 = max(close[1],open[1]) < max(close,open) and min(close[1],open[1]) <= min(close,open) and Body > Body[1] and GreenCandle and RedCandle[1]

// bearish conditions
isBearishEngulfing1 = max(close[1],open[1]) < max(close,open) and min(close[1],open[1]) > min(close,open) and Body > Body[1] and RedCandle and GreenCandle[1]
isBearishEngulfing2 = max(close[1],open[1]) >= max(close,open) and min(close[1],open[1]) > min(close,open) and Body > Body[1] and RedCandle and GreenCandle[1]

// consolidation of conditions
isBullishEngulfing = isBullishEngulfing1 or isBullishEngulfing2
isBearishEngulfing = isBearishEngulfing1 or isBearishEngulfing2

//isBullishEngulfing = max(close[1],open[1]) < max(close,open) and min(close[1],open[1]) > min(close,open) and Body > Body[1] and GreenCandle and RedCandle[1]
//isBearishEngulfing = max(close[1],open[1]) < max(close,open) and min(close[1],open[1]) > min(close,open) and Body > Body[1] and RedCandle and GreenCandle[1]

Engulf_curr = 0 - barssince(isBearishEngulfing) + barssince(isBullishEngulfing)
Engulf_Buy = Engulf_curr < 0 ? 1 : 0
Engulf_Sell = Engulf_curr > 0 ? 1 : 0


// Price vs MM


smma(src, len) =>
    smma = 0.0
    smma := na(smma[1]) ? sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
    smma

ma(smoothing, src, length) => 
    if smoothing == "RMA"
        rma(src, length)
    else
        if smoothing == "SMA"
            sma(src, length)
        else 
            if smoothing == "EMA"
                ema(src, length)
            else 
                if smoothing == "WMA"
                    wma(src, length)
				else
					if smoothing == "VWMA"
						vwma(src, length)
					else
						if smoothing == "SMMA"
						    smma(src, length)
						else
							if smoothing == "HullMA"
								wma(2 * wma(src, length / 2) - wma(src, length), round(sqrt(length)))
							else
								if smoothing == "LSMA"
									src
								else
								    if smoothing == "KMA"
								        xPrice = src
                                        xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
                                        nfastend = 0.666
                                        nslowend = 0.0645
                                        nsignal = abs(xPrice - xPrice[length])
                                        nnoise = sum(xvnoise, length)
                                        nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
                                        nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2) 
                                        nAMA = 0.0
                                        nAMA := nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
                                        nAMA
								    else
								        if smoothing == "TMA"
									        sma(sma(close, length), length)
						                else
							                if smoothing == "DEMA"
							                    2 * src - ema(src, length)
							                else
							                    if smoothing == "TEMA"
							                        3 * (src - ema(src, length)) + ema(ema(src, length), length) 
							                    else
		    							            src
		    							                

MA = ma(typeofMA, source_ma, length_ma)

plot(MA, color=#006400FF, title="MA breakout", linewidth=3)

macrossover  = crossover (source_ma, MA)
macrossunder = crossunder(source_ma, MA)

since_ma_buy = barssince(macrossover)
since_ma_sell = barssince(macrossunder)
macross_curr = 0 - since_ma_sell + since_ma_buy
bullish_MA_cond = macross_curr < 0 ?  1 : 0
bearish_MA_cond = macross_curr > 0 ? 1  : 0

posUp = (Engulf_Buy ? 1 : 0) + (bullish_MA_cond ? 1 : 0) 
posDn = (Engulf_Sell ? 1 : 0) + (bearish_MA_cond ? 1 : 0) 

conditionUP = posUp == 2 and posUp[1] < 2
conditionDN = posDn == 2 and posDn[1] < 2


sinceUP = barssince(conditionUP)
sinceDN = barssince(conditionDN)

// primary-first signal of the trend
nUP = crossunder(sinceUP,sinceDN)
nDN = crossover(sinceUP,sinceDN)


// and the following secondary signals

// save of the primary signal
sinceNUP = barssince(nUP)
sinceNDN = barssince(nDN)

buy_trend   = sinceNDN > sinceNUP
sell_trend  = sinceNDN < sinceNUP

// engulfing by
barcolor(nUP ? color.orange : na, title="Bullish condition")
barcolor(nDN ? color.yellow : na, title="Bearish condition")

isLong  = nUP
isShort = nDN

long_entry_price    = valuewhen(nUP, close, 0)
short_entry_price   = valuewhen(nDN, close, 0)

longClose   = close[1] < MA
shortClose  = close[1] > MA

///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////


StartYear = input(2017, "Backtest Start Year",minval=1980)
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month",minval=1,maxval=12)
StartDay = input(1, "Backtest Start Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(StartYear,StartMonth,StartDay,0,0)

StopYear = input(2020, "Backtest Stop Year",minval=1980)
StopMonth = input(12, "Backtest Stop Month",minval=1,maxval=12)
StopDay = input(31, "Backtest Stop Day",minval=1,maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(StopYear,StopMonth,StopDay,0,0)

testPeriod() => true


//////////////////////////
//* Profit Component *//
//////////////////////////

input_tp_pips = input(2000, "Backtest Profit Goal (in USD)",minval=0)
input_sl_pips = input(200, "Backtest STOP Goal (in USD)",minval=0)


tp = buy_trend? long_entry_price + input_tp_pips : short_entry_price - input_tp_pips
sl = buy_trend? long_entry_price - input_sl_pips : short_entry_price + input_sl_pips


long_TP_exit  = buy_trend and high >= tp
short_TP_exit = sell_trend and low <= tp

plot(tp, title="TP", style=plot.style_circles, linewidth=3, color=color.blue)
plot(sl, title="SL", style=plot.style_circles, linewidth=3, color=color.red)

if testPeriod()
    strategy.entry("Long", 1, when=isLong)
    strategy.close("Long", when=longClose )
    strategy.exit("XL","Long", limit=tp,  when=buy_trend, stop=sl)


if testPeriod()
    strategy.entry("Short", 0,  when=isShort)
    strategy.close("Short", when=shortClose )
    strategy.exit("XS","Short", when=sell_trend, limit=tp, stop=sl)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত