আপেক্ষিক অস্থিরতা সূচক (আরভিআই) একটি প্রযুক্তিগত সূচক যা আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এর একটি সংশোধিত সংস্করণ। এটি বাজারের প্রবণতা এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য গত 10 দিনের মধ্যে বন্ধের দামের মান বিচ্যুতি গণনা করে অস্থিরতার দিক পরিমাপ করে।
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল:
গত ১০ দিনের মধ্যে বন্ধের মূল্যের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গণনা করুন, StdDev
গত ১০ দিনের মধ্যে বন্ধের মূল্যের যে অংশটি আগের দিনের তুলনায় বেশি তা গণনা করুন, u।
গত ১০ দিনের মধ্যে বন্ধের মূল্যের যে অংশটি আগের দিনের তুলনায় কম, তা গণনা করুন, d।
u এবং d, nU এবং nD এর 14 দিনের এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় গণনা করতে এক্সপোনেন্সিয়াল মসৃণকরণ ব্যবহার করুন।
এনইউ এবং এনডি এর অনুপাত গণনা করুন, তারপর 100 দ্বারা গুণ করুন ভোলটাইলিটি সূচক nRes পেতে।
nRes কেনার জোনে কম হলে শর্ট করুন এবং nRes বিক্রয় জোনে বেশি হলে লং করুন।
ক্রয় ও বিক্রয় জোনের পরামিতি এবং বিপরীত ট্রেডিং কোডে সেট করা যেতে পারে।
গত ১০ দিনের মধ্যে আপসাইড এবং ডাউনসাইড অস্থিরতার মধ্যে পার্থক্যের তুলনা করে, কৌশলটি পরবর্তী বাজারের গতিবিধির সম্ভাব্য দিক বিচার করে। যখন আপসাইড অস্থিরতা বেশি হয়, এটি একটি উত্থান সংকেত, এবং যখন ডাউনসাইড অস্থিরতা বেশি হয়, এটি একটি হ্রাস সংকেত।
RVI ব্যাকটেস্টিং কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধা আছেঃ
বন্ধের মূল্যের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যবহার করে অস্থিরতা পরিমাপ করা কেবলমাত্র মূল্যের চেয়ে বাজারের ওঠানামা সম্পর্কিত তথ্যকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করে।
গণনার পদ্ধতিটি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি স্পষ্ট, দ্বিতীয় বিচারের প্রয়োজন নেই।
কৌশল সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করার জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় অঞ্চল পরামিতিগুলি নমনীয়ভাবে সেট করা যেতে পারে।
বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য সমর্থন, বিভিন্ন ধরণের বাজারে ব্যবহার করা যেতে পারে।
সূচক লাইন এবং ট্রেডিং জোনের ভিজ্যুয়ালাইজড প্রদর্শন স্বজ্ঞাত ট্রেডিং সংকেত গঠন করে।
ব্যাকটেস্টিং এই কৌশলটির কার্যকারিতা যাচাই করেছে।
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলিতে মিথ্যা সংকেত থাকতে পারে, ট্রেন্ড এবং সমর্থন/প্রতিরোধ বিশ্লেষণ একত্রিত করা উচিত।
শুধুমাত্র বন্ধের মূল্যের অস্থিরতা বিবেচনা করে, দিনের মধ্যে মূল্যের কর্ম প্রতিফলিত করতে পারে না।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি অত্যধিক ট্রেডিং বা কম রিটার্নের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
লাইভ ট্রেডিংয়ে লেনদেনের খরচ চূড়ান্ত আয়কে প্রভাবিত করবে।
বিপরীত ট্রেডিং মোডে ক্ষতির ঝুঁকি বেশি।
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ম্যাকড, কেডি ইত্যাদির মতো মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।
পজিশনের আকারের গতিশীল সমন্বয় যোগ করুন।
আরো সঠিক সংকেত জন্য কিনতে এবং বিক্রয় জোন পরিসীমা অপ্টিমাইজ করুন।
একক ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস মেকানিজম যুক্ত করুন।
উচ্চ অস্থিরতার শর্তে পজিশনের আকার হ্রাস করা।
বিভিন্ন সূচক পরামিতি সেটিংস পরীক্ষা করুন, যেমন গণনার সময়কাল, মসৃণকরণ পরামিতি ইত্যাদি।
আরভিআই ব্যাকটেস্টিং কৌশলটি একটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল বাস্তবায়ন করে আপসাইড / ডাউনসাইড অস্থিরতার তুলনা করে বাজারের দিকনির্দেশ বিচার করে। সুবিধাগুলি হ'ল পরিষ্কার যুক্তি, সহজ বাস্তবায়ন, ভাল ব্যাকটেস্টিং ফলাফল। এটি যথাযথ অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে। লাইভ ট্রেডিংয়ে এখনও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন, এবং সংকেত যাচাই করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করুন। সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি মূল্যবান ধারণা সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")