এটি একটি সহজ ট্রেডিং কৌশল যা দ্রুত এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে। এটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে চলমান গড়ের সোনার ক্রস এবং মৃত ক্রস ব্যবহার করে। যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, তখন দীর্ঘ যান; যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, তখন সংক্ষিপ্ত যান। লক্ষ্যটি বিভিন্ন সময়ের চলমান গড়ের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে প্রবণতা বিপরীতকরণ ক্যাপচার করা।
কৌশলটি মূলত একটি দ্রুত এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং একটি ধীর সরল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) এর মধ্যে ক্রসওভারের উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে। এটি প্রথমে একটি দ্রুত ইএমএ এবং একটি ধীর এসএমএ গণনা করে, যার সময়কাল যথাক্রমে 13 এবং 30 এ সেট করা হয়। তারপরে, যখন দ্রুত ইএমএ ধীর এসএমএর উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত ইএমএ ধীর এসএমএর নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত ট্রিগার হয়।
বিশেষত, কৌশলটি maFast এবং maSlow ব্যবহার করে দ্রুত EMA এবং ধীর SMA গণনা করে। এটি প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে enterLong এবং exitLong ভেরিয়েবলগুলি সংজ্ঞায়িত করে। যখন maFast>maSlow, অর্থাৎ দ্রুত EMA ধীর SMA এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি দীর্ঘ প্রবেশের সূচনা করতে enterLong=true সেট করে; যখন maSlow>maFast, অর্থাৎ দ্রুত EMA ধীর SMA এর নীচে অতিক্রম করে, এটি অবস্থানগুলি বন্ধ করতে exitLong=true সেট করে। অবশেষে, কৌশলটি শর্ত পূরণ হলে strategy.entry এর মাধ্যমে অর্ডার জমা দেয়।
সুতরাং, যখন স্বল্পমেয়াদী আপগ্রেড প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে অতিক্রম করে, তখন দ্রুত ইএমএ ধীর এসএমএর উপরে অতিক্রম করে, একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে; যখন স্বল্পমেয়াদী ডাউনগ্রেড প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে অতিক্রম করে, তখন দ্রুত ইএমএ ধীর এসএমএর নীচে অতিক্রম করে, একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে প্রবণতা বিপরীতকরণ ক্যাপচার করে, এটি কম কিনতে এবং উচ্চ বিক্রি করার লক্ষ্য রাখে।
চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
সরল এবং সহজেই বোঝা যায়। চলন্ত গড়গুলি সাধারণত ব্যবহৃত এবং কার্যকর সূচক। ক্রসওভার যুক্তিটি সহজ। এটি ব্যবসায়ীদের জন্য কৌশলটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে।
অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য। কৌশলটি দ্রুত EMA এবং ধীর SMA এর জন্য কাস্টম সময়কালের অনুমতি দেয়, যা বিভিন্ন বাজারের জন্য সুরক্ষিত করা যেতে পারে, অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করে।
নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত। চলন্ত গড় কার্যকরভাবে বাজার গোলমাল ফিল্টার করে। তাদের ক্রসগুলি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য সংকেত উত্পাদন করে। দ্রুত এবং ধীর এমএগুলির মধ্যে ক্রসওভার বৃহত্তর প্রবণতার বাঁকগুলি ক্যাপচার করতে পারে।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে প্রযোজ্য। কৌশলটি প্রবণতা এবং পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারের জন্য কাজ করে। পরামিতিগুলি বিভিন্ন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
সহজেই অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা যায়। আরও শক্তিশালী সিস্টেম তৈরির জন্য কৌশলটি আরএসআইয়ের মতো সূচকগুলির সাথে নমনীয়ভাবে একত্রিত করা যেতে পারে।
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
অনিশ্চিত প্রবণতা চলাকালীন, এমএগুলি প্রায়শই ক্রসওভার হতে পারে, যা অত্যধিক ট্রেডিং এবং স্লিপিং খরচ সৃষ্টি করে।
অস্থির বাজারগুলি পরিসরে আটকে থাকতে পারে। পরিসরে আবদ্ধ বাজারগুলিতে, এমএগুলি দ্বিমতপূর্ণ ক্রসওভার সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে মিথ্যা সংকেত পাওয়া যায়।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনে অসুবিধা। এমএ সময়কাল কৌশল কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে এবং ব্যাপক পরীক্ষার প্রয়োজন।
বিলম্ব সংকেত। এমএগুলি স্বতন্ত্রভাবে বিলম্বিত, সুতরাং ক্রসওভার সংকেতগুলি বিলম্বিত হয় এবং আদর্শ প্রবেশের পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অভাব। কৌশলটি স্টপ লস লজিকের অভাব এবং বড় ক্ষতিগ্রস্ত ট্রেডের সম্মুখীন হতে পারে।
চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল অপ্টিমাইজ করার কিছু উপায়ঃ
মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য RSI এর মতো ফিল্টার যুক্ত করুন। RSI উচ্চ হলে লং এড়ান এবং RSI কম হলে শর্ট এড়ান।
সংকেতগুলি নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত এমএ অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন 50-দিনের এমএ। যখন দ্রুত এমএ মাঝারি এমএ এবং মাঝারি এমএ একটি আপট্রেন্ডে দীর্ঘ এমএ অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ যান।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্যারাবলিক এসএআর এর মতো স্টপ লস কৌশল প্রয়োগ করুন। অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত স্টপগুলিও কাজ করতে পারে।
পরিবর্তনশীল বাজারে পারফরম্যান্স উন্নত করতে ওয়াক ফরওয়ার্ড বিশ্লেষণ এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি অনুকূল করুন।
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে এবং অপ্রত্যাশিত বিপরীতমুখীতা এড়াতে কম সময়সীমার চার্ট এবং মোমবাতি প্যাটার্ন ব্যবহার করুন।
ভলিউম ইন্ডিকেটর অন্তর্ভুক্ত করুন মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে। ভলিউম নিশ্চিতকরণ সংকেত আরো নির্ভরযোগ্য করতে পারেন।
চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল একটি সহজ কিন্তু ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি দ্রুত ইএমএ এবং ধীর এসএমএ ক্রসগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা সহজ, তবে অতিরিক্ত ট্রেডিং এবং উইপসওয়ের মতো অসুবিধাও রয়েছে। পরামিতি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার যথাযথ উন্নতির সাথে কৌশলটি আরও শক্তিশালী এবং লাভজনক হয়ে উঠতে পারে। সামগ্রিকভাবে, চলমান গড় ক্রসওভার পদ্ধতিটি পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের জন্য শেখার এবং প্রয়োগ করার মতো।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Moving Average Cross EMA SMA", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD',default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)
// Based on strategy by lsills @ https://www.tradingview.com/script/oI8loEZ8-Moving-Average-Cross-Strategy/
// Strategy has several logic alternatives - comment out the undesired logic sections below, only 1 logic section can be active
// === GENERAL INPUTS ===
// short Ema
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast EMA Source")
maFastLength = input(defval = 13, title = "Fast EMA Period", minval = 1)
// long Sma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow SMA Source")
maSlowLength = input(defval = 30, title = "Slow SMA Period", minval = 1)
// longer Sma
maSlowerSource = input(defval = close, title = "Slower SMA Source")
maSlowerLength = input(defval = 30, title = "Slower SMA Period", minval = 1)
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = sma(maSlowSource, maSlowLength)
maSlower = vwma(maSlowerSource, maSlowerLength)
rsi = rsi(maSlowerSource, maSlowerLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slower = plot(maSlower, title = "Slower MA", color = teal, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
// === LOGIC === Basic - simply switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross
enterLong = maFast> maSlow
exitLong = maSlow> maFast
// === LOGIC === Complex 1 - switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross but additional conditions must be met
//enterLong = variance(maFast,maSlowLength) < 0.6 and close[0] > maFast and crossover(maFast, maSlow) and 1.1* maSlow > maSlower and rsi>rsi[2]
//exitLong = variance(maFast,maSlowLength) < 0.6 and close[0] < maSlow and crossover(maSlow, maFast) and maSlow/1.1 < maSlower and rsi<rsi[2]
// === LOGIC === Complex 2- switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross but additional conditions must be met
//enterLong = maFast> maSlow and 1.1* maSlow > maSlower and rsi>rsi[1] and close > close[3] //and close > close[2]
//exitLong = maSlow> maFast and maSlow/1.1 < maSlower and rsi<rsi[1] and close < close[3] // and close < close[2]
// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=enterLong)
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=exitLong)
// === FILL ====
fill(fast, slow, color = maFast > maSlow ? green : red)