এটি একটি সহজ ইনট্রা ডে ট্রেডিং কৌশল যা দৈনিক উচ্চ / নিম্ন পয়েন্ট, চলমান গড় এবং ভলিউমকে একত্রিত করে। মূল ধারণাটি হ'ল পূর্ববর্তী দিনের উচ্চ / নিম্ন পয়েন্ট, চলমান গড় দিক এবং তহবিল প্রবাহের প্রবেশ সংকেত হিসাবে ব্রেকআউট ব্যবহার করা।
কৌশলটি প্রধানত নিম্নলিখিত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করেঃ
দৈনিক সর্বোচ্চ/নিম্ন পয়েন্টঃ পূর্ববর্তী ট্রেডিং দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য রেকর্ড করুন।
চলমান গড়ঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সামগ্রিক প্রবণতার জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে বন্ধের মূল্যের চলমান গড় গণনা করুন।
ভলিউম টাকার প্রবাহঃ তহবিলের প্রবাহ এবং প্রবাহ নির্ধারণের জন্য একটি সময়ের মধ্যে ভলিউমের স্বাভাবিক দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত মান গণনা করুন।
বাণিজ্যের বিশেষ নিয়ম হল:
লং শর্তঃ যখন দিনের উচ্চতা আগের দিনের উচ্চতা ভেঙে যায়, এবং বন্ধটি চলমান গড়ের উপরে থাকে, এবং ভলিউম মানি ফ্লো ইতিবাচক হয়, তখন লং যান।
লং পজিশন বন্ধ করুন: যখন লং পজিশন বন্ধ হয়ে চলমান গড়ের নিচে চলে যায়, তখন লং পজিশন বন্ধ করুন।
শর্ট কন্ডিশনঃ যখন দিনের সর্বনিম্নটি আগের দিনের সর্বনিম্নটি ভেঙে দেয়, এবং বন্ধটি চলমান গড়ের নীচে থাকে, এবং ভলিউম মানি ফ্লো নেতিবাচক হয়, তখন শর্ট যান।
শর্ট পজিশন বন্ধ করুনঃ যখন শর্ট পজিশনটি চলমান গড়ের উপরে ভেঙে যায়, তখন শর্ট পজিশন বন্ধ করুন।
কৌশলটি ব্রেকআউট, ট্রেন্ড এবং মূলধন প্রবাহকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে, একটি সম্পূর্ণ বিচার ব্যবস্থা গঠন করে যা কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট শব্দগুলি ফিল্টার করতে পারে। তবে এটি কেবলমাত্র ইনট্রা ডেটা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এটি একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল।
এই উচ্চ/নিম্ন ব্রেকআউট কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধার আছেঃ
যুক্তিটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
আগের দিনের উচ্চ/নিম্ন পয়েন্ট ভেঙে শক্তিশালী বাহিনীর দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।
চলমান গড়ের সাথে ফিল্টারিং অনেক গোলমাল সংকেত এড়ায়।
মূলধন প্রবাহের সূচকগুলি শক্তির দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত বিতরণ নির্ধারণে সহায়তা করে।
ইনট্রা-ডে ট্রেডিং একাধিক ট্রেডের মাধ্যমে মুনাফা জোগাড় করার অনুমতি দেয়।
কোন জটিল পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন হয় না, বাস্তবায়ন তুলনামূলকভাবে সহজ।
উচ্চ নমনীয়তা সঙ্গে বিভিন্ন পণ্য জন্য প্রযোজ্য।
সামগ্রিকভাবে, কৌশলগত ধারণাটি সহজ এবং স্পষ্ট, বাস্তবায়নে সামান্য অসুবিধা এবং উল্লেখযোগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
যদিও এই কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
উচ্চ/নিম্ন ব্রেকআউটের উপর নির্ভর করা মিথ্যা ব্রেকআউটের কারণে ক্ষতি হতে পারে।
ইনট্রা-ডে ট্রেডিংয়ের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল, রাতারাতি ইভেন্টগুলির দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়।
চলমান গড়ের পিছনে থাকা ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে।
ভলিউম সূচক কখনো কখনো ভুল সংকেত দিতে পারে।
একক বাজির ক্ষতির আকার নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম, অত্যধিক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে।
ঘন ঘন দিনভিত্তিক লেনদেন লেনদেনের খরচ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
সীমিত অপ্টিমাইজেশান স্পেস স্থায়ী আলফা অর্জন করা কঠিন করে তোলে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির উচ্চ সংকেত ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে তবে স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা প্রমাণিত হয়নি।
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ
একক বাজি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস যোগ করুন।
আরো সংবেদনশীলতা বা মসৃণতা জন্য চলন্ত গড় পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
মূলধন প্রবাহের বিচার উন্নত করতে বিভিন্ন পরিমাণের সূচক চেষ্টা করুন।
আরো ফিল্টার যোগ করুন ভুয়া পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা কমাতে।
অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়ানোর জন্য উচ্চতর সময়সীমার মধ্যে কৌশলটি চালান।
অভিযোজিত সংকেত উৎপন্ন করার জন্য মেশিন লার্নিং চালু করা।
সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আরও তথ্য অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন সংবাদ, ম্যাক্রো ইত্যাদি।
স্থিতিশীলতা এবং ঝুঁকিকে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন করুন, অতিরিক্ত রিটার্নের অনুসরণ করবেন না।
সংক্ষেপে, এটি একটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত উচ্চ / নিম্ন ব্রেকআউট কৌশল, মূল্য-ভলিউম সম্পর্ক এবং প্রবণতা বিচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এর কিছু উপকারিতা রয়েছে তবে ঝুঁকিও রয়েছে, আরও অপ্টিমাইজেশন এবং যাচাইয়ের প্রয়োজন। যদি সঠিকভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করা হয় তবে এটি একটি ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী কৌশল ধারণা হতে পারে। তবে আরও দক্ষ এবং শক্তিশালী কৌশলগুলির জন্য আরও মডেলিং ফ্যাক্টর এবং কঠোর ব্যাকটেস্টিং প্রয়োজন।
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy(title='Daily HIGH/LOW strategy', overlay=true, initial_capital=10000, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
////////////////////////////GENERAL INPUTS//////////////////////////////////////
len = input.int(24, minval=1, title='Length MA', group='Optimization paramters')
src = input.source(close, title='Source MA', group='Optimization paramters')
out = ta.ema(src, len)
length = input.int(20, minval=1, title='CMF Length', group='Optimization paramters')
ad = close == high and close == low or high == low ? 0 : (2 * close - low - high) / (high - low) * volume
mf = math.sum(ad, length) / math.sum(volume, length)
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) =>
request.security(_symbol, _res, _src[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
pricehigh = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', high)
pricelow = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'D', low)
plot(pricehigh, title='Previous Daily High', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
plot(pricelow, title='Previous Daily Low', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.white, 0))
short = ta.crossunder(low, pricelow) and close < out and mf < 0
long = ta.crossover(high, pricehigh) and close > out and mf > 0
if short and barstate.isconfirmed
strategy.entry('short', strategy.short, when=barstate.isconfirmed, stop=pricelow[1])
strategy.close('short', when=close > out)
if long and barstate.isconfirmed
strategy.entry('long', strategy.long, when=barstate.isconfirmed, stop=pricehigh[1])
strategy.close('long', when=close < out)