এই কৌশলটি বিপরীত ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করতে 255 পিরিয়ডের ইএমএ এবং এমএসিডি সূচক ব্যবহার করে। যখন দাম 255 ইএমএ এবং এমএসিডি ক্রসওভারের থেকে দূরে থাকে তখন এটি বিপরীত অবস্থানগুলিতে প্রবেশ করে।
২৫৫ পেরিওডের EMA মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। EMA থেকে দূরে থাকা মূল্যটি অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় এলাকা প্রতিনিধিত্ব করে।
উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি EMA এর উপর ভিত্তি করে সেট করা হয়, ব্যান্ডের প্রস্থটি ATR সূচক দ্বারা গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়।
যখন দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে থাকে, তখন এটি ওভারকুপেড অঞ্চলে থাকে। যখন নীচের ব্যান্ডের নীচে থাকে, তখন এটি ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকে। এগুলি বিপরীতমুখী প্রত্যাশার পরিস্থিতি।
এমএসিডি সূচকটি স্ট্যান্ডার্ড পরামিতিগুলি ব্যবহার করে (12, 26, 9). এমএসিডি ক্রসওভার হ'ল উত্থান সংকেত এবং মৃত্যুর ক্রস হ'ল হ্রাস সংকেত।
ইএমএ ওভারকুপ/ওভারসোল্ড এবং এমএসিডি সংকেতগুলির সাথে মিলিয়ে, যখন মূল্য ইএমএ থেকে দূরে থাকে এবং এমএসিডি বিপরীত হয় তখন বিপরীত অবস্থান নেওয়া হয়।
২৫৫ পেরিওডের ইএমএ মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা খুব ভালভাবে নির্ধারণ করতে পারে।
এমএসিডি ক্রসওভারগুলি সংক্ষিপ্ত মেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সংবেদনশীলভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
ইএমএ ব্যান্ডগুলি প্রবণতা অনুসরণ করা এড়াতে অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
বিপরীত ট্রেডিং কিছু পরিকল্পনা ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য সহ মূল্য বিপরীতের আগে প্রাথমিক প্রবেশের অনুমতি দেয়।
গতিশীল এটিআর স্টপ লস ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
এমএসিডি সিগন্যালগুলিতে মিথ্যা বিপরীত হতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
শক্তিশালী প্রবণতার পরিস্থিতিতে বিপরীতমুখী পরিবর্তনগুলি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই অন্ধ বিপরীতমুখী পরিবর্তনগুলি এড়ানো উচিত।
স্টপ লস সেট করা খুব শক্ত হতে পারে, যখন খুব প্রশস্ত হতে পারে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত হতে পারে না।
অনুপযুক্ত পরামিতি টিউনিং কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে, পুনরাবৃত্তিমূলক অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
ট্রেডিং খরচও চূড়ান্ত লাভজনকতাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং এটি বিবেচনা করা উচিত।
মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিমাপকারীর জন্য বিভিন্ন EMA সময়ের পরীক্ষা করুন।
অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় চিহ্নিত করার জন্য EMA এর সাথে অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করার চেষ্টা করুন, উদাহরণস্বরূপ, বোলিংজার ব্যান্ড, KD, RSI।
আরও ভাল সংবেদনশীলতা বা স্থিতিশীলতার জন্য এমএসিডি পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
অন্যান্য স্টপ লস পদ্ধতি পরীক্ষা করুন, যেমন লাভে লক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ।
বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার মধ্যে দৃঢ়তার জন্য পরামিতিগুলি অনুকূলিত করুন।
শক্তিশালী প্রবণতার ক্ষেত্রে বিপরীতমুখীতা এড়াতে প্রবণতা শক্তি ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করুন।
এই কৌশলটি ইএমএ মাঝারি থেকে দীর্ঘ প্রবণতা এবং এমএসিডি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখীতাকে একত্রিত করে, ওভারকুপ / ওভারসোল্ড অঞ্চলে বিপরীতমুখী ট্রেডিং করে। এটি একটি মৌলিক বিপরীতমুখী কৌশল যা এর পক্ষে এবং বিপক্ষে রয়েছে। আরও পরামিতি টিউনিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এটিকে একটি দক্ষ ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত করতে পারে। তবে যে কোনও কৌশলকে যান্ত্রিক সংকেত নয়, বাজারের পরিবেশ অনুযায়ী অভিযোজিত সমন্বয় প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bufirolas
//--- From 15 Trading Examples by Trader Alyx ---
// Seems like this strategy works better if we reverse the EMA filter logic.
// "Description: This basic scalping strategy allows you to enter the market based upon sentiment
// provided by the EMA, set at 255 periods. When price is trading below the 255 EMA, you would
// look to enter a LONG BUY positions, and when price is trading above the 255 EMA, you would
// look to enter a SELL SHORT position. The MACD lagging indicator will show you clear signals for
// when to do this. When the MACD lines cross in a bullish manner and price is below the 255
// EMA, buy. When the MACD lines cross in a bearish manner and price is above the 255 EMA,
// sell.
// NOTE: Make sure that price is trading away from the 255EMA before entering a LONG or SHORT
// position. As you can see in the chart below, the clearest signs for trade entry were presented
// when price was trading AWAY from the 255EMA"
//@version=4
// strategy("255 EMA Strategy", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100, commission_value = 0.04, initial_capital=100)
//Inputs
i_reverse=input(false, title="Trade Reverse")
i_EMAreverse=input(true, title="EMA Reverse Entry")
i_EMAlength=input(defval=255, title="EMA Length")
i_EMAexpander=input(defval=5, title="EMA Expander")
i_MACDmult=input(defval=1, minval=1, title="MACD Mult")
//SL & TP Calculations
i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit")
i_SwingLookback=input(20, title="Swing Lo/Hi Lookback")
i_SLExpander=input(defval=0, step=.2, title="SL Expander")*.01
i_TPExpander=input(defval=0, step=.2, title="TP Expander")*.01
//Strategy Variables
EMA=ema(close,i_EMAlength)
[macdLine, signalLine, histLine]=macd(close, 12*i_MACDmult, 26*i_MACDmult, 9*i_MACDmult)
EMAupper=EMA+((atr(100))*i_EMAexpander)
EMAlower=EMA-((atr(100))*i_EMAexpander)
//SL & TP Variables
SwingLow=lowest(i_SwingLookback)
SwingHigh=highest(i_SwingLookback)
//Calculations
EMAbuy=i_EMAreverse ? close > EMAupper : close < EMAlower
EMAsell=i_EMAreverse ? close < EMAlower : close > EMAupper
MACDbuy=crossover(macdLine, signalLine)
MACDsell=crossunder(macdLine, signalLine)
//SL & TP Calculations
bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1]
lSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)*(1-i_SLExpander)
sSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)*(1+i_SLExpander)
lTP=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price-(valuewhen(bought, SwingLow, 0))*(1-i_TPExpander))
sTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(bought, SwingHigh, 0) - strategy.position_avg_price)*(1+i_TPExpander*100)
islong=strategy.position_size > 0
isshort=strategy.position_size < 0
SL= islong ? lSL : isshort ? sSL : na
TP= islong ? lTP : isshort ? sTP : na
//Entries
strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false, when=EMAbuy and MACDbuy)
strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true, when=EMAsell and MACDsell)
//Exits
if i_SL
strategy.exit("longexit", "long", stop=SL, limit=TP)
strategy.exit("shortexit", "short", stop=SL, limit=TP)
//Plots
plot(EMA, "EMA", color=color.white, linewidth=2)
plot(EMAupper, "EMA Upper Band")
plot(EMAlower, "EMA Lower Band")
plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plot(i_SL ? TP : na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")