এই কৌশলটি এমএসিডি গতির সূচককে আরএসআই ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড সূচকের সাথে একত্রিত করে। যখন এমএসিডি উপরে বা নীচে ক্রস করে, তখন এটি পরীক্ষা করে যে আরএসআই আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে লুকব্যাক সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নীচে / শীর্ষে বিপরীতটি সম্পন্ন করে কিনা। সাধারণ স্বল্পমেয়াদী গড় বিপরীত কৌশল যুক্তি।
MACD DIFF, DEA এবং হিস্টোগ্রাম গণনা করুন। DEA এর উপরে DIFF এর ক্রসওভার bullish ক্রসওভার সংকেত দেয়, এবং নীচে ক্রসওভার মৃত্যু ক্রস সংকেত দেয়।
ওভারসোল্ড বাউন্স এবং ওভারক্রয় বিক্রয় সনাক্ত করার জন্য আরএসআই গণনা করুন। সাম্প্রতিক নীচে বা টপিংয়ের ক্ষেত্রে লুকব্যাক উইন্ডো চেক করে।
যখন এমএসিডি বাউলিশ ক্রসওভার ঘটে, যদি আরএসআই লুকব্যাক উইন্ডোর মধ্যে ওভারসোল্ড থেকে রিবাউন্ড করে থাকে, তখন লং সিগন্যাল তৈরি হয়। এমএসিডি ডেথ ক্রস-এ, আরএসআই লুকব্যাক উইন্ডোর উপরে টপ করলে শর্ট সিগন্যাল তৈরি হয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে প্রবেশের পর স্টপ লস সেট করুন।
এমএসিডি প্রবণতা পরিবর্তনগুলি সংবেদনশীলভাবে চিহ্নিত করে। আরএসআই কার্যকরভাবে ওভারকুপেড / ওভারসোল্ড স্তরগুলি বিচার করে।
MACD এবং RSI উভয় সংকেত প্রয়োজন হলে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা হয়।
পিছনের দিকে তাকানো উইন্ডো সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
স্টপ লস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করে।
ম্যাকডি এবং আরএসআই-এর পিছিয়ে পড়া অনুকূল এন্ট্রি মিস হতে পারে।
ডুয়াল ইন্ডিকেটর সিগন্যালের সম্ভাবনা কম হওয়ার অর্থ কম ট্রেড।
বৃহত্তর প্রবণতার দিকনির্দেশনা বিবেচনা না করা ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি।
দুর্বল স্টপ লস টিউনিং খুব প্রশস্ত বা খুব সংকীর্ণ হতে পারে।
সম্ভাব্য সমাধান:
পিছিয়ে পড়া কমাতে MACD এবং RSI পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
আরো সংকেত প্রদানের জন্য সূচক প্রান্তিক পরিসীমা প্রসারিত করুন।
বিপরীত প্রবণতা এন্ট্রি এড়াতে প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুন।
সর্বোত্তম স্তরের জন্য বিভিন্ন স্টপ লস প্যারামিটার পরীক্ষা করুন।
এসএমএ এবং অন্যান্য চলমান গড় পরীক্ষা করুন।
নমনীয় স্টপগুলির জন্য ট্রেলিং স্টপ লস যুক্ত করুন।
এন্ট্রি মানের বিচার করার জন্য প্রবণতা শক্তি অন্তর্ভুক্ত করুন।
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে ইন্ডিকেটরের গতিবিধি পূর্বাভাস দিতে।
এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করার জন্য আরো কারণ একত্রিত করুন।
এই কৌশলটি সমন্বিত এমএসিডি এবং আরএসআই ব্যবহার করে নির্ভরযোগ্য বিপরীত সংকেতগুলির জন্য ফিল্টার করে। স্থিতিশীলতা বজায় রেখে আরও বেশি বাণিজ্য অর্জনের জন্য সূচক নির্বাচন, প্রবণতা ফিল্টার, স্টপ লস কৌশল ইত্যাদির মতো উন্নতির জন্য যুক্তি পরিষ্কার এবং পরামিতিগুলি নমনীয়, তবে অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকিগুলি এড়ানো দরকার।
/*backtest
start: 2023-08-24 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//based on Range Strat - MACD/RSI
// strategy("MACD/RSI - edited",
// overlay=true,
// default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
// default_qty_value=10, precision=2, initial_capital=100000,
// pyramiding=2,
// commission_value=0.05)
//Backtest date range
StartDate = input(timestamp("13 Jun 2022"), title="Start Date")
EndDate = input(timestamp("13 Jun 2024"), title="Start Date")
inDateRange = true
// RSI Input Settings
rsisrc = input(title="RSI Source", defval=close, group="RSI Settings")
length = input(title="Length", defval=14, group="RSI Settings" )
overSold = input(title="Over Sold Threshold", defval=30, group="RSI Settings" )
overBought = input(title="Over Bought Threshold", defval=70, group="RSI Settings" )
rsi_lookback = input(title="RSI cross lookback period", defval=7, group="RSI Settings")
// Calculating RSI
vrsi = ta.rsi(rsisrc, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// Function looking for a happened condition during lookback period
f_somethingHappened(_cond, _lookback) =>
bool _crossed = false
for i = 1 to _lookback
if _cond[i]
_crossed := true
_crossed
coCheck = f_somethingHappened(co, rsi_lookback)
cuCheck = f_somethingHappened(cu, rsi_lookback)
// MACD Input Settings
macdsrc = input(title="MACD Source", defval=close, group="MACD Settings")
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12, group="MACD Settings")
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26, group="MACD Settings")
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9, group="MACD Settings")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="MACD Settings")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="MACD Settings")
// Calculating MACD
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(macdsrc, fast_length) : ta.ema(macdsrc, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(macdsrc, slow_length) : ta.ema(macdsrc, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
delta = macd - signal
MACDcrossover = ta.crossover(delta, 0)
MACDcrossunder = ta.crossunder(delta, 0)
// Stop Loss Input Settings
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", defval=15, group="Stop Loss Settings") * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", defval=15, group="Stop Loss Settings") * 0.01
// Calculating Stop Loss
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
// Strategy Entry
if (not na(vrsi))
if (inDateRange and MACDcrossover and coCheck)
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (inDateRange and MACDcrossunder and cuCheck)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="LONG STOP", stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="SHORT STOP", stop=shortStopPrice)