এই কৌশলটি RSI সূচক উপর ভিত্তি করে একটি বিপরীতমুখী কৌশল। এটি বিভিন্ন লুকব্যাক সময়কালের সাথে দুটি RSI লাইন গণনা করে এবং দুটি RSI লাইন অতিক্রম করার সময় দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত ব্যবসায় প্রবেশ করে।
দুটি RSI রেখা গণনা করুন, একটিতে স্বল্প সময়সীমা এবং অন্যটি দীর্ঘ সময়সীমা।
যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের আরএসআই দীর্ঘ সময়ের আরএসআই এর উপরে অতিক্রম করে, তখন লম্বা হওয়ার জন্য একটি উত্থান সংকেত নির্ধারণ করুন।
যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের আরএসআই দীর্ঘ সময়ের আরএসআই এর নীচে অতিক্রম করে, তখন শর্ট হওয়ার জন্য একটি হ্রাস সংকেত নির্ধারণ করুন।
যখন লম্বা হয়, তখন সর্বশেষ মূল্যের স্টপ লস সেট করুন।
শর্ট হলে, সর্বশেষ মূল্যে স্টপ লস সেট করুন।
যদি মূল্য স্টপ লস পায়, তাহলে বর্তমান পজিশন থেকে বেরিয়ে আসুন।
সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্ট সনাক্ত করতে RSI ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ভরযোগ্য।
ডুয়াল আরএসআই ক্রসওভার কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে।
স্টপ লস প্রতিটি পজিশনের জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
সহজ এবং স্বজ্ঞাত যুক্তি, বাস্তবায়ন করা সহজ।
কাস্টমাইজযোগ্য আরএসআই প্যারামিটার বিভিন্ন বাজারের জন্য উপযুক্ত।
RSI বিলম্ব হঠাৎ ট্রেন্ড পরিবর্তনের বিপরীত টাইমিং মিস করতে পারে।
ভুল স্টপ লস সেটিং অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে।
ডাবল আরএসআই সম্পূর্ণরূপে ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকি এড়াতে পারে না।
বোলিংজার ব্যান্ডের মতো সূচক একত্রিত করে ঝুঁকি ১ কমানো সম্ভব।
রিস্ক ২-কে ট্রেইলিং বা পেনডিং অর্ডার স্টপ দিয়ে উন্নত করা যায়।
ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করে ঝুঁকি ৩ কমাতে পারে।
বিভিন্ন RSI সময়ের সমন্বয়ের পরীক্ষার কার্যকারিতা।
এমএসিডি, কেডি ইত্যাদির মতো সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণের মূল্যায়ন করুন।
স্টপ লস কৌশল যোগ করুন যেমন ট্রেলিং স্টপ বা অপেক্ষমান অর্ডার।
ট্রেডিং রিভার্স এড়াতে ট্রেন্ড ফিল্টার যুক্ত করুন।
বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করুন।
এই কৌশলটি আরএসআই বিভেদ ব্যবহার করে সহজ বিপরীত ট্রেডগুলি সম্পাদন করে। দ্বৈত আরএসআই এবং স্টপগুলি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। সূচকগুলি একত্রিত করে, স্টপগুলি অনুকূল করে এবং আরও অনেক কিছু দিয়ে আরও উন্নতি করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI cross Strategy by alireza v1.1.1", overlay=true)
length1 = input( 25 )
length2 = input( 100 )
price = close
vrsi1 = ta.rsi(price, length1)
vrsi2 = ta.rsi(price, length2)
GC = (close > open)
RC = (open > close)
HH = (close > close[2])
LL = (close < close[2])
cu = ta.crossover(vrsi1, vrsi2)
cd = ta.crossunder(vrsi1, vrsi2)
if (not na(vrsi1))
if (cu)
sll=price
strategy.entry("BUY", strategy.long )
strategy.exit("SL" , limit = sll )
if (cd)
sls=price
strategy.entry("SELL", strategy.short )
strategy.exit("SL" , limit = sls )