ChaoZhang
概述
该策略是一种基于布林带指标的趋势跟踪策略。它使用布林带上下轨的突破来判断趋势方向,并打开对应方向的持仓。当价格开始回落时,则使用带动态间距的跟踪止损来退出持仓,实现盈利。
策略原理
该策略使用布林带指标判断趋势方向。布林带通过计算价格的标准差构建出上下轨。当价格突破上轨时,认为趋势开始向上;当价格突破下轨时,认为趋势开始向下。
具体交易逻辑是:
计算布林带的中轨、上轨和下轨。
当价格突破上轨时,开多单;当价格突破下轨时,开空单。
使用跟踪止损来控制风险,当价格开始回落时止损出场。
重新突破布林带轨道时,再次进入趋势。
使用布林带判断趋势方向,并配合动态跟踪止损,可以有效控制风险。
优势分析
该策略具有以下优势:
使用布林带指标判断趋势,简单有效。
突破 entry 和动态 trailing stop loss 组合,兼顾趋势捕捉和风险控制。
代码结构清晰简洁,易于理解和修改。
参数较少,便于优化。
适用于不同品种,灵活性强。
回测效果良好,可盈利空间大。
风险分析
该策略的主要风险有:
布林带仅基于统计特性,对曲线拟合有风险。
无法区分范围扩张与真趋势,可能误判。
止损点过密,可能被价格常态震荡止损。
未考虑交易成本的影响。
回测时间范围有限,可能过拟合。
对应解决方案:
优化参数或引入其他指标验证信号。
增加对震荡和通道的识别。
根据ATR等指标动态调整止损点。
加入手续费、滑点的计算。
增加回测时间范围,多市场验证。
优化方向
该策略可以从以下方面优化:
测试不同指标的组合效果。
增加对趋势震荡的识别。
引入机器学习方法动态优化参数。
根据回测优化止损策略。
评估并加入交易成本的影响。
进行参数空间优化,寻找最优参数 Settings。
增加money management,以控制仓位风险。
总结
该策略通过布林带指标判断趋势方向,并配以跟踪止损来控制风险,整体交易逻辑简单清晰。策略具有较好的趋势捕捉效果,但可通过引入更多技术指标、优化参数以及加入成本计算等进行改进,使策略更稳健可靠。总体来说,该策略提供了一种基于布林带的简单实用的趋势跟踪交易思路。
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB Strategy",initial_capital=1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.3, max_bars_back = 1000, overlay=true)
// Inputs //
sma = input(20, minval=1)
mult = input(1.2, minval=0.001, maxval=50)
src = input(close)
// alert msg //
message_long_entry = input("long entry")
message_short_entry = input("short entry")
// Calculations //
basis = sma(close, sma)
dev = mult * stdev(close, sma)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Backtest //
fromyear = input(2019, defval = 2019, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(1, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
leverage = input(1, "Leverage")
term = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))
// PLOT //
plot(basis, color = color.gray, linewidth = 2)
lu = plot(upper, color = color.green, linewidth = 2)
ll = plot(lower, color = color.red, linewidth = 2)
fill(lu, ll, color = color.gray)
// Signals //
long = crossover(close, upper)
short = crossunder(close, lower)
// Strategy entry //
strategy.initial_capital = 50000
if (long and term)
strategy.entry("long", strategy.long, qty=strategy.initial_capital/close*leverage, when = long and barstate.isconfirmed, alert_message = message_long_entry)
if (short and term)
strategy.entry("short", strategy.short, qty=strategy.initial_capital/close*leverage, when = short and barstate.isconfirmed, alert_message = message_short_entry)
// strategy exit //
strategy.exit("long tsl", "long", loss = close*0.075 / syminfo.mintick, trail_points = close*0.05 / syminfo.mintick, trail_offset = close*0.005 / syminfo.mintick)
strategy.exit("short tsl", "short", loss = close*0.075 / syminfo.mintick, trail_points = close*0.05 / syminfo.mintick, trail_offset = close*0.005 / syminfo.mintick)