এই কৌশলটি একটি কার্যকর সংমিশ্রণ কৌশল গঠনের জন্য 123 বিপরীতমুখী কৌশল, ডিএমআই কৌশল এবং চলমান গড় কৌশলকে একত্রিত করে। এটি প্রবণতা বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিতে বিপরীত অপারেশন করতে পারে এবং প্রবণতা অব্যাহত থাকলে প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। এদিকে, এটি কৌশল জয়ের হার উন্নত করতে বাজার প্রবণতা দিকগুলি ফিল্টার এবং সনাক্ত করতে চলমান গড় ব্যবহার করে।
123 বিপরীতমুখী কৌশলঃ যখন বন্ধের মূল্য 2 পরপর দিন পূর্ববর্তী বন্ধের তুলনায় বেশি হয় এবং 9 দিনের ধীর K লাইন 50 এর নীচে থাকে তখন দীর্ঘ যান; যখন বন্ধের মূল্য 2 পরপর দিন পূর্ববর্তী বন্ধের তুলনায় কম হয় এবং 9 দিনের দ্রুত K লাইন 50 এর উপরে থাকে তখন সংক্ষিপ্ত যান।
ডিএমআই কৌশলঃ +ডিআই-এর উপরে যখন +ডিআই অতিক্রম করে তখন লম্বা যান; +ডিআই-এর নীচে যখন -ডিআই অতিক্রম করে তখন সংক্ষিপ্ত যান।
মুভিং মিডিয়ার কৌশলঃ যখন বন্ধের দাম এমএ এর উপরে চলে যায় তখন লম্বা যান; যখন বন্ধের দাম এমএ এর নীচে চলে যায় তখন শর্ট যান।
যখন তিনটি কৌশল একই রকম সংকেত দেয় তখন পজিশন খুলুন, অন্যথায় পজিশন বন্ধ করুন।
কৌশলটি ট্রেন্ড কৌশল এবং বিপরীত কৌশলগুলিকে একত্রিত করে, যা বিপরীত সম্ভাবনা এবং প্রবণতা অনুসরণকারী সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। চলমান গড় ফিল্টারটি মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে পারে। একাধিক কৌশল একে অপরকে যাচাই করে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
একাধিক কৌশলকে একত্রিত করা জয় হারকে উন্নত করে। 123 টার্নিং পয়েন্টগুলি ধরার জন্য বিপরীতমুখী, প্রবণতা ধরার জন্য DMI এবং সংকেত ফিল্টার করার জন্য MA ফিল্টার।
বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা কৌশলগুলির সমন্বয় বিপরীতমুখী এবং প্রবণতাকে নমনীয়ভাবে ধরতে সক্ষম করে।
এমএ ফিল্টার স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা থেকে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
একাধিক কৌশলকে একত্রিত করে সংকেতগুলি যাচাই করা হয় এবং একক কৌশলটির ব্যর্থতা এড়ানো হয়।
একাধিক পরামিতি সর্বোত্তম পরামিতি সমন্বয় এবং উচ্চতর স্থিতিশীলতার জন্য অপ্টিমাইজেশানকে অনুমতি দেয়।
বিপরীতমুখী কৌশলগুলি পরিসীমা-সীমাবদ্ধ প্রবণতাগুলিতে আটকে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। প্রবণতা কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করা এড়াতে সহায়তা করে।
ডিএমআই প্রাথমিক ট্রেন্ডের সুযোগগুলি মিস করতে পারে। সংবেদনশীলতা উন্নত করতে ডিএমআই পরামিতিগুলি সংক্ষিপ্ত করতে পারে।
এমএ-র বিলম্বিত প্রভাব রয়েছে এবং সংকেত উত্পাদন বিলম্বিত করতে পারে। প্রতিক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এমএ সময়কাল সংক্ষিপ্ত করতে পারে।
যদিও কৌশলগুলি একত্রিত করা জয়ের হারকে উন্নত করে, তবে এটি জটিলতাও বৃদ্ধি করে। পরামিতিগুলির সাবধানে পরীক্ষার প্রয়োজন।
এই কৌশলটি লেনদেনের খরচের প্রতি সংবেদনশীল। অতিরিক্ত লেনদেন এড়াতে স্টপ লসকে শিথিল করা উচিত।
সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে প্রতিটি কৌশল পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য MACD, RSI এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
রিটার্ন উন্নত করার জন্য স্থির / গতিশীল আকারের মতো অবস্থান আকারকে অনুকূল করুন।
নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য সূক্ষ্ম সুরক্ষা প্যারামিটারগুলি অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে।
সিদ্ধান্ত নিতে এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করতে মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন।
এই কৌশলটি বিপরীতমুখী, প্রবণতা এবং এমএ ফিল্টার কৌশলগুলি কার্যকরভাবে একত্রিত করে একটি নমনীয় সমন্বয় ব্যবস্থা গঠন করে। এটি বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা অনুসরণকারী উভয় সুযোগকে ক্যাপচার করতে পারে এবং একাধিক কৌশলগুলির মাধ্যমে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে। প্যারামিটার, স্টপ লস, অবস্থান আকার ইত্যাদিতে আরও উন্নতির জন্য এখনও জায়গা রয়েছে। দক্ষ প্রয়োগের সাথে, এই ব্যবহারিক এবং প্রসারিত কৌশলটি লাইভ ট্রেডিংয়ে উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
DMIMA(Length_MA, Length_DMI) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false))
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false))
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos := iff(bMDILong and bMALong, 1,
iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DMI & Moving Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDMIMA = DMIMA(Length_MA,Length_DMI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDMIMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDMIMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )