এই নিবন্ধটি একাধিক সূচককে একত্রিত করে একটি স্বল্পমেয়াদী অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল বিস্তারিতভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়। এটি 15 মিনিটের চার্টের মতো কম সময়সীমার উপর ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সূচকগুলির একটি গ্রুপ ব্যবহার করে।
I. কৌশলগত যুক্তি
এই কৌশলটির মূল বিষয় হল একাধিক সূচকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা, যার মধ্যে প্রধানত রয়েছেঃ
(1) ডাবল মুভিং মিডিয়ার সিস্টেমঃ একটি দ্রুত এবং একটি ধীর হুল মুভিং মিডিয়ার গণনা করে এবং তাদের ক্রসওভারের ভিত্তিতে প্রবণতা বিচার করে।
(২) ইচিমোকু সিস্টেমঃ ইচিমোকু মেঘের উপর ভিত্তি করে রূপান্তর এবং বেস লাইনগুলির মধ্যে গণনা করে এবং প্রবণতা এবং সমর্থন / প্রতিরোধের স্তর নির্ধারণ করে।
(৩) ডনচিয়ান চ্যানেল: দামের ব্রেকআউট চিহ্নিত করার জন্য সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দাম ব্যবহার করে একটি চ্যানেল তৈরি করে।
(৪) এমএসিডিঃ এমএসিডি এবং সিগন্যাল লাইন গণনা করে, তাদের ক্রসওভারের ভিত্তিতে ট্রেড করে।
শুধুমাত্র যখন এই সূচকগুলি প্রবণতা রায়ের বিষয়ে একটি ঐক্যমত্যে পৌঁছায় তখন নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা হবে। নির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ
যখন দ্রুত Hull MA ধীর Hull MA এর উপরে অতিক্রম করে, এবং Ichimoku লাইন মেঘের উপরে অতিক্রম করে, এবং Donchian চ্যানেল ভেঙে যায়, এবং MACD সংকেত লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ অবস্থান নিন। স্বল্প ব্যবসায়ের জন্য বিপরীত শর্ত।
প্রতিদিনের বার বন্ধের দামগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাতে বিপরীতমুখী অবস্থায় আটকে না যায়।
এছাড়াও, কৌশলটিতে প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকি এবং পুরষ্কার নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভ লজিক রয়েছে।
২. কৌশলটির সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল সূচক সমন্বয়গুলির পরিপূরকতা, যা সংকেতের গুণমান উন্নত করে। বিভিন্ন সূচক একাধিক কোণ থেকে প্রবণতা বিচার করে, কেবলমাত্র একমত হয়ে সংকেত তৈরি করতে সম্মত হয়, একক সূচকের সীমাবদ্ধতা এড়ানো।
দ্বিতীয়ত, মাল্টি-টাইমফ্রেম সংমিশ্রণটিও একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা। দৈনিক বারগুলির সহায়ক বিচারটি স্বল্পমেয়াদী চক্রগুলিতে আটকে থাকার ঝুঁকি ফিল্টার করতে পারে।
অবশেষে, স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি প্রতি বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকিও নিশ্চিত করে।
III. সম্ভাব্য ঝুঁকি
সুষ্ঠু কৌশল নকশা সত্ত্বেও, ট্রেডিং ঝুঁকিগুলিও উল্লেখ করা উচিতঃ
প্রথমত, একাধিক সূচক সংমিশ্রণ অপ্টিমাইজেশান অসুবিধা বৃদ্ধি করে। ভুল টিউনিং ওভারফিটিং হতে পারে।
দ্বিতীয়ত, স্টপ লসগুলি শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মুভগুলিতে আঘাত হানতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
অবশেষে, বহু-সময়সীমার রায়গুলি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিও প্রবর্তন করতে পারে যা ব্যাখ্যা করা কঠিন।
সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সূচকগুলিকে একত্রিত করে এবং প্যারামিটার পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে একটি কার্যকর স্বল্পমেয়াদী অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সিস্টেম হয়ে উঠতে পারে।
IV. সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংক্ষেপে, এই নিবন্ধটি একাধিক সূচককে একত্রিত করে একটি স্বল্প-মেয়াদী অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল বিশদভাবে চালু করেছে। এটি সংকেতের গুণমান উন্নত করতে দ্বৈত চলমান গড়, ইচিমোকু, ডনচিয়ান চ্যানেল, এমএসিডি এবং আরও অনেক কিছু ব্যবহার করে। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ এবং স্টপ লস / লাভ লজিক ব্যবহার করে। অপ্টিমাইজেশনের সাথে, এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী পদ্ধতিগত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি দক্ষ সিস্টেম হয়ে উঠতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Any timeFrame ok but good on 15 minute & 60 minute , Ichimoku + Daily-Candle_cross(DT) + HULL-MA_cross + MacD combination 420 special blend
strategy("Custom 15m strat",overlay=true)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold (0.001)", step=0.0001)`
SL = input(defval=-500.00, title="Stop Loss in $", step=1)
TP = input(defval=25000.00, title="Target Point in $", step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', close)-security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
LS=close, offset = -displacement
MACD_Length = input(9)
MACD_fastLength = input(12)
MACD_slowLength = input(26)
MACD = ema(close, MACD_fastLength) - ema(close, MACD_slowLength) //macd
aMACD = ema(MACD, MACD_Length) //signal
closelong = n1<n2 and close<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and close>n2 and leadLine1>leadLine2 and open<LS and MACD>aMACD
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and close<n2 and leadLine1<leadLine2 and open>LS and MACD<aMACD
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)
a1=plot(n1,color=c)
a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
//plot(longCondition == true ? 4000:4100,title="long")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1=plot (leadLine1, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2=plot (leadLine2, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
// remove the "//" from before the plot script if want to see the indicators on chart