এই নিবন্ধটি চ্যানেল ব্রেকআউট ব্যবহার করে একটি ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে। এটি ইএমএ চ্যানেলগুলির সাথে প্রবণতার দিক চিহ্নিত করে এবং বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে প্রতি-প্রবণতা বাণিজ্য করে।
I. কৌশলগত যুক্তি
এর প্রধান উপাদানগুলো হল:
মধ্যম EMA সেট করুন এবং শতাংশের ভিত্তিতে উপরের/নিচের চ্যানেলগুলি প্রসারিত করুন।
প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপরের চ্যানেলের ব্রেকআউটে লম্বা এবং নিম্ন চ্যানেলের ব্রেকআউটে ছোট করুন।
যখন বিবি সংকীর্ণ হয়, তখন বিপরীত প্রবণতার ট্রেডের জন্য প্রবণতা বিপরীতের বিচার করুন।
ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে এটিআর স্টপ ব্যবহার করুন।
অপ্টিমাইজেশনের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য চ্যানেল প্যারামিটার।
এটি প্রবণতা দিকনির্দেশের জন্য ইএমএ চ্যানেল এবং বিবি বিপরীতমুখী জন্য একটি সম্পূর্ণ সিস্টেম গঠন করে।
২. কৌশলটির সুবিধা
সবচেয়ে বড় সুবিধা হল সূচক ব্যবহার করা, যেখানে EMA মূলধারার প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং বিবি বিপরীতমুখী।
আরেকটি সুবিধা হ'ল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরাসরি এবং কার্যকর স্টপ লস।
অবশেষে, কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি পণ্যগুলির মধ্যে অপ্টিমাইজেশানকে অনুমতি দেয়।
III. সম্ভাব্য ঝুঁকি
যাইহোক, কিছু ঝুঁকি আছেঃ
প্রথমত, ইএমএ এবং বিবি উভয়েরই সমস্যা রয়েছে।
দ্বিতীয়ত, ব্যর্থ রিভার্সাল ট্রেডগুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন।
অবশেষে, অতিরিক্ত ফিটিং রোধ করতে ব্যাপক অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
IV. সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংক্ষেপে, এই নিবন্ধটি ইএমএ চ্যানেল ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল ব্যাখ্যা করেছে, বিপরীতমুখী ট্রেডগুলি বিপরীতমুখী। এটি পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারে তবে অপ্টিমাইজেশান অসুবিধা এবং সূচক বিলম্ব পরিচালনা করতে হবে।
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="[mdeacey] EMA Percentage Channel + Bollinger Band Trending Strategy", shorttitle="[mdeacey] EMA% Channel + BB Trend Strategy", overlay=true)
//EMA 200
len = input(title="EMA Length", type=input.integer, defval=100)
srce = input(title="EMA Source", type=input.source, defval=close)
ema1= ema(srce,len)
percent = input(title="Inside Channel (%)", type=input.float, defval= 1)
valuee = (percent*ema1)/100
upperbande = ema1 + valuee
lowerbande = ema1 - valuee
///2
percent2 = input(title="Outside Channel (%)", type=input.float, defval= 2)
valuee2 = (percent2*ema1)/100
upperbande2 = ema1 + valuee2
lowerbande2 = ema1 - valuee2
plot(upperbande, title='Inside Channel Upperband', color=color.black, linewidth=1, style=plot.style_line )
plot(lowerbande, title='Inside Channel Lowerband', color=color.black, linewidth=1, style=plot.style_line )
plot(upperbande2, title='Outside Channel Upperband', color=color.black, linewidth=1, style=plot.style_line )
plot(lowerbande2, title='Outside Channel Lowerband', color=color.black, linewidth=1, style=plot.style_line )
length = input(20, minval=2)
src = input(close, title="Close price")
mult = input(2.0, title="Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
MA2 = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = MA2 + dev
lower = MA2 - dev
signalColor = crossunder(close, upper) ? color.red : crossover(close, lower) ? color.green : color.white
barcolor(color=signalColor)
nopo= strategy.position_size==0
upperBand = plot(upper, title='Upper Bollinger Band', color=color.gray, linewidth=1)
lowerBand = plot(lower, title='Lower Bollinger Band', color=color.gray, linewidth=1)
fill(upperBand, lowerBand, title='Bollinger Band', color=color.black)
strategy.entry("Long",true,when = crossover(close,lower) and close <lowerbande and close>lowerbande2)
strategy.close("Long",when = crossunder(close,lowerbande2))//crossunder(close,lowerbande) or crossunder(close,lowerbande2))
strategy.entry("Short",false,when = crossunder(close,upper) and close >upperbande and close<upperbande2)
strategy.close("Short",when = crossover(close,upperbande2) )//crossover(close,upperbande) or crossover(close,upperbande2) )
//Inputs
atrPeriod = input(defval=14, title="ATR Period",group='ATR Stoploss', type=input.integer) // Adjust this to change the ATR calculation length
multiplierPeriod = input(defval=1.75, title="ATR Multiplier",group='ATR Stoploss', type=input.float)// Adjust this to change the distance between your candles and the line
//ATR Calculation
pine_rma(x, y) =>
alpha = y
sum = 0.0
sum := (x + (alpha - 1) * nz(sum[1])) / alpha
true_range() =>
max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
//Long SL
plot(low - pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod), "Long Stop", color=color.red, offset = 1)
// Short SL
plot(high +pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod), "Short Stop", color=color.red, offset = 1)
strategy.exit("Exit","Long",limit=upper ,stop = low - pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod) )
strategy.exit("Exit","Short",limit=lower ,stop =high +pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod) )
/////////////////////new strategy
strategy.entry("Long",true,stop =upperbande ,when = close <upperbande and close[1] <upperbande and nopo )
strategy.close("Long",when = crossunder(close,upper) )// and close <upperbande and close>lowerbande)
strategy.entry("Short",false,stop =lowerbande ,when = close >lowerbande and close[1] >lowerbande and nopo )
strategy.close("Short",when = crossover(close, lower) )
strategy.exit("Exit","Long",stop = low - pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod) )
strategy.exit("Exit","Short",stop =high +pine_rma(true_range() * multiplierPeriod, atrPeriod) )