এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর লাইন হিসাবে দুটি ভলিউম ওয়েটেড চলমান গড় গণনা করে। এটি দুটি লাইনের মধ্যে পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেয়। কৌশলটি বাজারের প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ে সহজ এবং কার্যকর।
ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত দ্রুত এবং ধীর সময়ের উপর ভিত্তি করে ভলিউম ওজনযুক্ত চলমান গড় ব্যবহার করে দ্রুত এবং ধীর রেখা গণনা করুন।
দ্রুত এবং ধীর রেখার মধ্যে পার্থক্য গণনা করুন।
প্রবণতা দিক নির্ধারণ করুন। ধীর রেখার উপরে দ্রুত রেখার ক্রসওভার আপ ট্রেন্ড এবং নীচে ক্রসওভার ডাউন ট্রেন্ড নির্দেশ করে।
লং/শর্ট সিগন্যাল ইস্যু করুন। যখন দ্রুত লাইন ধীর লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ যান। যখন দ্রুত লাইন ধীর লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন সংক্ষিপ্ত যান।
ব্যবহারকারীর নির্ধারিত ফিক্সড শতাংশ বা ডায়নামিক এটিআর এর ভিত্তিতে স্টপ লস সেট করুন।
স্টপ লস বা রিভার্স সিগন্যাল হলে অবস্থান বন্ধ করুন।
প্রবণতা চিহ্নিত করতে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে পরিমাণগত সূচক ব্যবহার করে।
দ্রুত এবং ধীর লাইন সমন্বয় বাজারের গোলমাল ফিল্টার করে এবং ওভারট্রেডিং এড়ায়।
স্টপ লস কার্যকরভাবে ডাউনসাইড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
সহজ এবং সহজেই বোঝা যায় যুক্তি।
বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি।
অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিং ওভারট্রেডিং বা মিস ট্রেন্ডের কারণ হতে পারে।
ফিক্সড স্টপ লস বাজার অবস্থার পরিবর্তনের জন্য খুব শক্ত হতে পারে।
ভলিউম এবং মূল্যের সম্পর্কের পরিবর্তন কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ঝুঁকি 1 হ্রাস করা যেতে পারে।
ঝুঁকি ২ ডায়নামিক এটিআর স্টপ লস এর মাধ্যমে মোকাবেলা করা যায়।
ঝুঁকি 3 এর ভলিউম পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
বিভিন্ন দ্রুত এবং ধীর লাইন পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
OBV, William
উদ্বায়ীতা ভিত্তিক স্টপ যোগ করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণটি মূল্যায়ন করুন।
বিভিন্ন ট্রেডিং ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন।
এই কৌশলটি সহজ যুক্তি দিয়ে প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য দ্রুত এবং ধীর পরিমাণযুক্ত চলমান গড় ব্যবহার করে। পরামিতিগুলি অনুকূলিত করা যায় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করে দেয়। সূচকগুলির সংমিশ্রণের উপর আরও মূল্যায়ন কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EVWMA 6HR", overlay=false, precision=2, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
// Credit to QuantNomad for the main idea behind this code
/////////////// Time Frame ///////////////
_1 = input(false, "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
///////////// EVWMA /////////////
_2 = input(false, "════════ EVMA ═══════")
fast_sum_length = input(5, title = "Fast Sum Length", type = input.integer)
slow_sum_length = input(11, title = "Slow Sum Length", type = input.integer)
fast_vol_period = sum(volume, fast_sum_length)
slow_vol_period = sum(volume, slow_sum_length)
fast_evwma = 0.0
fast_evwma := ((fast_vol_period - volume) * nz(fast_evwma[1], close) + volume * close) / (fast_vol_period)
slow_evwma = 0.0
slow_evwma := ((slow_vol_period - volume) * nz(slow_evwma[1], close) + volume * close) / (slow_vol_period)
diff = fast_evwma - slow_evwma
/////////////// Strategy ///////////////
long = fast_evwma > slow_evwma
short = fast_evwma < slow_evwma
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
_4 = input(false, "════════ Stop Loss ═══════")
SL_type = input("Fixed", options=["Fixed", "ATR Derived"], title="Stop Loss Type")
sl_inp = input(9.0, title='Fixed Stop Loss %') / 100
atrLkb = input(20, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(1.5, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1 = atr(atrLkb)
longStop1 = 0.0
longStop1 := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop1[1]
shortStop1 = 0.0
shortStop1 := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop1[1]
slLong = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) : na
slShort = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
long_sl = in_long_signal ? slLong : na
short_sl = in_short_signal ? slShort : na
_5 = input(false, "══════ Longs or Shorts ═════")
useLongs = input(true, title="Use Longs")
useShorts = input(true, title="Use Shorts")
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
if useLongs
strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
strategy.exit("L SL", "L", stop = SL_type == "Fixed" ? long_sl : longStop1, when=since_longEntry > -1)
if useShorts
strategy.exit("S SL", "S", stop = SL_type == "Fixed" ? short_sl : shortStop1, when=since_shortEntry > -1)
strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
if not useShorts
strategy.close("L", when=short)
if not useLongs
strategy.close("S", when=long)
/////////////// Plotting ///////////////
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=30)
p1 = plot(diff, title = "Delta", color = long ? color.lime : short ? color.red : na, transp=0)
p2 = plot(0, color = color.white)
fill(p1, p2, color = long ? color.lime : short ? color.red : na, transp=60)