এই কৌশলটি একাধিক সূচক ট্রেডিংয়ের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডস এবং স্টক আরএসআই সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি সাধারণ সংযুক্ত সূচক কৌশল প্রকারের অন্তর্গত। বোলিংজার ব্যান্ডগুলি প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং স্টক আরএসআই বাণিজ্য সংকেতের জন্য প্রবেশের সময়গুলি অনুকূল করে।
কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করেঃ
বোলিংজার ব্যান্ড
উপরের, মধ্যম এবং নিম্নতম ব্যান্ড গণনা করুন। যখন দাম নিম্নতম ব্যান্ডের উপরে ভাঙবে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়।
স্টক আরএসআই
স্টক আরএসআই সূচক গণনা করুন। যখন কে লাইন ডি লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
ট্রেডিং এর নির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ যখন বোলিংজার ব্যান্ডের নিম্ন প্রান্ত এবং স্টকের আরএসআই গোল্ডেন ক্রস উভয়ই একসাথে ঘটে তখন লং খুলুন।
প্রস্থান যুক্তি লাভ এবং স্টপ লস জন্য ব্যান্ড ব্যবহার করেঃ যখন দাম আবার উপরের বা মাঝারি ব্যান্ড স্পর্শ করে তখন লাভের জন্য বন্ধ করুন, যখন দাম নীচের ব্যান্ডের নীচে ফিরে আসে তখন ক্ষতির জন্য বন্ধ করুন।
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেঃ
কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা
সর্বোত্তম ফিট করার জন্য উপরের / নীচের গণনার অনুপাতগুলি সামঞ্জস্য করুন
স্টক আরএসআই পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা
সর্বোত্তম K এবং D মান খুঁজে পাওয়া
এমএসিডির মতো নিশ্চিতকারী সূচক যোগ করা
একক সূচকের উপর নির্ভর করে মিথ্যা সংকেত এড়ানো
স্থির স্টপসের পরিবর্তে ট্রেলিং লাভ স্টপ ব্যবহার করা
মূল্যের অস্থিরতার ভিত্তিতে ট্রেইল স্টপ
বিভিন্ন পণ্যের জন্য পৃথকভাবে পরীক্ষার পরামিতি
বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে সর্বোত্তম পরামিতিগুলি পরিবর্তিত হয়
এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড এবং প্রবেশের অপ্টিমাইজেশনের জন্য স্টোক আরএসআই ব্যবহার করে, মাল্টি-ইন্ডিক্টর পদ্ধতির সুবিধা গ্রহণ করে। তবে কঠিন প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সংকেতের নির্ভুলতার মতো চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য কঠোর ব্যাকটেস্টিং, ফিল্টার যুক্ত করা এবং ফলাফলের ভিত্তিতে নিয়মগুলি ক্রমাগত সামঞ্জস্য করা সমন্বিত সিস্টেমের শক্তি বজায় রেখে নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে। ধ্রুবক অপ্টিমাইজেশন দৃust়তার দিকে পরিচালিত করে।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "BB+RSI v2", overlay = true)
price=close
////////// /////// BB /////////////////////////
bblength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
bbbuy= crossover(price,lower)
bbsell = crossunder(price,upper) or price>upper or crossunder(price,basis)
//////////////////// BB //////////////////////
//////////////////////// S RSI /////////////////////
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
SRSIbuy=crossover(k,d)
////////////////////// S RSI ///////////////////////
// Conditions
longcond = bbbuy and SRSIbuy
closelong = bbsell
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longcond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( closelong )
strategy.close("BUY")