এই কৌশলটি ক্রসওভার তৈরি করতে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পাদন করতে বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি ইভিডাব্লুএমএ লাইন ব্যবহার করে। যখন স্বল্প সময়ের লাইন দীর্ঘ সময়ের লাইনের উপর দিয়ে যায়, এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন স্বল্প সময়ের লাইন দীর্ঘ সময়ের লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি EVWMA লাইন গণনা এবং ক্রস করে প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত করে।
বিশেষ করে, এটি প্রথমে দুটি EVWMA লাইন গণনা করেঃ
স্বল্পমেয়াদী লাইন m1, সময়ের দৈর্ঘ্য1, ডিফল্ট 5
দীর্ঘ মেয়াদী লাইন m2, সময়ের দৈর্ঘ্য2 সহ, 40 এ ডিফল্ট
তারপর এটি ক্রসওভার এবং ক্রসওন্ডার ফাংশন ব্যবহার করে m1 এবং m2 এর মধ্যে ক্রসওভার পরিস্থিতি নির্ধারণ করেঃ
যদি m1 m2 অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে এবং দীর্ঘ অপারেশন চালায়
যদি m1 m2 এর নিচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে এবং শর্ট অপারেশন চালায়
লক্ষ্য করুন যে EVWMA সহজ চলমান গড়ের তুলনায় সাম্প্রতিক তথ্যকে আরও বেশি ওজন দেয়। গণনার সূত্রটি হলঃ
data = (nz(data[1]) * (nb_floating_shares - volume)/nb_floating_shares) + (volume_price/nb_floating_shares)
যেখানে nz ((data[1]) পূর্ববর্তী সময়ের EVWMA মান, nb_floating_shares হল সময়ের মোট আয়তন, আয়তন বর্তমান সময়ের আয়তন, এবং আয়তন_মূল্য বর্তমান সময়ের টার্নওভার। এটি সাম্প্রতিক ডেটাতে উচ্চতর ওজন নির্ধারণের প্রভাব অর্জন করে।
এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
ইভিডব্লিউএমএ দামের পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং লাভের সুযোগ উন্নত করে
দ্বৈত EVWMA লাইন ক্রসওভার সময়মত বাঁক পয়েন্ট চিহ্নিত
সহজ যুক্তি এবং বাস্তবায়ন সহজ
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সময়কালের দৈর্ঘ্য কাস্টমাইজযোগ্য
কোন জটিল পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন এবং লাইভ ট্রেডিং জন্য সহজ
এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ক্রসওভারগুলি বাজার গোলমাল ফিল্টার না করেই অত্যধিক অবৈধ সংকেত তৈরি করতে পারে
প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট চিহ্নিত করা কঠিন এবং বিপরীত পয়েন্ট মিস করার ঝুঁকি
স্টপ লস বা লাভ নেয়া নেই, ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম
অপর্যাপ্ত পরামিতি অপ্টিমাইজেশান অনুপযুক্ত সময়কাল সেটিংস হতে পারে
কৌশল উন্নত করার জন্য কিছু দিকনির্দেশনাঃ
স্টপ লস যোগ করুন এবং ঝুঁকি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে মুনাফা নিন
সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে সময়ের দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করুন
অবৈধ ট্রেড হ্রাস করার জন্য ভলিউম ফিল্টার যোগ করুন
বিপরীতমুখী পরিবর্তন এড়াতে বিপরীতমুখী সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন
বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন
ষাঁড় এবং ভালুকের বাজারকে আলাদা করুন এবং বিভিন্ন পরামিতি ব্যবহার করুন
বিগ ডেটার উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং টাইমিং নির্ধারণের জন্য মেশিন লার্নিং মডেল চালু করা
সংক্ষেপে, এই ইভিডব্লিউএমএ ক্রস কৌশলটি ডুয়াল ইভিডব্লিউএমএ লাইনগুলি গণনা এবং ক্রসিং করে প্রবণতা পরিবর্তনগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে এবং ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে। যুক্তিটি সহজ তবে ঝুঁকি এবং উন্নতির দিক রয়েছে। স্টপ লস, প্যারামিটার নির্বাচন, অন্যান্য সূচক ইত্যাদিকে একীভূত করে কৌশলটি লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য শক্তিশালী করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি চলমান গড় ক্রস কৌশলগুলির একটি উপকারী অন্বেষণ এবং আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের মূল্যবান।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Elastic Volume Weighted Moving Average Cross Strategy", shorttitle="EVWMA Cross", overlay=true)
length1=input(5, title="EVWMA Short")
length2=input(40, title="EVWMA Long")
nbfs1=sum(volume, length1)
nbfs2=sum(volume, length2)
medianSrc=close
calc_evwma(price, length, nb_floating_shares) =>
data = (nz(data[1]) * (nb_floating_shares - volume)/nb_floating_shares) + (volume*price/nb_floating_shares)
data
m1=calc_evwma(medianSrc, length1, nbfs1)
m2=calc_evwma(medianSrc, length2, nbfs2)
if (crossover(m1, m2))
strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE")
if (crossunder(m1, m2))
strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE")
p1=plot(m1,color=orange,linewidth=2, title="evwma")
p2=plot(m2,color=orange,linewidth=2, title="evwma")