এই নিবন্ধটি বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে একটি মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে। এটি বোলিংজার ব্যান্ডগুলির মাধ্যমে মূল্যের ব্রেকআউট সনাক্ত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
I. কৌশলগত যুক্তি
কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত বোলিংজার ব্যান্ড সূচক ব্যবহার করেঃ
একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেসলাইন হিসাবে চলমান মধ্যম মূল্য গণনা করুন।
মূল্যের মান বিচ্যুতি গণনা করুন এবং এটি একটি ফ্যাক্টর দ্বারা গুণিত করুন।
মধ্যম ± ব্যাপ্তি উপরের এবং নীচের ব্যান্ড গঠন করে।
দামের ব্যাংকের মধ্য দিয়ে পার হওয়া ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে।
নির্দিষ্ট ট্রেডিং লজিক হলঃ
যখন দাম নিম্ন স্তরের ব্যাণ্ডটি অতিক্রম করে, তখন লং পজিশন নেওয়ার জন্য একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়।
যখন মূল্য উপরের ব্যাণ্ডটি ভেঙে যায়, তখন শর্ট পজিশন নেওয়ার জন্য একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
মুনাফা ও ক্ষতি বন্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।
সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডের দামের ব্রেকআউট সনাক্ত করে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা চিহ্নিত করে।
২. কৌশলটির সুবিধা
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
প্রথমত, বোলিংজার ব্যান্ডগুলি মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা চিহ্নিত করতে মূল্যের ব্রেকআউট এবং বিপরীতমুখীতা সনাক্ত করতে পারে।
দ্বিতীয়ত, ডাইরেক্ট স্টপ লস এবং লাভের সেটিংস সতর্কতার সাথে অর্থ পরিচালনায় সহায়তা করে।
অবশেষে, সহজ এবং সুস্পষ্ট নিয়ম এই কৌশল বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ করে তোলে।
III. সম্ভাব্য ঝুঁকি
যাইহোক, নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলি লক্ষ্য করা উচিতঃ
প্রথমত, স্ট্যান্ডার্ড সংকেতের জন্য ব্যান্ডগুলিকে সঠিকভাবে অপ্টিমাইজ করা দরকার।
দ্বিতীয়ত, স্টপ লস সেট করলে খুব ছোট ঝুঁকি থাকে, অল্প লাভ হয়, কিন্তু খুব বড় ঝুঁকি বাড়ায়।
অবশেষে, অত্যধিক ঘন ঘন ব্যবসায়কে প্রতিরোধ করা দরকার।
IV. সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংক্ষেপে, এই নিবন্ধটি প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য বলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে একটি মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল ব্যাখ্যা করেছে। এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদে মূল্য প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে, তবে ব্যান্ডের ব্যবধান এবং স্টপ লস স্তরের সূক্ষ্ম সুরক্ষা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং স্বজ্ঞাত প্রবণতা অনুসরণ পদ্ধতি সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
// 『おすすめストラテジーSS１』
// 『BitMEX XBTUSD ３０分足向け中長期用ストラテジー』
// 本番用ストラテジーファイル
//
//
//
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//【説明】
// 『おすすめストラテジーSS１』のPineスクリプトです。
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//@version=3
// strategy(title = "『おすすめストラテジーSS１』", shorttitle="Strategy1", initial_capital=1200000, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, overlay=true)
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
//ストラテジーロジック
//
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
source = close
length = input(51, minval = 1, title = "移動平均")
mult = input(3.01, minval = 0.001,step=0.01, maxval = 10, title = "マルチ")
Rikaku = input(14.2, minval = 0.1, step=0.1,maxval = 100, title = "利確（％）")
Songiri = input(99, minval = 0.1, maxval = 100, title = "損切（％）")
base = sma(source, length)
range = mult * stdev(source, length)
upper = base + range
lower = base - range
short_cond = crossover(source, lower)
long_cond = crossunder(source, upper)
cl = 0.0
cl := na(cl[1]) ? sma(source, length) : (cl[1] * (length - 1) + source) / length
plot(cl, color=black)
up_plot = plot(upper, color=blue)
low_plot = plot(lower, color=red)
fill(up_plot, low_plot,color=#009900)
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
//オーダー処理
//
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
if (long_cond)
strategy.entry("Long_Entry", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="Long")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("LE Exit", "BBandLE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Long_Exit", "Long_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="LongClose")
if (short_cond)
strategy.entry("Short_Entry", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="Short")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("SE Exit", "BBandSE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Short_Exit", "Short_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="ShortClose")