এই কৌশলটির নাম
ট্রিপল ইএমএ (টিইএমএ) একক ইএমএ এবং ডাবল ইএমএর শক্তিকে আরও সংবেদনশীলভাবে মূল্যের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে একত্রিত করে। রৈখিক রিগ্রেশন লাইন দামের দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য প্রবণতা প্রতিফলিত করে। যখন স্বল্পমেয়াদী টিইএমএ দীর্ঘমেয়াদী রৈখিক রিগ্রেশন লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি দীর্ঘ ব্যবসায় বিবেচনা করার জন্য একটি আপট্রেন্ডের সংকেত দেয়। বিপরীতটি শর্ট বিবেচনা করার জন্য ডাউনট্রেন্ডের পরামর্শ দেয়।
এন্ট্রি করার পরে, কৌশলটি মুনাফা লক করার জন্য একটি এটিআর-ভিত্তিক অভিযোজিত স্টপ লস প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। এটি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ দূরত্ব সেট করে এবং সামঞ্জস্য করে। এটি স্থির স্টপগুলি এড়ায় এবং স্টপগুলিকে বাজারের ওঠানামাকে অভিযোজিতভাবে অনুসরণ করার অনুমতি দেয়।
এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল সূচক কম্বো প্রবণতার দিকটি তুলনামূলকভাবে নির্ভুলভাবে সনাক্ত করে। অভিযোজনশীল স্টপ লস পদ্ধতিও আরও উন্নত। তবে নির্দিষ্ট পণ্যগুলির জন্য সতর্ক পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য পরামিতিগুলির প্রয়োজন, ক্রমাগত বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।
সংক্ষেপে, একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের যুক্তিসঙ্গত একীকরণ, কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে, কৌশলগত ব্যবসায়ের দক্ষতা এবং ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষমতা উন্নত করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wunderbit Trading
//@version=4
strategy("Automated Bitcoin (BTC) Investment Strategy", overlay=true, initial_capital=5000,pyramiding = 0, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
//////////// Functions
Atr(p) =>
atr = 0.
Tr = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
atr := nz(atr[1] + (Tr - atr[1])/p,Tr)
//TEMA
TEMA(series, length) =>
if (length > 0)
ema1 = ema(series, length)
ema2 = ema(ema1, length)
ema3 = ema(ema2, length)
(3 * ema1) - (3 * ema2) + ema3
else
na
tradeType = input("LONG", title="What trades should be taken : ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"])
///////////////////////////////////////////////////
/// INDICATORS
source=close
/// TREND
trend_type1 = input("TEMA", title ="First Trend Line : ", options=["LSMA", "TEMA","EMA","SMA"])
trend_type2 = input("LSMA", title ="First Trend Line : ", options=["LSMA", "TEMA","EMA","SMA"])
trend_type1_length=input(25, "Length of the First Trend Line")
trend_type2_length=input(100, "Length of the Second Trend Line")
leadLine1 = if trend_type1=="LSMA"
linreg(close, trend_type1_length, 0)
else if trend_type1=="TEMA"
TEMA(close,trend_type1_length)
else if trend_type1 =="EMA"
ema(close,trend_type1_length)
else
sma(close,trend_type1_length)
leadLine2 = if trend_type2=="LSMA"
linreg(close, trend_type2_length, 0)
else if trend_type2=="TEMA"
TEMA(close,trend_type2_length)
else if trend_type2 =="EMA"
ema(close,trend_type2_length)
else
sma(close,trend_type2_length)
p3 = plot(leadLine1, color= #53b987, title="EMA", transp = 50, linewidth = 1)
p4 = plot(leadLine2, color= #eb4d5c, title="SMA", transp = 50, linewidth = 1)
fill(p3, p4, transp = 60, color = leadLine1 > leadLine2 ? #53b987 : #eb4d5c)
//Upward Trend
UT=crossover(leadLine1,leadLine2)
DT=crossunder(leadLine1,leadLine2)
// TP/ SL/ FOR LONG
// TAKE PROFIT AND STOP LOSS
long_tp1_inp = input(15, title='Long Take Profit 1 %', step=0.1)/100
long_tp1_qty = input(20, title="Long Take Profit 1 Qty", step=1)
long_tp2_inp = input(30, title='Long Take Profit 2%', step=0.1)/100
long_tp2_qty = input(20, title="Long Take Profit 2 Qty", step=1)
long_take_level_1 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp1_inp)
long_take_level_2 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp2_inp)
long_sl_input = input(5, title='stop loss in %', step=0.1)/100
long_sl_input_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_input)
// Stop Loss
multiplier = input(3.5, "SL Mutiplier", minval=1, step=0.1)
ATR_period=input(8,"ATR period", minval=1, step=1)
// Strategy
//LONG STRATEGY CONDITION
SC = input(close, "Source", input.source)
SL1 = multiplier * Atr(ATR_period) // Stop Loss
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC < nz(Trail1[1], 0) and SC[1] < nz(Trail1[1], 0), min(nz(Trail1[1], 0), SC + SL1), iff(SC > nz(Trail1[1], 0), SC - SL1, SC + SL1))
Trail1_high=highest(Trail1,50)
// iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1),
entry_long=crossover(leadLine1,leadLine2) and Trail1_high < close
exit_long = close < Trail1_high or crossover(leadLine2,leadLine1) or close < long_sl_input_level
///// BACKTEST PERIOD ///////
testStartYear = input(2016, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(9999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
if testPeriod()
if tradeType=="LONG" or tradeType=="BOTH"
if strategy.position_size == 0 or strategy.position_size > 0
strategy.entry("long", strategy.long, comment="BUY", when=entry_long)
strategy.exit("TP1", "long", qty_percent=long_tp1_qty, limit=long_take_level_1)
strategy.exit("TP2", "long", qty_percent=long_tp2_qty, limit=long_take_level_2)
strategy.close("long", when=exit_long, comment="SL" )
// LONG POSITION
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_1 : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="1st Long Take Profit")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_2 : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="2nd Long Take Profit")
plot(strategy.position_size > 0 ? Trail1_high : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Stop Loss")