ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ কৌশল হল ডেমার (ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ) উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি ডেমার ক্রসওভারে ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা এবং মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে চলমান গড়ের মসৃণতা এবং ইএমএর দ্রুত প্রতিক্রিয়াকে একত্রিত করে।
এই কৌশলটি মূলত ডেমার দ্রুত লাইন এবং ডেমার ধীর লাইনের মধ্যে সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রসগুলির উপর নির্ভর করে।
বিশেষ করে, দ্রুত লাইন গণনা করা হয়ঃ
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
আর ধীরগতির লাইনটা হচ্ছে:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
যেখানে fastPeriod এবং slowPeriod যথাক্রমে দ্রুত এবং ধীর রেখার সময়কে প্রতিনিধিত্ব করে।
যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখার নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
কৌশলটি ডেমার লাইন ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং দিক নির্ধারণ করে।
ঐতিহ্যবাহী চলমান গড়ের তুলনায়, ডিইএমএ লাইনগুলি আরো সংবেদনশীল এবং মূল্য পরিবর্তনের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। এটি কৌশলকে আরও স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে দেয়।
এছাড়াও, ডিইএমএ লাইনগুলি চলমান গড়ের মসৃণতা অন্তর্ভুক্ত করে, যা কিছু বাজার গোলমাল ফিল্টার করতে এবং মিথ্যা সংকেত এড়াতে সহায়তা করে।
উপরন্তু, দ্রুত এবং ধীর লাইন কম্বো কিছু পরিমাণে মিথ্যা ক্রসওভার এড়ায়। বিভিন্ন পরামিতি সেটিংসের সাথে, ক্রসওভারগুলি আরও নির্ভরযোগ্য।
সংক্ষেপে, ডেমার ডাবল এক্সপেনসিয়াল মুভিং মিডিয়ার কৌশলটির দ্রুত প্রতিক্রিয়া, গোলমাল ফিল্টারিং এবং স্থিতিশীল নির্ভরযোগ্য সংকেতগুলির সুবিধা রয়েছে।
যদিও ইএমএগুলির চেয়ে বেশি স্থিতিশীল, ডিইএমএ লাইনগুলি এখনও মিথ্যা ক্রসওভারে ভুগতে পারে, ভুল সংকেত উত্পন্ন করে। পর্যাপ্ত সংবেদনশীলতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত এবং ধীর লাইনের সময়ের পরামিতিগুলি সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করে এটি মোকাবেলা করা যেতে পারে।
এছাড়াও, স্বল্পমেয়াদী কৌশল হিসাবে, এটি ট্রেডিং ব্যয়ের প্রতি সংবেদনশীল। উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বা ছোট ট্রেডিং আকার লাভ হ্রাস করতে পারে। ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত বাণিজ্য পরামিতি সেট করা উচিত।
অবশেষে, কোনও প্রযুক্তিগত সূচক কৌশল সম্পূর্ণরূপে স্টপ লস এড়াতে পারে না। ডাউনসাইড সীমিত করার জন্য যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশনের জন্য এখনও জায়গা আছে:
সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন সময়ের সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
সিগন্যাল নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা সিগন্যাল এড়াতে RSI এর মতো অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
লাভের জন্য স্টপ লস পদ্ধতি অপ্টিমাইজ করুন।
মূলধন ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন, যেমন অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার, অথবা অস্থিরতা সমন্বিত আকার।
ডাবল এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি স্থিতিশীল স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং মসৃণকরণ ক্ষমতা রয়েছে। এসএমএর তুলনায় এটি আরও স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। প্যারামিটার টিউনিং এবং সঠিক প্রক্রিয়াগুলির সাথে কৌশলটির লাভজনকতা এবং স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। এটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং চান এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )