ইতিবাচক ভলিউম সূচক কৌশল গতকাল এবং আজকের ভলিউম তুলনা করে। এটি ইতিবাচক ভলিউম সূচক গঠনের জন্য ভলিউম প্রসারিত হওয়ার দিনগুলিতে দামের পরিবর্তন গণনা করে এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য এটির চলমান গড়ের সাথে তুলনা করে। কৌশলটি একযোগে ভলিউম এবং মূল্য সম্প্রসারণের বাজার নীতি অনুসরণ করে।
কৌশলটি প্রথমে দৈনিক মূল্য পরিবর্তনের xROC গণনা করে। এটি তারপরে আজকের ভলিউমটিকে গতকালের ভলিউমের সাথে তুলনা করে। [1] যদি আজকের ভলিউমটি বৃহত্তর হয় তবে ইতিবাচক ভলিউম সূচক nRes আজ গতকালের সূচক nRes [1] প্লাস xROC। যদি আজকের ভলিউমটি গতকালের চেয়ে কম বা সমান হয় তবে আজকের সূচকটি গতকালের nRes এর মতোই থাকে। [1]
ধনাত্মক ভলিউম সূচক nRes গণনা করার পরে, এটি তার এন-দিনের চলমান গড় nResEMA এর সাথে তুলনা করা হয়। যদি nRes nResEMA এর চেয়ে বড় হয় তবে এটি একটি দীর্ঘ সংকেত। যদি nRes nResEMA এর চেয়ে কম হয় তবে এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত।
কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে ইতিবাচক ভলিউম সূচক এবং এর চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক অনুসরণ করে। যখন সূচক চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত। যখন সূচক নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত।
এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
এটি ভলিউম পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে বাজারের গতি ধরে রাখে।
এটির কিছু প্রবণতা রয়েছে, যা সূচক বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে।
বাস্তবায়ন এবং ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য লজিকটি সহজ।
মুভিং মিডিয়ার পরামিতি সামঞ্জস্য করে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ
ভলিউম সম্প্রসারণের অর্থ অবশ্যই দামের সম্প্রসারণ নয়। বৈষম্য হতে পারে।
ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট করা উচিত।
সূচক এবং চলমান গড় মূল্যের পরিবর্তনের সংকেত।
অস্বাভাবিক ভলিউম বা অত্যধিক অপ্টিমাইজেশান মিথ্যা সংকেত হতে পারে।
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য MACD, KDJ এর মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করে পরীক্ষা করুন।
সর্বোত্তম ভারসাম্য অর্জনের জন্য চলমান গড় প্যারামিটারটি অপ্টিমাইজ করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস মেকানিজম যুক্ত করুন।
ধীরে ধীরে ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য আংশিক পজিশন প্রস্থান বিবেচনা করুন।
নির্দিষ্ট পণ্যগুলির জন্য প্যারামিটারগুলিকে উন্নত করুন যাতে স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
ইতিবাচক ভলিউম সূচক কৌশল ভলিউম পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ের নকশা করে, কিছু বাজার অনুসরণ করার ক্ষমতা সহ। তবে ভলিউম এবং দামের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা উচিত। পরামিতিগুলি অনুকূল করে, স্টপ লস সেট করে, সূচকগুলি যুক্ত করে ইত্যাদি, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উন্নত করা যেতে পারে। এটি মূল্য-ভলিউম সম্পর্ক অন্বেষণ এবং বাজারের সময়কে সহায়তা করার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")