ChaoZhang
概述
该策略融合123形态反转和CCI指标,形成一个累积信号的短线交易策略。它结合图形形态与超买超卖区分析,追捧价格反转机会。策略适用于股指、外汇等具有波动特点的交易品种。
策略原理
该策略的交易逻辑主要包括:
使用123形态判断反转信号。当价格连续2天收盘价反转,并伴随Stochastic指标反转时,产生交易信号。
辅助CCI指标确认反转。CCI可以识别超买超卖情况。当快速CCI穿越慢速CCI时,提示反转。
结合123形态和CCI信号,产生更可靠的累积信号。只有两者同时反转时才入场。
可以选择反转交易方向。多头信号可做空,空头信号可做多,实现逆势交易。
通过Stochastic参数设置控制反转灵敏度。CCI参数设置控制超买超卖判断的敏感度。
无目标利润设置,以反转情况为信号平仓。
该策略综合价格行为与指数分析,在双重验证下寻找高概率的反转交易机会。同时提供反转交易选择,可实现多样化交易。
优势分析
该策略的主要优点有:
双指标过滤提高信号质量,避免假突破。
123形态直观可靠,容易判断反转情况。
CCI可明确识别超买超卖区间,辅助判断反转时间。
提供反转交易选择,实现多样化交易。
参数设置简单,易于操作使用。
无需止损和止盈设置,降低风险。
适用于股指和外汇等具有波动的交易品种。
可轻松复制使用,新手友好。
风险分析
该策略的主要风险有:
频繁交易风险,将增加交易费用和滑点损失。
反转失败风险,形态与指标无法完全预测反转。
交易品种选择风险,不适合用于稳定上涨的品种。
参数优化风险,不当参数设置可能导致失败。
趋势反转风险,错过趋势主方向造成损失。
效率低下风险,反转机会相对有限,效率可能不高。
应采用风险管理手段控制交易频率,选择合适品种应用,并通过回测优化参数,最大限度降低上述风险。
优化方向
该策略可以通过以下方式进行优化:
增加止损止盈策略,限制单笔损失。
结合其他趋势指标过滤信号,避免假突破。
根据不同品种特点优化参数,提高适应性。
增加仓位管理模块,根据形势调整仓位大小。
设置回撤控制模块,避免连续亏损。
增加机器学习模块,实现参数自适应优化。
进行胜率和盈亏比优化,提高策略效率。
区分多空头市场,根据大趋势选择做多做空。
通过持续优化与改进,该策略可以成为一个稳定的短线交易策略。
总结
该策略整合123形态和CCI指标,在双重验证下识别价格反转机会。它具有信号质量高、使用灵活、易于操作等优点,能够有效捕捉短线反转交易机会。但需要注意优化参数与品种选择,控制交易频率和连续亏损风险。通过不断完善,该策略可成为高效的短线反转交易策略。
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )