এটি একটি দ্বৈত টাইমফ্রেম সুপারট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি দুটি ভিন্ন সময়কালে সুপারট্রেন্ড সূচকগুলি প্রয়োগ করে, একটি প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য প্রধান সময়সীমা হিসাবে এবং অন্যটি এন্ট্রিগুলি ফিল্টার করার জন্য সহায়ক সময়সীমা হিসাবে। এটি কেবলমাত্র যখন উভয় সময়সীমার সুপারট্রেন্ডগুলি একই দিকের হয় তখন এটি প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে প্রবেশ করে।
এই কৌশলটির মূল সূচক হল সুপারট্রেন্ড। সুপারট্রেন্ড দামের অস্থিরতা গণনা করে দামের আপেক্ষিক প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে। কৌশলটি দুটি সময়সীমার মধ্যে সুপারট্রেন্ড ব্যবহার করে, যথাক্রমে প্রধান এবং সহায়ক সময়সীমার জন্য সুপারট্রেন্ড লাইনগুলি গণনা করে।
নির্দিষ্ট ট্রেডিং লজিক হলঃ
মূল সময়সীমার দিক Supertrend কে সামগ্রিক প্রবণতা দিক হিসেবে ব্যবহার করুন।
যখন সহায়ক টাইমফ্রেম সুপারট্রেন্ড একই দিকের সংকেত দেয় তখন প্রবেশ করুন।
স্টপ লস সেট করুন এবং মুনাফা পয়েন্ট নিন।
যখন প্রধান টাইমফ্রেম সুপারট্রেন্ড আবার চালু হবে তখন বেরিয়ে আসুন।
দুইটি সময়সীমার সূচক একত্রিত করে, আরও সুনির্দিষ্ট প্রবেশের জন্য কিছু বিচ্যুতি ফিল্টার করা যেতে পারে।
এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
ডাবল টাইমফ্রেম সংমিশ্রণ আরও সঠিক ট্রেন্ড বিচার করতে সক্ষম।
সুপারট্রেন্ড ট্রেন্ড পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল, সঠিক এন্ট্রি সহ।
হ্রাস বন্ধ করুন এবং লাভ নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি নিন।
সহজ এবং সরাসরি কৌশলগত যুক্তি, সহজেই বোঝা যায়।
বিভিন্ন পণ্যের জন্য পরামিতি কাস্টমাইজ করা যায়।
প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ
সুপারট্রেন্ডের পিছনে থাকা ভুল সংকেত সৃষ্টি করতে পারে।
অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস এবং লভ্যাংশ গ্রহণের ফলে প্রবণতা বা অকাল স্টপ লস বাড়তে পারে।
ডাবল টাইমফ্রেম কিছু সংক্ষিপ্ত বিপরীত হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঐতিহাসিক তথ্য উপর নির্ভর করে, ওভার ফিটিং ঝুঁকি বিদ্যমান।
লেনদেনের খরচ বিবেচনা করা হয় না।
সমাধানগুলো হল:
সূচক পরামিতি সামঞ্জস্য করুন, কম্বো যাচাইয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন।
ব্যাকটেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে স্টপ লস এবং লাভের গতিশীল অপ্টিমাইজেশান।
সহায়ক বিচার হিসাবে সংক্ষিপ্ত সময়সীমা পরীক্ষা করুন।
ব্যাকটেস্ট ডেটা পরিসীমা সম্প্রসারণ, মাল্টি-মার্কেট ব্যাকটেস্ট যাচাইকরণ।
লেনদেনের খরচ যেমন কমিশন এবং স্লিপিং যোগ করুন।
কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ
সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে আরো সূচক সমন্বয় পরীক্ষা করা হচ্ছে।
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে গতিশীলভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের অপ্টিমাইজেশন আরও ভাল ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের জন্য।
আরো সময়সীমার সমন্বয় চেষ্টা করছি।
ব্যবসায়ের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে লাভ এবং স্টপ লস পরিসীমা সামঞ্জস্য করা।
কমিশন এবং স্লিপ লজিক যোগ করা।
গ্রাফিক্যাল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান সরঞ্জাম তৈরি করা।
এই কৌশলটি দ্বৈত টাইমফ্রেম সুপারট্রেন্ড সূচকগুলি ব্যবহার করে তুলনামূলকভাবে সঠিক প্রবণতা বিচার এবং এন্ট্রি অর্জন করে। এটি স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ সেট করে ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। কৌশল যুক্তি সহজ এবং পরিষ্কার, প্রসারিত এবং অনুকূলিতকরণ করা সহজ। এটি আরও শক্তিশালী করার জন্য আরও সূচক প্রবর্তন, গতিশীলভাবে অনুকূলিতকরণ পরামিতি, লেনদেনের ব্যয় ইত্যাদি যুক্ত করে আরও উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি দরকারী দ্বৈত টাইমফ্রেম প্রবণতা ট্র্যাকিং ধারণা সরবরাহ করে যা ভাল রেফারেন্স মান ধারণ করে।
/*backtest
start: 2023-08-22 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Supertrend Strategy by breizh29 using *rajandran.r* Supertrend Indicator
// strategy("Super Trend 2", overlay=true, default_qty_value=100)
TrendUp = 0.0
TrendDown = 0.0
Trend = 0.0
MTrendUp = 0.0
MTrendDown = 0.0
MTrend = 0.0
res = input(title="Main SuperTrend Time Frame", defval="120")
Factor=input(1, minval=1,maxval = 100)
Pd=input(1, minval=1,maxval = 100)
tp = input(500,title="Take Profit")
sl = input(400,title="Stop Loss")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
MUp=security(syminfo.tickerid,res,hl2-(Factor*atr(Pd)))
MDn=security(syminfo.tickerid,res,hl2+(Factor*atr(Pd)))
Mclose=security(syminfo.tickerid,res,close)
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
MTrendUp:=Mclose[1]>MTrendUp[1]? max(MUp,MTrendUp[1]) : MUp
MTrendDown:=Mclose[1]<MTrendDown[1]? min(MDn,MTrendDown[1]) : MDn
Trend := close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
MTrend := Mclose > MTrendDown[1] ? 1: Mclose< MTrendUp[1]? -1: nz(MTrend[1],1)
MTsl = MTrend==1? MTrendUp: MTrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "SuperTrend")
Mlinecolor = MTrend == 1 ? blue : orange
plot(MTsl, color = Mlinecolor , style = line , linewidth = 2,title = "Main SuperTrend")
plotshape(cross(close,Tsl) and close>Tsl , "Up Arrow", shape.triangleup,location.belowbar,green,0,0)
plotshape(cross(Tsl,close) and close<Tsl , "Down Arrow", shape.triangledown , location.abovebar, red,0,0)
up = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1
down = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1
plotarrow(up ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
plotarrow(down ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
golong = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1
goshort = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1
strategy.entry("Buy", strategy.long,when=golong)
strategy.exit("Close Buy","Buy",profit=tp,loss=sl)
strategy.entry("Sell", strategy.short,when=goshort)
strategy.exit("Close Sell","Sell",profit=tp,loss=sl)