এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী জন্য ঘন্টার ওঠানামা ট্রেড করার জন্য SPY লক্ষ্য। এটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলগুলির অন্তর্গত।
পাঁচ দিনের এবং ১৩ দিনের এমএ ক্রসওভারগুলি ঘন্টা প্রতি ঘন্টা মূল্য বিপরীততা নির্ধারণ করে।
MA ক্রসওভার ক্রয় সংকেতগুলির জন্য RSI 50 এর উপরে প্রয়োজন।
১৩ দিনের এমএ ক্রসওভার ৫ দিনের এমএ এর নিচে, এবং সিগন্যাল লাইনের নিচে এমএসিডি লাইন ক্রসওভার বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে।
স্টপ লস এবং লাভের লাইন নির্ধারণ করা হয়, আংশিক লাভের লক্ষ্যমাত্রা 2x।
বর্তমান রাউন্ড শেষ হওয়ার পর শর্ট সাইডে ট্রেড করার অপশন।
কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার যেমন এমএ সময়কাল, স্টপ/লাভ অনুপাত ইত্যাদি।
ঘণ্টায় ঘণ্টায় মূল্য পরিবর্তনের ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদী লেনদেন ধরা হয়।
মাল্টি-ইন্ডিক্টর কম্বো সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করে।
স্টপ এবং মুনাফা সেটআপগুলি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে।
আংশিক মুনাফা লাভের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।
স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ীদের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি উপযুক্ত।
ঘণ্টায় ঘন্টা ঘন্টা ঘূর্ণন মিথ্যা সংকেত এবং ক্ষতির কারণ হতে পারে।
অপ্রয়োজনীয় স্টপ/লাভের অনুপাত অকাল প্রস্থান বা অবসরের দিকে পরিচালিত করে।
কিছু প্রতীকের জন্য পরামিতিগুলির অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি বেশি।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে।
সর্বোত্তম খুঁজে পেতে পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত সূচকগুলি মূল্যায়ন করুন।
ঝুঁকি-ফলোআপ ভারসাম্যের জন্য স্টপ এবং লক্ষ্যমাত্রা অপ্টিমাইজ করুন।
বিপরীত প্রবণতা ট্রেড এড়াতে প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুন।
প্রসারিত লাভের জন্য আংশিক লাভের শর্ত শিথিল করুন।
কৌশলটির জন্য অন্য উপযুক্ত চিহ্নগুলি মূল্যায়ন করুন।
এই কৌশলটি এসপিওয়াই-এর স্বল্পমেয়াদী ঘন্টা সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টারিং ইত্যাদির মাধ্যমে এটিকে পরিমার্জন করা কার্যকর স্বল্পমেয়াদী সিস্টেমে নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
//@version=5
strategy(title="SPY 1 Hour Swing Trader", initial_capital=300000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=0, overlay=true, calc_on_every_tick=false, process_orders_on_close=true, max_labels_count=500)
//The purpose of this script is to spot 1 hour pivots that indicate ~5 to 6 trading day swings.
//Results indicate that swings are held approximately 5 to 6 trading days on average, over the last 6 years.
//This indicator spots a go long opportunity when the 5 ema crosses the 13 ema on the 1 hour along with the RSI > 50.
//It also spots uses a couple different means to determine when to exit the trade. Sell condition is
//primarily when the 13 ema crosses the 5 ema and the MACD line crosses below the signal line and
//the smoothed Stoichastic appears oversold (greater than 60). Stop Losses and Take Profits are configurable
//in Inputs along with ability to include short trades plus other MACD and Stoichastic settings.
//If a stop loss is encountered the trade will close. Also once twice the expected move is encountered
//partial profits will taken and stop losses and take profits will be re-established based on most recent close
//Once long trades are exited, short trades will be initiated if recent conditions appeared oversold and
//input option for short trading is enabled. If trying to use this for something other than SPXL it is best
//to update stop losses and take profit percentages and check backtest results to ensure proper levels have
//been selected and the script gives satisfactory results.
// Initialize variables
var float long_entry_price = na
var float short_entry_price = na
var float stop_loss = na
var float take_profit = na
var float twoxtake_profit = na
var float short_stop_loss = na
var float short_take_profit = na
var float short_twoxtake_profit = na
var int startshort = 0
// Inputs
short = input.bool(true, "Include Short Trades!")
option_SL_P = input.float(0.02, "Input Stop Loss Percentage (0.02 = 2%)")
option_TP_P = input.float(0.03, "Input Take Profit Percentage (0.03 = 3%)")
pp = input.int(50, "Partial Profit Percentage in whole numbers (50 is 50%)")
ema5 = input.int(5, "Fast EMA Period", minval=1)
ema13 = input.int(13, "Slow EMA Period", minval=1)
rsi_length = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
macd_fast_length = input.int(8, "MACD Fast Length", minval=1)
macd_slow_length = input.int(21, "MACD Slow Length", minval=1)
macd_signal_length = input.int(5, "MACD Signal Length", minval=1)
len = input.int(14, title="ADX Length", minval=1)
length = input.int(14, "Stochastic Length")
smoothK = input.int(3, "Stoicastic Smooth K")
src = input(close, "Stoicastic Source")
// Calculating EMA
ema_13 = ta.ema(close, ema13)
ema_5 = ta.ema(close, ema5)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
smooth_rsi = ta.ema(rsi, 5)
// Calculate MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast_length, macd_slow_length, macd_signal_length)
// Calculate the True Range
tr = ta.tr(true)
// Calculate slope of MACD line
rsiSlope = (smooth_rsi - smooth_rsi[3]) / (bar_index - bar_index[3])
// Calculate the Directional Movement
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
// Calculate the Smoothed Directional Movement
plusDI = 100 * ta.ema(plusDM, len) / ta.ema(tr, len)
minusDI = 100 * ta.ema(minusDM, len) / ta.ema(tr, len)
// Calculate the Directional Index (DX)
DX = 100 * math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI)
// Calculate the ADX
adx = ta.ema(DX, len)
//Stochastic Calculation
highestHigh = ta.highest(src, length)
lowestLow = ta.lowest(src, length)
k = 100 * ((src - lowestLow) / (highestHigh - lowestLow))
d = ta.sma(k, smoothK)
// Determine current VIX
vixClose = request.security("VIX", timeframe.period, close[3])
//plot(vixClose, title="VIX Close", color=color.red)
// Buy and Sell Conditions
buy_condition = ta.crossover(ema_5 , ema_13) and rsi > 50
sell_condition = ema_13 > ema_5 and macd_line < signal_line and (d > 60)
// Plotting indicators
plot(ema_13, color=color.orange, title="Slow EMA Period")
plot(ema_5, color=color.blue, title="Fast EMA Period")
// Executing trades
if buy_condition and strategy.position_size == 0 and barstate.isconfirmed
strategy.entry("Pivot Up", strategy.long, alert_message = "Pivoting Up")
long_entry_price := close
stop_loss := long_entry_price - (option_SL_P * close)
take_profit := long_entry_price + (option_TP_P * close)
twoxtake_profit := long_entry_price + (2 * option_TP_P * close)
if strategy.position_size > 0 and barstate.isconfirmed
if close < stop_loss and barstate.isconfirmed
strategy.close("Pivot Up", "Exit Longs Stopped")
if short == 1
startshort := 1
else if sell_condition and barstate.isconfirmed
if short == 1
startshort := 1
strategy.close("Pivot Up", "Exit Longs Sell Condition Met")
else if close >= twoxtake_profit and barstate.isconfirmed
stop_loss := close - (.5*option_TP_P*close)
take_profit := close + (.5*option_TP_P*close)
strategy.exit("Exit Partial Longs", "Pivot Up", stop=stop_loss, limit = take_profit, qty_percent = pp)
if startshort == 1
if (d[6] > 80) and barstate.isconfirmed
strategy.entry("Pivot Down", strategy.short, alert_message = "Pivoting Down")
short_entry_price := close
short_stop_loss := short_entry_price + (option_SL_P * close)
short_take_profit := short_entry_price - (option_TP_P * close)
short_twoxtake_profit := short_entry_price - (2 * option_TP_P * close)
startshort := 0
else
startshort := 0
if strategy.position_size < 0 and barstate.isconfirmed
if close > short_stop_loss and barstate.isconfirmed
strategy.close("Pivot Down", "Exit Shorts Stopped")
else if close <= short_twoxtake_profit and barstate.isconfirmed
short_stop_loss := close + (.5*option_TP_P*close)
short_take_profit := close - (.5*option_TP_P*close)
strategy.exit("Exit Partial Shorts", "Pivot Down", stop=short_stop_loss, limit = short_take_profit, qty_percent = pp)