এই কৌশলটি বিল উইলিয়ামস
কৌশলটির মূল ট্রেডিং নীতি হল:
দামের ক্রিয়াকলাপের জন্য সাধারণ মোমবাতিগুলির পরিবর্তে হেইকেন আশি মোমবাতি ব্যবহার করে। হেইকেন আশি শব্দ ফিল্টার করে এবং প্রবণতা সনাক্ত করে।
বিল উইলিয়ামস অ্যালিগেটর থেকে তিনটি চলমান গড় রেখা প্রয়োগ করে - চোয়াল, দাঁত এবং ঠোঁট। তারা প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য চলমান গড় হিসাবে কাজ করে।
যখন লাইনগুলি জাউ (নিম্নতম), দাঁত (মধ্যম), ঠোঁট (উচ্চতম) হিসাবে স্ট্যাক করা হয়, তখন এটি একটি আপট্রেন্ডের সংকেত দেয়। যখন জাউ (উচ্চতম), দাঁত (মধ্যম), ঠোঁট (নিম্নতম) এর সাথে বিপরীত হয়, তখন এটি একটি ডাউনট্রেন্ডের সংকেত দেয়।
এন্ট্রিগুলি হেইকেন আশির মোমবাতি দিক + কুমির রেখা সারিবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে। উত্থানমুখী মোমবাতি এবং ষাঁড়ের সেটআপের উপর দীর্ঘ এন্ট্রি; হ্রাসমুখী মোমবাতি এবং ভালুকের সেটআপের উপর সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি।
যখন কুমির রেখা অতিক্রম করে, তখন এটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত স্থায়ী লাভ গ্রহণ, স্টপ লস পয়েন্ট। লক্ষ্য পয়েন্ট, স্টপ লস পয়েন্ট, ট্রেলিং স্টপ ইত্যাদি কনফিগার করতে পারেন।
হেইকেন আশি এবং অ্যালিগেটরের দ্বৈত ফিল্টারকে একত্রিত করে একটি উচ্চ সম্ভাব্যতাযুক্ত স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা হয়।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল:
ডাবল ইন্ডিকেটর ফিল্টারিং মিথ্যা সংকেতকে কমিয়ে দেয়। হেইকেন আশি + কুমির সংকেত মান উন্নত করে।
স্পষ্ট এবং স্বজ্ঞাত প্রবণতা সনাক্তকরণ। কুমির রেখাগুলিতে অনস্বীকার্য ষাঁড় / ভালুক সংকেত রয়েছে।
স্বল্পমেয়াদী স্কেলপিংয়ের জন্য কার্যকর। ১ মিনিট থেকে ৫ মিনিট চার্টে দামের ওঠানামা ধরা পড়ে।
সহজ প্যারামিটার, জটিল অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন নেই।
লভ্যাংশ গ্রহণ, স্টপ লস পয়েন্টের মাধ্যমে কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।
অ্যালিগ্যাটার লাইন ক্রসিংয়ের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ/প্রস্থান নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে।
বাস্তবায়ন এবং প্রতিলিপি করা সহজ। নতুনদের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ।
মূল ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করা উচিতঃ
ঘন ঘন অ্যালগ্যাটার সিগন্যাল ট্রেড এবং খরচ বাড়াতে পারে।
ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ বাজার ঝুঁকি ক্রসওভার অস্থির অবস্থার সময় ব্যর্থ।
ওভার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি, খারাপ প্যারামিটার মিটিং থেকে বক্ররেখা ফিটিং।
সূচক ব্যর্থতার ঝুঁকি। কুমির চরম অবস্থার সময় কাজ বন্ধ করতে পারে।
স্টপ লস স্লিপিং ঝুঁকি। ফাঁকগুলি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণে স্টপগুলি ট্রিগার করতে পারে।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ঝুঁকি। আরো ট্রেডিং লেনদেন খরচ বৃদ্ধি।
প্রত্যাশা বিশ্লেষণ, অপ্টিমাইজড স্টপ, নিয়ন্ত্রিত ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি এই ঝুঁকিগুলির অনেকগুলি মোকাবেলা করতে পারে।
কৌশল উন্নত করার কিছু উপায় হল:
আরও বেশি জয়ের জন্য RSI এর মত অতিরিক্ত ফিল্টার যুক্ত করুন।
ট্রেড প্রতি ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে গতিশীল ATR স্টপ ব্যবহার করুন।
পজিশনের আকার নির্ধারণের নিয়ম যোগ করুন বাজি আকারের অপ্টিমাইজ করার জন্য। প্রবণতা শক্তি সঙ্গে বৃদ্ধি।
এন্ট্রি টাইমিংয়ের জন্য চার্ট প্যাটার্ন বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ একত্রিত করুন।
যন্ত্রের ধরন (স্টক, ফরেক্স ইত্যাদি) এর উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
অভিযোজিত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং চালু করুন।
লাভ নেওয়ার তুলনায় স্টপ লস রেসিওগুলিকে সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য প্রত্যাশা বিশ্লেষণ পরিচালনা করুন।
ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে, কৌশলটি একটি শক্তিশালী স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে।
এই কৌশলটি হাইকেন আশিকে উইলিয়ামস অ্যালিগেটরের সাথে একত্রিত করে একটি উচ্চ সম্ভাব্যতা স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। এটি কার্যকরভাবে স্কাল্প প্রবণতা এবং বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য দ্বৈত সূচক ফিল্টারিং, সহজ সরল পরামিতি এবং সুনির্দিষ্ট এন্ট্রি / আউট মেশিনগুলির সুবিধা গ্রহণ করে। তবে ব্যাপ্তি বাজারে হুইপস এবং স্টপ লস ঝুঁকিগুলির সক্রিয় পরিচালনার প্রয়োজন। চলমান পরিমার্জনগুলির সাথে এটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সিস্টেমে বিকশিত হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-18 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 03.freeman
//Scalping strategy based on Bill Williams Alligator technique but applied to heikin ashi candles
//This strategy has to be applied to standard candles and low time frames (1min to 5min)
//@version=4
strategy("Bill Williams Alligator improved", shorttitle="Scalping alligator",overlay=true)
//source = input(close)
useHA = input (true,"Use heikin ashi candle?")
// ----------MA calculation - ChartArt-------------
smoothinput = input(1, minval=1, maxval=5, title='Moving Average Calculation: (1=SMA), (2=EMA), (3=WMA), (4=Linear), (5=VWMA)')
calc_ma(src,l) =>
smoothinput == 1 ? sma(src, l):smoothinput == 2 ? ema(src, l):smoothinput == 3 ? wma(src, l):smoothinput == 4 ? linreg(src, l,0):smoothinput == 5 ? vwma(src,l):na
//----------------------------------------------
heikinashi_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_hl2 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, hl2)
direzione=heikinashi_close>heikinashi_open and heikinashi_close[1]>heikinashi_open[1]? 1 : heikinashi_close<heikinashi_open and heikinashi_close[1]<heikinashi_open[1]? -1 : 0
jawLength = input(13, minval=1, title="Jaw Length")
teethLength = input(8, minval=1, title="Teeth Length")
lipsLength = input(5, minval=1, title="Lips Length")
jawOffset = input(8, title="Jaw Offset")
teethOffset = input(5, title="Teeth Offset")
lipsOffset = input(3, title="Lips Offset")
jaw = calc_ma(heikinashi_hl2, jawLength)
teeth = calc_ma(heikinashi_hl2, teethLength)
lips = calc_ma(heikinashi_hl2, lipsLength)
plot(jaw, title="jaw",offset = jawOffset, color=#3BB3E4)
plot(teeth, title="teeth",offset = teethOffset, color=#FF006E)
plot(lips, title="lips",offset = lipsOffset, color=#36C711)
longCondition = direzione[0]==1 and jaw<teeth and jaw<lips and teeth<lips
shortCondition = direzione[0]==-1 and jaw>teeth and jaw>lips and teeth>lips
// Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => direzione[0]==1 and jaw<teeth and jaw<lips and teeth<lips // functions can be used to wrap up and work out complex conditions
exitLong() => jaw>teeth or jaw>lips or teeth>lips
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = enterLong() ) // use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Buy", when = exitLong() ) // ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => direzione[0]==-1 and jaw>teeth and jaw>lips and teeth>lips
exitShort() => jaw<teeth or jaw<lips or teeth<lips
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Sell", when = exitShort() )
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2020, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
isPeriod = true
// === /END
if not isPeriod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all()