আরএসআই-সিসিআই ফিউশন কৌশলটি আরএসআই এবং সিসিআই সূচকগুলির শক্তিগুলিকে এক শক্তিশালী ট্রেডিং পদ্ধতির জন্য একত্রিত করে। এটি আরও বিস্তৃত বাজার মূল্যায়নের জন্য গতি এবং চক্রীয় গতিশীলতা উভয়ই ক্যাপচার করে।
আরএসআই এবং সিসিআই মান গণনা করুন।
আরও ভাল তুলনামূলকতার জন্য জেড-স্কোর ব্যবহার করে আরএসআই এবং সিসিআইকে মানসম্মত করা।
সিসিআই এবং আরএসআইকে নির্দিষ্ট ওজনের সাথে ফিউজ করুন।
অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের মাত্রা চিহ্নিত করার জন্য গতিশীল উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি গণনা করুন।
যখন ফিউশন ইন্ডিকেটর উপরের ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে তখন সংক্ষিপ্ত বিবেচনা করুন।
শুধুমাত্র আরএসআই বা সিসিআই ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
আরও সঠিকতার জন্য উভয় সূচকের শক্তি একত্রিত করে।
আরো বৈজ্ঞানিক গতিশীল ব্যান্ড মিথ্যা সংকেত হ্রাস।
স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন তুলনামূলকতা সক্ষম করে, ফিউশন উন্নত করে।
প্রবণতা এবং অত্যধিক ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় উভয়ই মূল্যায়ন করতে পারে।
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিঃ
ভুল প্যারামিটারগুলি মূল ট্রেড পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে।
অপর্যাপ্ত ওজন একটি সূচকের ভূমিকা দুর্বল করতে পারে।
সামগ্রিক প্রবণতা উপেক্ষা করলে বিপরীত প্রবণতা ট্রেড হতে পারে।
ব্যান্ড সেটিং খুব আলগা বা খুব টাইট ভুল মূল্যায়ন ঝুঁকি বৃদ্ধি।
এটি নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
পরীক্ষার মাধ্যমে সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পাওয়া।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ওজন সামঞ্জস্য করা।
আরও সঠিকতার জন্য প্রবণতা এবং ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করা।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস/টেক প্রফিট সেট করা।
সংবেদনশীলতা এবং গোলমালের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ব্যান্ডগুলি অপ্টিমাইজ করা।
RSI-CCI ফিউশন কৌশল সূচকগুলিকে একীভূত করে বিচারকে উন্নত করে। যথাযথ পরামিতি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে এটি সাধারণত একক সূচক কৌশলগুলিকে ছাড়িয়ে যায়। তবে বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সমন্বয় এখনও প্রয়োজনীয়।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Julien_Eche
//@version=5
// strategy("RSI-CCI Fusion Strategy", shorttitle="RSI-CCI Fusion Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
length = input(14, title="Length")
rsi_weight = input.float(0.5, title="RSI Weight", minval=0.0, maxval=1.0)
cci_weight = 1.0 - rsi_weight
enableShort = input(false, "Enable Short Positions")
src = close
rsi = ta.rsi(src, length)
cci = ta.cci(src, length)
// Standardize the RSI and CCI values using z-score
rsi_std = ta.stdev(rsi, length)
rsi_mean = ta.sma(rsi, length)
rsi_z = (rsi - rsi_mean) / rsi_std
cci_std = ta.stdev(cci, length)
cci_mean = ta.sma(cci, length)
cci_z = (cci - cci_mean) / cci_std
// Combine the standardized RSI and CCI
combined_z = rsi_weight * rsi_z + cci_weight * cci_z
// Rescale to the original scale
rescaled = combined_z * ta.stdev(combined_z, length) + ta.sma(combined_z, length)
// Calculate dynamic upper and lower bands
upper_band = ta.sma(rescaled, length) + ta.stdev(rescaled, length)
lower_band = ta.sma(rescaled, length) - ta.stdev(rescaled, length)
// Buy and sell conditions
buySignal = ta.crossover(rescaled, lower_band)
sellSignal = ta.crossunder(rescaled, upper_band)
// Enter long position
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit long position
if sellSignal
strategy.close("Buy")
// Enter short position if enabled
if enableShort and sellSignal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit short position if enabled
if enableShort and buySignal
strategy.close("Sell")