এই নিবন্ধটি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির জন্য ডিজাইন করা একটি মাল্টি-ইন্ডিক্টর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে। এটি প্রবেশ সংকেত এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান গড়, দোলক, চ্যানেল ইত্যাদি ব্যবহার করে।
I. কৌশলগত যুক্তি
ব্যবহৃত প্রধান সূচক বিভাগগুলি হলঃ
ROC ওসিলেটর অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের মাত্রা পরিমাপ করে।
ডনচিয়ান চ্যানেল গতিশীল সমর্থন এবং প্রতিরোধের জন্য।
মেঘের শক্তি নীচের বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করে।
প্রবণতা মূল্যায়নের জন্য শক্তির ভারসাম্য।
প্রবণতা ফিল্টারিংয়ের জন্য চলমান গড়।
একাধিক সূচক একমত হলেই ট্রেড করা হয়। মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা এবং স্টপ লসও একক ট্রেড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেট করা হয়।
২. কৌশলটির সুবিধা
এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল একাধিক মাত্রা থেকে দেখা যায় যে, সূচকগুলো পরস্পরের পরিপূরক।
আরেকটি সুবিধা হল, সুনির্দিষ্ট অর্থ পরিচালনার জন্য সরাসরি এবং যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ।
অবশেষে, বিস্তৃত প্যারামিটার স্পেস ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির জন্য সূক্ষ্ম সুরক্ষার অনুমতি দেয়।
III. সম্ভাব্য ঝুঁকি
যাইহোক, কিছু ঝুঁকি আছেঃ
প্রথমত, মাল্টি-ইন্ডিক্টর সমন্বয় অপ্টিমাইজেশান অসুবিধা বৃদ্ধি করে।
দ্বিতীয়ত, সূচকগুলির মধ্যে পার্থক্যের জন্য সুস্পষ্ট যৌক্তিক নিয়ম প্রয়োজন।
অবশেষে, নির্দিষ্ট পণ্যগুলির জন্য পরামিতিগুলির অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
IV. সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংক্ষেপে, এই নিবন্ধটি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির জন্য উপযুক্ত একটি মাল্টি-ইন্ডিক্টর পরিমাণগত কৌশল ব্যাখ্যা করেছে। এটি বুদ্ধিমানভাবে ঝুঁকি এবং অর্থ পরিচালনার জন্য সূচকগুলিকে একত্রিত করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারে তবে অপ্টিমাইজেশান অসুবিধা এবং সূচক ব্যবহার পরিচালনা করতে হবে।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mbagheri746
//@version=4
strategy("Bagheri IG Ether", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
TP = input(3000, minval = 1 , title ="Take Profit")
SL = input(3443, minval = 1 , title ="Stop Loss")
//_________________ RoC Definition _________________
rocLength = input(title="ROC Length", type=input.integer, minval=1, defval=185)
smoothingLength = input(title="Smoothing Length", type=input.integer, minval=1, defval=49)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
ma = ema(src, smoothingLength)
mom = change(ma, rocLength)
sroc = nz(ma[rocLength]) == 0
? 100
: mom == 0
? 0
: 100 * mom / ma[rocLength]
//srocColor = sroc >= 0 ? #0ebb23 : color.red
//plot(sroc, title="SROC", linewidth=2, color=srocColor, transp=0)
//hline(0, title="Zero Level", linestyle=hline.style_dotted, color=#989898)
//_________________ Donchian Channel _________________
length1 = input(43, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(43, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(90,minval=0, title ="Offset Bars")
upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)
basis = avg(upper, lower)
DC_UP_Band = upper[offset_bar]
DC_LW_Band = lower[offset_bar]
l = plot(DC_LW_Band, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.red)
u = plot(DC_UP_Band, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.aqua)
fill(l,u,color = color.new(color.aqua,transp = 90))
//_________________ Bears Power _________________
wmaBP_period = input(61,minval=1,title="BearsP WMA Period")
line_wma = ema(close, wmaBP_period)
BP = low - line_wma
//_________________ Balance of Power _________________
ES_BoP=input(15, title="BoP Exponential Smoothing")
BOP=(close - open) / (high - low)
SBOP = rma(BOP, ES_BoP)
//_________________ Alligator _________________
//_________________ CCI _________________
//_________________ Moving Average _________________
sma_period = input(74, minval = 1 , title = "SMA Period")
sma_shift = input(37, minval = 1 , title = "SMA Shift")
sma_primary = sma(close,sma_period)
SMA_sh = sma_primary[sma_shift]
plot(SMA_sh, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.yellow)
//_________________ Long Entry Conditions _________________//
MA_Lcnd = SMA_sh > low and SMA_sh < high
ROC_Lcnd = sroc < 0
DC_Lcnd = open < DC_LW_Band
BP_Lcnd = BP[1] < BP[0] and BP[1] < BP[2]
BOP_Lcnd = SBOP[1] < SBOP[0]
//_________________ Short Entry Conditions _________________//
MA_Scnd = SMA_sh > low and SMA_sh < high
ROC_Scnd = sroc > 0
DC_Scnd = open > DC_UP_Band
BP_Scnd = BP[1] > BP[0] and BP[1] > BP[2]
BOP_Scnd = SBOP[1] > SBOP[0]
//_________________ OPEN POSITION __________________//
strategy.entry(id = "BUY", long = true , when = MA_Lcnd and ROC_Lcnd and DC_Lcnd and BP_Lcnd and BOP_Lcnd)
strategy.entry(id = "SELL", long = false , when = MA_Scnd and ROC_Scnd and DC_Scnd and BP_Scnd and BOP_Scnd)
//_________________ CLOSE POSITION __________________//
strategy.exit(id = "CLOSE BUY", from_entry = "BUY", profit = TP , loss = SL)
strategy.exit(id = "CLOSE SELL", from_entry = "SELL" , profit = TP , loss = SL)
//_________________ TP and SL Plot __________________//
currentPL= strategy.openprofit
pos_price = strategy.position_avg_price
open_pos = strategy.position_size
TP_line = (strategy.position_size > 0) ? (pos_price + TP/100) : strategy.position_size < 0 ? (pos_price - TP/100) : 0.0
SL_line = (strategy.position_size > 0) ? (pos_price - SL/100) : strategy.position_size < 0 ? (pos_price + SL/100) : 0.0
// hline(TP_line, title = "Take Profit", color = color.green , linestyle = hline.style_dotted, editable = false)
// hline(SL_line, title = "Stop Loss", color = color.red , linestyle = hline.style_dotted, editable = false)
Tline = plot(TP_line != 0.0 ? TP_line : na , title="Take Profit", color=color.green, trackprice = true, show_last = 1)
Sline = plot(SL_line != 0.0 ? SL_line : na, title="Stop Loss", color=color.red, trackprice = true, show_last = 1)
Pline = plot(pos_price != 0.0 ? pos_price : na, title="Stop Loss", color=color.gray, trackprice = true, show_last = 1)
fill(Tline , Pline, color = color.new(color.green,transp = 90))
fill(Sline , Pline, color = color.new(color.red,transp = 90))
//_________________ Label __________________//
inMyPrice = input(title="My Price", type=input.float, defval=0)
inLabelStyle = input(title="Label Style", options=["Upper Right", "Lower Right"], defval="Lower Right")
posColor = color.new(color.green, 25)
negColor = color.new(color.red, 25)
dftColor = color.new(color.aqua, 25)
posPnL = (strategy.position_size != 0) ? (close * 100 / strategy.position_avg_price - 100) : 0.0
posDir = (strategy.position_size > 0) ? "long" : strategy.position_size < 0 ? "short" : "flat"
posCol = (posPnL > 0) ? posColor : (posPnL < 0) ? negColor : dftColor
myPnL = (inMyPrice != 0) ? (close * 100 / inMyPrice - 100) : 0.0
var label lb = na
label.delete(lb)
lb := label.new(bar_index, close,
color=posCol,
style=inLabelStyle=="Lower Right"?label.style_label_upper_left:label.style_label_lower_left,
text=
"╔═══════╗" +"\n" +
"Pos: " +posDir +"\n" +
"Pos Price: "+tostring(strategy.position_avg_price) +"\n" +
"Pos PnL: " +tostring(posPnL, "0.00") + "%" +"\n" +
"My Price: " +tostring(inMyPrice) +"\n" +
"My PnL: " +tostring(myPnL, "0.00") + "%" +"\n" +
"╚═══════╝")