এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে, যা স্টোকাস্টিক দোলক এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) একত্রিত করে। এটি স্টোকাস্টিক আরএসআই লাইনগুলি যখন ওভারকোপড বা ওভারসোল্ড স্তরগুলি অতিক্রম করে তখন এটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
বন্ধের মূল্যের ১৪ পেরিওড আরএসআই গণনা করুন, আরএসআই১।
rsi1 এর উপর ভিত্তি করে স্টোকাস্টিক K এবং D মান গণনা করুন।
যখন K 80 এর উপরে যায় তখন লং যান এবং যখন K 20 এর নিচে পড়ে তখন শর্ট যান।
যখন K 80 এবং 20 স্তর অতিক্রম করে তখন অবস্থান বন্ধ করুন।
বিপরীত দিকে ট্রেড করার বিকল্প।
পারফরম্যান্স মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার ব্যাকটেস্ট।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
স্টোকাস্টিক আরএসআই আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক ওসিল্যান্টের শক্তিকে একত্রিত করে।
অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় এলাকাগুলো ভুয়া ব্রেকআউট ফিল্টার করতে সাহায্য করে।
যখন কনফিগার করা হয় তখন ট্রেড রিভার্সালের জন্য নমনীয়তা।
সহজ এবং স্বজ্ঞাত ট্রেডিং নিয়ম।
ম্যানুয়াল ট্রেডিংয়ের জন্য পরিষ্কার ভিজ্যুয়াল সিগন্যাল।
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ
স্টপ লস না থাকলে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।
ট্রেন্ড ফিল্টার ছাড়াই মিথ্যা সংকেতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ দোলক।
কোন পজিশন সাইজিং কন্ট্রোলের ঝুঁকি নেই।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অভাব ওভারফিটিংয়ের দিকে পরিচালিত করে।
ট্রেডিং খরচ উপেক্ষা করে।
ব্যাকটেস্টের তথ্যের অভাবে কার্ভ ফিটিং হয়।
কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারেঃ
স্টপ লস যোগ করা এবং স্টপ লেভেল অপ্টিমাইজ করা।
ভুল সংকেত কমাতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
পজিশনের আকার এবং লিভারেজ নিয়ন্ত্রণ করা।
বিপরীত প্রবণতা ট্রেড এড়াতে ফিল্টার যোগ করা।
লেনদেনের খরচ হিসাব করা।
দীর্ঘ সময়সীমা এবং যন্ত্রপাতিগুলির উপর বৈধতা।
স্টোকাস্টিক আরএসআই কৌশলটি আরএসআই এবং স্টোকাস্টিক দোলকের শক্তিকে একত্রিত করে, যখন লাইনগুলি মূল স্তরগুলি অতিক্রম করে তখন সংকেত উত্পন্ন করে। ব্যবহার করা সহজ হওয়া সত্ত্বেও, কৌশলটি মিথ্যা সংকেতগুলির ঝুঁকিতে রয়েছে। স্টপ, পরামিতি, প্রবণতা ফিল্টারগুলির চারপাশে আরও উন্নতি আরও শক্তিশালী স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2014
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI Backtest")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
Source = close
lengthRSI = input(14, minval=1), lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
dc80 = d_cross_80 ? red : green
pos = iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(k, color= orange)
plot(d, color=dc80)