এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ট্রিপল সুপারট্রেন্ড, ইএমএ এবং এডিএক্স সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি একটি ট্রিপল সুপারট্রেন্ড সিস্টেম ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে এবং ট্রেড ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে ফিল্টার হিসাবে ইএমএ এবং এডিএক্স প্রয়োগ করে।
বিভিন্ন পরামিতি সহ তিনটি সুপারট্রেন্ড সিস্টেম ব্যবহার করুন এবং যখন তিনটি সুপারট্রেন্ডের দিকের বিষয়ে একমত হয় তখন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করুন।
ইএমএকে প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে প্রয়োগ করুন, কেবলমাত্র বন্ধের সময় ইএমএ এর উপরে দীর্ঘ যান এবং বন্ধের সময় ইএমএ এর নীচে শর্ট যান।
এডিএক্সকে প্রবণতা শক্তি ফিল্টার হিসাবে প্রয়োগ করুন, শুধুমাত্র যখন এডিএক্স একটি প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করে তখনই ট্রেড করুন।
লাভজনকতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পুনরায় প্রবেশের বিকল্প অনুমোদন করুন।
বিশেষত, লং এন্ট্রি শর্তটি হ'ল যখন তিনটি সুপারট্রেন্ডই উত্থানমুখী হয়, বন্ধটি ইএমএর উপরে থাকে এবং এডিএক্স প্রান্তিকের চেয়ে বেশি হয়। শর্ট এন্ট্রি শর্তটি হ'ল যখন তিনটি সুপারট্রেন্ড হ্রাসমুখী হয়, বন্ধটি ইএমএর নীচে থাকে এবং এডিএক্স প্রান্তিকের চেয়ে বেশি হয়। যখন কোনও সুপারট্রেন্ড বিপরীত দিকে যায় তখন প্রস্থান করুন।
কৌশলটি ভিজ্যুয়াল ট্রেন্ড নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য সুপারট্রেন্ড সমর্থন এবং প্রতিরোধের লাইনগুলিও প্লট করে।
ট্রিপল সুপারট্রেন্ড সিস্টেম মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে এবং এন্ট্রি সঠিকতা উন্নত করে।
ইএমএ এবং এডিএক্স ডাবল ফিল্টার হ্রাস হ্রাস হ্রাস এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত।
রি-এন্ট্রি অপশন ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী লাভজনকতা সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে।
ভিজ্যুয়াল সুপারট্রেন্ড লাইন ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণে সাহায্য করে।
সুপারট্রেন্ড এবং অন্যান্য সূচকগুলির বিলম্ব রয়েছে এবং এতে দেরী প্রবেশ বা তাড়াতাড়ি প্রস্থান হতে পারে।
খুব কঠোর ফিল্টারগুলি সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
হুইপসাওগুলি ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ বাজারে ক্ষতির কারণ হতে পারে।
পুনরায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া বাণিজ্যের ঘনত্ব এবং স্লিপিংয়ের খরচ বৃদ্ধি করে।
প্যারামিটার, ফিল্টার এবং গতিশীল স্টপ ব্যবহার করে এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে। অনিশ্চিত বাজার পরিস্থিতি মোকাবেলায় অবস্থান আকার এবং কঠোর স্টপ প্রয়োগ করা উচিত।
এই কৌশলটি বেশ কয়েকটি দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
সর্বোত্তম সুপারট্রেন্ড এবং ইএমএ সেটিং খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
মিথ্যা সংকেত কমাতে ADX থ্রেশহোল্ড অপ্টিমাইজ করুন।
অন্যান্য ফিল্টার যোগ করুন যেমন অস্থিরতা, ভলিউম ইত্যাদি।
বিভিন্ন পণ্যের জন্য পৃথকভাবে পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীল স্টপ লস ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
আরও ভাল প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম খুঁজে পেতে মেশিন লার্নিং অন্বেষণ করুন।
এই কৌশলটি ট্রিপল সুপারট্রেন্ড সিস্টেমের শক্তি ব্যবহার করে এবং ইএমএ এবং এডিএক্স ডাবল ফিল্টারগুলির সাথে এটি কার্যকরভাবে সংকেত মানের উন্নতি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য উন্নত করে। পরামিতি, ফিল্টার, গতিশীল স্টপগুলির আরও উন্নতি এর দৃust়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে পারে। প্রবণতা বিশ্লেষণের সাথে মিলিয়ে এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য কার্যকর প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// ©kunjandetroja
//@version=5
strategy('Triple Supertrend with EMA and ADX', overlay=true)
m1 = input.float(1,"ATR Multi",minval = 1,maxval= 6,step=0.5,group='ST 1')
m2 = input.float(2,"ATR Multi",minval = 1,maxval= 6,step=0.5,group='ST 2')
m3 = input.float(3,"ATR Multi",minval = 1,maxval= 6,step=0.5,group='ST 3')
p1 = input.int(10,"ATR Multi",minval = 5,maxval= 25,step=1,group='ST 1')
p2 = input.int(15,"ATR Multi",minval = 5,maxval= 25,step=1,group='ST 2')
p3 = input.int(20,"ATR Multi",minval = 5,maxval= 25,step=1,group='ST 3')
len_EMA = input.int(200,"EMA Len",minval = 5,maxval= 250,step=1)
len_ADX = input.int(14,"ADX Len",minval = 1,maxval= 25,step=1)
len_Di = input.int(14,"Di Len",minval = 1,maxval= 25,step=1)
adx_above = input.float(25,"adx filter",minval = 1,maxval= 50,step=0.5)
var bool long_position = false
adx_filter = input.bool(false, "Add Adx & EMA filter")
renetry = input.bool(true, "Allow Reentry")
f_getColor_Resistance(_dir, _color) =>
_dir == 1 and _dir == _dir[1] ? _color : na
f_getColor_Support(_dir, _color) =>
_dir == -1 and _dir == _dir[1] ? _color : na
[superTrend1, dir1] = ta.supertrend(m1, p1)
[superTrend2, dir2] = ta.supertrend(m2, p2)
[superTrend3, dir3] = ta.supertrend(m3, p3)
EMA = ta.ema(close, len_EMA)
[diplus,diminus,adx] = ta.dmi(len_Di,len_ADX)
// ADX Filter
adxup = adx > adx_above and close > EMA
adxdown = adx > adx_above and close < EMA
sum_dir = dir1 + dir2 + dir3
dir_long = if(adx_filter == false)
sum_dir == -3
else
sum_dir == -3 and adxup
dir_short = if(adx_filter == false)
sum_dir == 3
else
sum_dir == 3 and adxdown
Exit_long = dir1 == 1 and dir1 != dir1[1]
Exit_short = dir1 == -1 and dir1 != dir1[1]
// BuySignal = dir_long and dir_long != dir_long[1]
// SellSignal = dir_short and dir_short != dir_short[1]
// if BuySignal
// label.new(bar_index, low, 'Long', style=label.style_label_up)
// if SellSignal
// label.new(bar_index, high, 'Short', style=label.style_label_down)
longenter = if(renetry == false)
dir_long and long_position == false
else
dir_long
shortenter = if(renetry == false)
dir_short and long_position == true
else
dir_short
if longenter
long_position := true
if shortenter
long_position := false
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=longenter)
strategy.entry('SELL', strategy.short, when=shortenter)
strategy.close('BUY', Exit_long)
strategy.close('SELL', Exit_short)
buy1 = ta.barssince(dir_long)
sell1 = ta.barssince(dir_short)
colR1 = f_getColor_Resistance(dir1, color.red)
colS1 = f_getColor_Support(dir1, color.green)
colR2 = f_getColor_Resistance(dir2, color.orange)
colS2 = f_getColor_Support(dir2, color.yellow)
colR3 = f_getColor_Resistance(dir3, color.blue)
colS3 = f_getColor_Support(dir3, color.maroon)
plot(superTrend1, 'R1', colR1, linewidth=2)
plot(superTrend1, 'S1', colS1, linewidth=2)
plot(superTrend2, 'R1', colR2, linewidth=2)
plot(superTrend2, 'S1', colS2, linewidth=2)
plot(superTrend3, 'R1', colR3, linewidth=2)
plot(superTrend3, 'S1', colS3, linewidth=2)
// // Intraday only
// var int new_day = na
// var int new_month = na
// var int new_year = na
// var int close_trades_after_time_of_day = na
// if dayofmonth != dayofmonth[1]
// new_day := dayofmonth
// if month != month[1]
// new_month := month
// if year != year[1]
// new_year := year
// close_trades_after_time_of_day := timestamp(new_year,new_month,new_day,15,15)
// strategy.close_all(time > close_trades_after_time_of_day)