এই কৌশলটি সহজ ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরির জন্য বাজার প্রবণতা দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য কেবলমাত্র অ্যারুন সূচক ব্যবহার করে। এটি সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি যান্ত্রিক ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য অ্যারুনের প্রবণতা ক্যাপচার করার ক্ষমতাকে একত্রিত করে।
৭টি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন স্তরের বার গণনা করুন।
উপরের লাইন হিসাবে সর্বোচ্চ উচ্চতর বার মোট বার তুলনায় অনুপাত গণনা করুন।
সর্বনিম্ন নিম্ন বারের মোট বারের তুলনায় নিম্ন লাইন হিসাবে অনুপাত গণনা করুন।
উপরের লাইনটি নিম্ন লাইনের চেয়ে বড় হলে ক্রয় সংকেত তৈরি করুন।
নিম্ন রেখা উপরের রেখার চেয়ে বড় হলে বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করুন।
কৌশল পরামিতির মাধ্যমে প্রবেশের দিকনির্দেশ নিয়ন্ত্রণ করুন।
নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অর্ডার খুলুন এবং বন্ধ করুন।
কেবলমাত্র অ্যারনের উপর ভিত্তি করে সূচকভিত্তিক ট্রেডিং।
সহজ সূচক পরামিতি, সহজেই বুঝতে এবং অপ্টিমাইজ করা।
বিভিন্ন যন্ত্রের জন্য লম্বা/সংক্ষিপ্ত দিকের নমনীয় নির্বাচন।
ব্যাকটেস্ট এবং লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য সময়সীমা।
স্পষ্ট ট্রেডিং সিগন্যাল, বোঝা এবং কার্যকর করা সহজ।
একক সূচক হিসাবে মিথ্যা সংকেত প্রবণ।
আপট্রেন্ড/ডাউনট্রেন্ডের শক্তি সঠিকভাবে বিচার করতে পারে না।
কিছু বিলম্ব আছে, সময়মত বিপরীত ধরতে অক্ষম.
বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে না।
প্রয়োগের ঝুঁকি।
বিভিন্ন যন্ত্র এবং সময়সীমার মধ্যে পরীক্ষা।
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে ফিল্টার যোগ করুন।
সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণের জন্য প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
পরিবর্তিত প্রবণতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল প্রস্থানগুলি বিকাশ করুন।
পরামিতি এবং পরীক্ষার সমন্বয় অপ্টিমাইজ করুন।
পজিশনের আকার এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা যোগ করুন।
এই কৌশলটি অ্যারুনের উপর ভিত্তি করে সহজ প্রবণতা সংকেত সরবরাহ করে। বিভ্রান্তিকর সংকেত এড়াতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। তবে যুক্তিটি সহজ এবং পরিষ্কার, উন্নতির জন্য প্রাথমিক পরিমাণ কৌশল হিসাবে কাজ করে। সামগ্রিকভাবে আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান একটি ব্যবহারিক কৌশল।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Aroon Strategy v1.0", shorttitle = "Aroon str 1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 1000)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Aroon
upper = 200 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 200 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
plot(upper, color=#FF6A00)
plot(lower, color=#0094FF)
//Signals
up = upper > lower
dn = upper < lower
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if true
strategy.close_all()