এই কৌশলটি দ্বিগুণ হুল মুভিং গড় এবং দৈনিক মোমবাতি তুলনা, দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত শর্তের জন্য বিচার প্রান্তিকের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করে। এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য স্থির স্টপ লস / লাভ গ্রহণও ব্যবহার করে।
কৌশলগত যুক্তি:
হিসাব করুন ডাবল হুল এমএ এবং বর্তমান মানের সাথে পূর্ববর্তী সময়ের তুলনা করুন।
দৈনিক ঘনিষ্ঠ পরিবর্তন হার গণনা করুন, এবং দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত বিচারের থ্রেশহোল্ডার সেট করুন।
যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ অতিক্রম করে এবং দৈনিক পরিবর্তন প্রান্তিক অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ যান।
স্থির স্টপ লস ব্যবহার করুন এবং লাভের দাম নিন।
এছাড়াও সর্বোচ্চ খোলা অবস্থানের সীমা সেট করতে পারেন।
উপকারিতা:
ডাবল হেলম মেশিন সঠিকতা বাড়ায়, প্রতিদিনের পরিবর্তনের ফলে বৈষম্য নিশ্চিত হয়।
প্রবণতা বিপরীত ছোটখাটো পদক্ষেপের দ্বারা থ্রেশহোল্ডগুলিকে প্রভাবিত করা এড়ানো।
এসএল/টিপি লাভ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
ঝুঁকি:
খারাপ থ্রেশহোল্ড সেটিংস সুযোগ হারাতে পারে. সতর্ক পরীক্ষা প্রয়োজন.
স্থির SL/TP নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে অক্ষম, ভুল সেটিং ঝুঁকি।
হুল এমএ এবং দৈনিক পরিবর্তন উভয়ই বিলম্বিত।
সংক্ষেপে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে এই দ্বৈত সূচক মূল্যায়ন ব্যবস্থা কিছুটা স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে। তবে আদর্শ কনফিগারেশনগুলি খুঁজে পেতে এখনও অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-02-21 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Hull_MA_cross & Daily_Candle_cross combination with TP$ & SL$ setting
// (new script reducing effect of repaint on results)
//
strategy("Decision Threshold", shorttitle="DT", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", step=0.0001)
SL = input(defval=-50000.00, title="Stop Loss in $", step=1)
TP = input(defval=100000.00, title="Target Point in $", step=1)
p=input(ohlc4)
ot=1
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
a1=plot(n1,color=c)
a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', p)-security(syminfo.tickerid, 'D', p[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', p[1])
closelong = n1<n2 and p<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and p>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and p>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and p<n2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)