এই কৌশলটি আরও সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য দুটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলকে একত্রিত করে। প্রথম কৌশলটি মূল্য বিপরীতের উপর ভিত্তি করে এবং দ্বিতীয়টি ভলিউম বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে। সমন্বিত সংকেতগুলি কার্যকরভাবে লাভজনকতা উন্নত করতে পারে।
এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:
বিপরীত সংকেতের জন্য এসটিও সূচক ব্যবহার করে। যখন বন্ধ 2 দিনের জন্য বৃদ্ধি পায় এবং এসটিও ধীর লাইন 50 এর নীচে থাকে তখন দীর্ঘ হয়। যখন বন্ধ 2 দিনের জন্য কমে যায় এবং এসটিও দ্রুত লাইন 50 এর উপরে থাকে তখন সংক্ষিপ্ত হয়।
চলমান গড়ের মসৃণতা সহ দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য একটি সময়ের মধ্যে মূল্য-পরিমাণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে।
যখন উভয় কৌশল দীর্ঘ সংকেত দেয় তখন এটি দীর্ঘ হয়, এবং যখন উভয় সংকেত সংক্ষিপ্ত হয় তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়।
উভয় কৌশল থেকে মিথ্যা সংকেতগুলি ব্যাপকভাবে হ্রাস করে কম্বো সংকেত মান উন্নত করে।
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেঃ
কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারেঃ
এসটিও পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা
সেরা সংমিশ্রণের জন্য সূক্ষ্ম-নিয়ন্ত্রিত K, D মান
ভলিউম ব্রেকিং এর সেকেন্ডারি নিশ্চয়তা
এমএসিডি, বিওএলএল ইত্যাদির মতো সূচক দিয়ে।
চলমান গড় সময়ের অপ্টিমাইজেশন
আরও স্থিতিশীল সংকেতগুলির জন্য বিভিন্ন সময়ের পরীক্ষা করা
চার্ট প্যাটার্ন যোগ করা হচ্ছে
কম্বো সংকেত ছাড়াও প্যাটার্ন এন্ট্রি
পণ্য-নির্দিষ্ট পরামিতি পরীক্ষা
প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে
এই কৌশলটি উন্নত সংকেত গুণমান এবং নির্ভুলতার জন্য বিপরীত এবং ভলিউম কৌশলগুলিকে একত্রিত করে। তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক ইত্যাদি পারফরম্যান্সকে আরও পরিমার্জন করতে পারে। আমরা ব্যাকটেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে ক্রমাগত সামঞ্জস্য করতে পারি, লাইভ ট্রেডিংয়ে যাচাই করতে পারি, সত্যই শক্তিশালী কম্বো কৌশল পেতে। এর জন্য প্রচুর সময় এবং প্রচেষ্টা প্রয়োজন, তবে পুরষ্কারগুলিও উল্লেখযোগ্য হবে।
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is another version of FVE indicator that we have posted earlier
// in this forum.
// This version has an important enhancement to the previous one that`s
// especially useful with intraday minute charts.
// Due to the volatility had not been taken into account to avoid the extra
// complication in the formula, the previous formula has some drawbacks:
// The main drawback is that the constant cutoff coefficient will overestimate
// price changes in minute charts and underestimate corresponding changes in
// weekly or monthly charts.
// And now the indicator uses adaptive cutoff coefficient which will adjust to
// all time frames automatically.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FVI(Samples,Perma,Cintra,Cinter) =>
pos = 0
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(sma(xIntra, Samples) , Samples)
xStDevInter = stdev(sma(xInter, Samples) , Samples)
xVolume = volume
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
FveFactor = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, 0))
xVolumePlusMinus = xVolume * FveFactor
Fvesum = sum(xVolumePlusMinus, Samples)
VolSum = sum(xVolume, Samples)
xFVE = (Fvesum / VolSum) * 100
xEMAFVE = ema(xFVE, Perma)
pos :=iff(xFVE > xEMAFVE, 1,
iff(xFVE < xEMAFVE, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volatility Finite Volume Elements", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Samples = input(22, minval=1)
Perma = input(40, minval=1)
Cintra = input(0.1)
Cinter = input(0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVI = FVI(Samples,Perma,Cintra,Cinter)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )