এই কৌশলটি গ্যাপ ডাউন বিপরীতমুখী ট্রেড করে। যখন বর্তমান মোমবাতি পূর্ববর্তী বন্ধের নীচে খোলে এবং খোলা দিনের চেয়ে বড় বন্ধের সাথে দিনটি শেষ করে, তখন কৌশলটি পরের দিন খোলা বা বন্ধের জন্য দীর্ঘ প্রবেশ করে।
একটি ফাঁক নিচে ঘটে কিনা তা পরীক্ষা করুন, অর্থাৎ পূর্ববর্তী বন্ধের নীচে বর্তমান খোলা।
যদি গ্যাপড ডাউন হয়, তবে বর্তমান বন্ধটি ওপেনের উপরে রয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করুন, যা উপরের দিকে বিপরীত নির্দেশ করে।
যদি গ্যাপ ডাউন বিপরীত শর্ত পূরণ করা হয়, তাহলে পরের দিন খোলা বা বন্ধের জন্য লম্বা যান।
প্রবেশের পর একটি শতাংশ, উদাহরণস্বরূপ 5% এ একটি ট্রেলিং স্টপ লস সেট করুন। স্টপ স্তরটি মূল্যের সাথে উপরে চলে।
যখন স্টপ লস হ্রাস পায়, তখন পজিশনটি বন্ধ হয়ে যায়।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাঃ
গ্যাপ ডাউন প্যাটার্ন থেকে বিপরীত ট্রেডিং সুযোগ ক্যাপচার করে।
উচ্চ সম্ভাব্যতা বিপরীত প্যাটার্ন ভয় / লোভের বিকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ম্যানুয়াল মনিটরিংয়ের প্রয়োজন ছাড়াই টেলিং স্টপ মুনাফা লক করে।
প্রতিটি স্টক অনুযায়ী প্রবেশ এবং স্টপ লসের জন্য নমনীয় সেটিংস।
অটোমেটেড এক্সিকিউশন এবং সহজ ব্যাকটেস্টিং/অপ্টিমাইজেশন।
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিঃ
ব্যর্থ গ্যাপ ডাউন বিপরীত ঘটতে পারে, প্যাটার্ন যাচাই প্রয়োজন।
অতিরিক্ত স্টপ লস হ্রাস পেতে পারে, যার ফলে ক্ষতি বাড়তে পারে।
দুর্বল স্টক নির্বাচন কঠিন বিপরীত হতে পারে।
ব্যাকটেস্টের তথ্যের অভাবে অতিরিক্ত ফিট হওয়ার ঝুঁকি দেখা দেয়।
ব্যাকটেস্ট এবং লাইভের মধ্যে এক্সিকিউশন আলাদা।
সমাধান:
ট্রেড প্রতি স্টপ লস স্তর এবং ক্যাপ লস শতাংশ অপ্টিমাইজ করুন।
স্টক বাড়া এড়াতে সামগ্রিক বাজার প্রবণতা পরিমাপ করুন।
প্যাটার্ন এবং ভলিউম পরিবর্তন যাচাই করুন.
ব্যাকটেস্টের জন্য নমুনার আকার বাড়ান, লাইভ ট্রেডিং সিমুলেট করুন।
কৌশল উন্নত করার কিছু উপায়:
প্রতি-প্রবণতা এন্ট্রি এড়াতে প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুন।
মুনাফা রক্ষা করার জন্য স্টপ লস শতাংশকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
নির্দিষ্ট তারিখে ট্রেড করার জন্য টাইম ফিল্টার যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য প্যাটার্নের শক্তি মূল্যায়ন করুন।
সর্বোত্তম প্রস্থান পয়েন্ট খুঁজে পেতে বিভিন্ন হোল্ডিং সময় পরীক্ষা করুন।
গ্যাপ ডাউন বিপরীতমুখী কৌশল উচ্চ সম্ভাব্যতা বিপরীতমুখী প্যাটার্নগুলিকে মূলধন করে। স্টপগুলি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে তবে মিথ্যা বাউন্স এবং পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার থেকে সাবধান থাকুন। লাইভ ট্রেডিংয়ের সময়, চলমান অপ্টিমাইজেশানগুলির সাথে প্যাটার্ন এবং প্রবণতাগুলির সতর্ক মূল্যায়ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos
//@version=2
strategy(title="Gap Down reversal strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000, initial_capital = 10000 )
/// Start date
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2009, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)",
type=float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
// Calculate trading conditions
gap_d_r = open < close[1] and close > open
// Plot Shapes
plotshape(gap_d_r, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
///plotshape(gap_u_r, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
///// Use Low, or close/////
//hlco = input(title="Stop Modifier", defval="close", options=["open", "high", "low"])
// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0 ///, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=red, style=circles,
linewidth=1, title="Long Trail Stop")
// Submit entry orders
if (afterStartDate and gap_d_r)
strategy.entry(id="EL", long=true)
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Stop out", stop=longStopPrice)