এই কৌশলটি কম ঘর্ষণ অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে বিভিন্ন অঞ্চলে দামের থাকার সময় পরিমাপ করে এবং এই অঞ্চলগুলিতে ব্যবসায়ের ব্রেকআউটগুলি। এটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলগুলির অন্তর্গত।
বিগত N সময়ের মধ্যে বর্তমান স্তরের আশেপাশে মূল্যের স্থিতিশীলতা অনুপাতকে মূল্য ঘর্ষণ হিসাবে গণনা করুন।
সম্প্রতি মূল্য কম ঘর্ষণ অঞ্চলে প্রবেশ করে কিনা তা চিহ্নিত করুন।
সাম্প্রতিক প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য দ্রুত ওজনযুক্ত এমএ ব্যবহার করুন। প্রবণতা বরাবর কম ঘর্ষণ অঞ্চলে ট্রেড ব্রেকআউট।
যখন দাম আবার উচ্চ ঘর্ষণ অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন মুনাফা নিন প্রবণতা বিপরীত প্রত্যাশা করে।
ফ্রিকশন লুকব্যাক, ব্রেকআউট জোন ইত্যাদি সহ কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি
দামের ঘর্ষণ বিভিন্ন বাজারে এড়াতে পারে এবং প্রবণতা ছড়িয়ে পড়া অঞ্চলগুলি খুঁজে পায়।
দ্রুত এমএ দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ঘর্ষণের সাথে মিলিত হয়।
দামের ঘর্ষণের মাত্রা প্রদর্শনকারী স্বজ্ঞাত ভিজ্যুয়াল।
ডিফল্ট প্যারামিটারগুলি ক্রিপ্টো উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি যা সহজেই বোঝা যায় এবং কাস্টমাইজ করা যায়।
দামের ঘর্ষণ ভবিষ্যতের গতিবিধি পূর্বাভাস দিতে অক্ষম।
দ্রুত এমএ ভুল টাইমিং হতে পারে।
ব্যবসায়ের মধ্যে এবং বাইরে কার্যকরভাবে মসৃণতা।
অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি বেশি।
স্থির পরামিতিগুলি অস্থির বাজারে কম পারফর্ম করতে পারে।
দামের ঘর্ষণ গণনা করার জন্য বিভিন্ন সময় পরীক্ষা করুন।
সাম্প্রতিক প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন এমএ প্রকারের মূল্যায়ন করুন।
উচ্চতর স্থিতিশীলতার জন্য ব্রেকআউট জোন প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য স্টপ লস এবং লভ্যাংশ যোগ করুন।
পরিবর্তিত বাজারের সাথে মানিয়ে নিতে গতিশীল পরামিতিগুলি বিবেচনা করুন।
আরো চিহ্ন এবং সময়সীমার মধ্যে ব্যাকটেস্ট.
এই কৌশলটি উচ্চ সম্ভাব্যতা ব্রেকআউট সম্ভাব্যতার সাথে মূল্য ঘর্ষণ অঞ্চলগুলিকে ট্রেড করে। গতিশীল অপ্টিমাইজেশান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মতো উন্নতিগুলি এটিকে আরও শক্তিশালী এবং দক্ষ করে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//made for 30m chart with BTCUSD or other cryptocurrency
strategy("LUBE",overlay=false )
friction=0.0
barsback=input(500,"bars back to measure friction",step=100)
flevel=input(50,"0-100 friction level to stop trade",step=2)
tlevel=input(-10,"pic lower than 0 to number selected above to initiate trade",step=2)
fl=flevel/100
tl=tlevel/100
for i = 1 to barsback
friction := if high[i] >= close and low[i] <= close
friction+(1+barsback)/(i+barsback)
else
friction
range=input(100,"bars back to measure lowest friction",step=10)
lowf = lowest(friction,range)
highf = highest(friction,range)
midf = (lowf*(1-fl)+highf*fl)
lowf2 = (lowf*(1-tl)+highf*tl)
plot(friction)
m=plot(midf[5],color=color.red)
l=plot(lowf2[5],color=color.white)
h=plot(highf[5],color=color.white)
fill(l,h,color.white)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
//FIR Filter
_fir(src) =>
(4 * src + 3 * nz(src[1]) + 2 * nz(src[2]) + nz(src[3])) / 10
fir = _fir(src)
trend = fir > fir[1]? 1:-1
//bgcolor(trend==1?color.lime:color.red,transp=50)
long=friction<lowf2[5] and trend == 1
short=friction<lowf2[5] and trend == -1
end=friction > midf[5]
keeplong=0
keeplong:=long?1:nz(keeplong[1])
keeplong:=short or end?0:keeplong
keepshort=0
keepshort:=short?1:nz(keepshort[1])
keepshort:=long or end?0:keepshort
bgcolor(keeplong==1?color.lime:keepshort==1?color.red:na,transp=50)
leverage=input(2,"leverage",step=.5)
enableshort=input(true,"enable shorts?")
barcount=0
barcount:=nz(barcount[1])+1
contracts=min(max(.000001,(strategy.equity/close)*leverage),50000)
strategy.entry("Long",strategy.long,when=long and barcount>20, qty=contracts)
strategy.close("Long",when=short or end )
strategy.entry("Short",strategy.short,when=short and enableshort==true and barcount>20, qty=contracts)
strategy.close("Short",when=(long or end) and enableshort==true)
alertcondition(keeplong==1 and keeplong[1]==0,"LONG")
alertcondition(keepshort==1 and keepshort[1]==0,"SHORT")
alertcondition((keeplong[1]==1 or keepshort[1]==1) and (keeplong==0 and keepshort==0),"CLOSE TRADE")