ডুয়াল থ্রাস্ট স্ট্র্যাটেজি ওপেনিং প্রাইস এবং পূর্ববর্তী দিনের রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে উপরের এবং নীচের ব্যান্ড সেট করে, আপসাইড ব্রেকআউটে লং এবং ডাউনসাইড ব্রেকআউটে শর্ট করে। এর লক্ষ্য ব্রেকআউটে গঠিত ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করা।
সাম্প্রতিক N বারগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ HH এবং সর্বনিম্ন নিম্ন LL গণনা করুন।
পূর্ববর্তী দিনের সর্বোচ্চ ঘনিষ্ঠ HC এবং সর্বনিম্ন ঘনিষ্ঠ LC গণনা করুন।
পূর্ববর্তী দিনের ব্যাপ্তি HH-LC এবং HC-LL এর মধ্যে বৃহত্তর ব্যাপ্তি।
উপরের ব্যান্ডে BuyLine হল ওপেনিং প্রাইস প্লাস k1*Range।
নীচের ব্যান্ড SellLine হল খোলার মূল্য বিয়োগ k2 * ব্যাপ্তি।
BuyLine এর উপরে close breaks হলে লং যান। SellLine এর নিচে close breaks হলে short যান।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাঃ
খোলার মূল্যের আশেপাশে ব্রেকআউট দ্বারা গঠিত প্রবণতা ধরা।
ব্যান্ডগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐতিহাসিক অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সেট করা হয়, বিষয়গততা এড়ানো হয়।
কাস্টমাইজযোগ্য k মানগুলি বিভিন্ন অস্থিরতার সাথে পণ্যগুলির জন্য উপযুক্ত।
ব্রেকআউট সিগন্যাল তুলনামূলকভাবে উচ্চ মানের।
বিভিন্ন সময়সীমার প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য নমনীয় হোল্ডিং সময়কাল।
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিঃ
ব্যান্ডগুলির জন্য যুক্তিসঙ্গত পরিসীমা নির্ধারণে অসুবিধা, অতিরিক্ত ফিট ঝুঁকি।
ব্রেকআউটগুলো মিথ্যা সংকেত হতে পারে, স্টপ লস দরকার।
নির্দিষ্ট সময় ধরে রাখা বাজারকে গতিশীলভাবে মানিয়ে নিতে পারে না।
ব্যাকটেস্টের তথ্যের অভাবে কার্ভ ফিটিং হয়।
একসাথে লং এবং শর্ট ট্রেডিং বাস্তবায়নে অসুবিধা।
সমাধান:
অতিরিক্ত ফিটিং এড়াতে বড় ডেটাসেটে কে মানগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
ট্রেড প্রতি ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য যথাযথ স্টপ লস সেট করুন।
প্রতি-প্রবণতা ট্রেডিং এড়াতে প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুন।
হোল্ডিং পিরিয়ড কমিয়ে ইনট্রা-ডে করার কথা বিবেচনা করুন।
ধীরে ধীরে অবস্থানের আকারের সাথে লাইভ বৈধতা।
কৌশল উন্নত করার কিছু উপায়:
ব্যান্ডগুলির জন্য k মানগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
ভলিউম ফিল্টার যোগ করুন ব্রেকআউট সংকেত নিশ্চিত করতে.
লাভ রক্ষা করতে স্টপ লস ব্যবহার করুন।
পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য ব্রেকআউট শক্তি মূল্যায়ন করুন।
কৌশলকে ভেঙে ফেলার জন্য প্রবণতা এবং ব্যাপ্তির মধ্যে পার্থক্য করুন।
ডুয়াল থ্রাস্ট কৌশলটি উদ্বোধনী মূল্যের চারপাশে ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। তবে প্যারামিটার সেটিংস এবং হোল্ডিং পিরিয়ড অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ বিবেচনা করে উন্নতির জন্য বড় জায়গা রয়েছে। লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য, রক্ষণশীল প্যারামিটার দিয়ে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে অবস্থানের আকার বাড়ান।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Dual Thrust Strategy",overlay=true,initial_capital=1000)
k1=input(0.67,type=float,step=0.01)
k2=input(0.62,type=float,step=0.01)
TimeFrame=input('240')
len=input(20)
HH=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(high,len),barmerge.lookahead_off)
LC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(close,len),barmerge.lookahead_off)
HC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(close,len),barmerge.lookahead_off)
LL=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(low,len),barmerge.lookahead_off)
Range=max(HH-LC,HC-LL)
BuyLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)+k1*Range
SellLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)-k2*Range
plot(BuyLine,color=blue,linewidth=2,offset=1,transp=70)
plot(SellLine,color=red,linewidth=2,offset=1,transp=70)
LongCondition=crossover(close,BuyLine)
ShortCondition=crossunder(close,SellLine)
strategy.entry("enter long",true,1,when=LongCondition)
strategy.entry("enter short",false,1,when=ShortCondition)
plotshape(LongCondition and strategy.position_size<0?low:na,style=shape.labelup,location=location.absolute,color=blue,text="Long",textcolor=white,size=size.small)
plotshape(ShortCondition and strategy.position_size>0?high:na,style=shape.labeldown,location=location.absolute,color=red,text="Short",textcolor=white,size=size.small)
alertcondition(LongCondition and strategy.position_size<0,title='Long_DT')
alertcondition(ShortCondition and strategy.position_size>0,title='Short_DT')