এই ট্রেডিং কৌশলটি প্রবেশ সংকেত চিহ্নিত করার জন্য একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া গঠনের জন্য RSI, পরিবর্তন হার ROC এবং চলমান গড় MA একত্রিত করে।
বিশেষত, এটি একটি 3-অবধি আরএসআই, 2-অবধি আরএসআই পরিবর্তনের হার এবং 100-অবধি মূল্য পরিবর্তনের হার গণনা করে, এই 3 টির গড়কে যৌগিক আরএসআই সূচক হিসাবে গ্রহণ করে। যৌগিক আরএসআই 40 এর উপরে অতিক্রম করার সময় কিনুন সংকেত উত্পন্ন হয় এবং 70 এর উপরে অতিক্রম করার সময় বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল এটি একাধিক সূচকগুলির শক্তিকে সিঙ্ক্রোনাইজ করে - ওভারবয়ড / ওভারসোল্ডের জন্য আরএসআই, গতির জন্য আরএসআই পরিবর্তনের হার এবং মূল্য পরিবর্তনের হারের জন্য আরওসি। তবে, প্রতিটি সূচকের বিলম্ব রয়েছে এবং এগুলি একত্রিত করে মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি পুরোপুরি এড়ানো যায় না।
সংক্ষেপে, এই সমন্বিত এন্ট্রি সিগন্যাল আরএসআই কৌশলটি বিচার সঠিকতা উন্নত করতে একাধিক সূচকের শক্তি একত্রিত করে। তবে ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য, দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং স্টপ লস সেটিংসের মতো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে এখনও মনোযোগ প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1, vlow = 20
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
band2 = 20
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
p4 = plot(vlow, title="idk3", style=line, linewidth=1, color=red)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA, band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA, band1)
strategy.exit("close", "buy")
plot(strategy.equity)