এই নিবন্ধটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে যা বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে বহু-অবধি আরএসআই সূচকগুলি ব্যবহার করে। এটি বাজারের বাঁক পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে একযোগে একাধিক আরএসআই সূচক বিশ্লেষণ করে।
I. কৌশলগত যুক্তি
কৌশলটি বিভিন্ন প্যারামিটার সহ RSI সূচকগুলির 3 টি গ্রুপ ব্যবহার করেঃ
সময়কাল 2, 7, এবং 14 এর জন্য RSI মান গণনা করুন।
যখন RSI-2 10 এর নীচে থাকে, RSI-7 20 এর নীচে থাকে এবং RSI-14 30 এর নীচে থাকে, তখন একটি নীচে চিহ্নিত করা হয়।
যখন RSI-2 90 এর উপরে থাকে, RSI-7 80 এর উপরে থাকে এবং RSI-14 70 এর উপরে থাকে, তখন একটি শীর্ষ চিহ্নিত করা হয়।
RSI-এর একমতের ভিত্তিতে ক্রয়/বিক্রয় সংকেত তৈরি করা।
ইন্ডিকেটর কনসেন্সসের জন্য পূর্বনির্ধারিত নিয়মিত পরামিতি, সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ।
সময়কাল জুড়ে আরএসআই সূচকগুলি সমষ্টিগতভাবে বিশ্লেষণ করে, বিপরীত পয়েন্টের নির্ভুলতা উন্নত করা যেতে পারে।
২. কৌশলটির সুবিধা
সবচেয়ে বড় সুবিধা হল একাধিক টাইমফ্রেম আরএসআই বিশ্লেষণ ব্যবহার করে মূল পয়েন্টগুলির সনাক্তকরণ উন্নত করে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে।
আরেকটি সুবিধা হল সমঝোতা প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার নমনীয়তা।
অবশেষে, আরএসআই সংমিশ্রণগুলি আরও সুরক্ষা বিকল্প সরবরাহ করে।
III. সম্ভাব্য ঝুঁকি
যাইহোক, নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলি বিদ্যমানঃ
প্রথমত, আরএসআই নিজেই বিপরীতমুখী অবস্থার চিহ্নিতকরণে অন্তর্নিহিত বিলম্ব করে।
দ্বিতীয়ত, একাধিক সূচক সিগন্যালের দ্ব্যর্থতা সৃষ্টি করে, যার জন্য সুস্পষ্ট নিয়ম প্রয়োজন।
অবশেষে, বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের ব্যর্থতার হার রয়েছে যার জন্য মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন।
IV. সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংক্ষেপে, এই নিবন্ধটি মাল্টি-পিরিয়ড আরএসআই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বিপরীতমুখী চিহ্নিত করার একটি পরিমাণগত কৌশল ব্যাখ্যা করেছে। এটি আরএসআই একমতের বিচার করে বাজারের পালা পয়েন্টগুলির স্বীকৃতি উন্নত করে। তবে বিলম্ব এবং ভুল সংকেতগুলির মতো ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করা দরকার। সামগ্রিকভাবে এটি একটি নমনীয় আরএসআই কৌশল অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতি সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Triple RSI Top/Bottom v1.1", shorttitle = "3RSI Top/Bottom 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
indi = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 3, title = "Indicators")
accuracy = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 10, title = "accuracy")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//RSI-2
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//RSI-7
middleup = rma(max(change(close), 0), 7)
middledown = rma(-min(change(close), 0), 7)
middlersi = middledown == 0 ? 100 : middleup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + middleup / middledown))
//RSI-14
slowup = rma(max(change(close), 0), 14)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), 14)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//Signals
acc = 10 - accuracy
signalup1 = fastrsi < (5 + acc) ? 1 : 0
signalup2 = middlersi < (10 + acc * 2) ? 1 : 0
signalup3 = slowrsi < (15 + acc * 3) ? 1 : 0
signaldn1 = fastrsi > (95 - acc) ? 1 : 0
signaldn2 = middlersi > (90 - acc * 2) ? 1 : 0
signaldn3 = slowrsi > (85 - acc * 3) ? 1 : 0
up = signalup1 + signalup2 + signalup3 >= indi
dn = signaldn1 + signaldn2 + signaldn3 >= indi
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 3
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()