এই কৌশলটি ডোজি মোমবাতি প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করে এবং ট্রেডিংয়ের জন্য বিপরীততা নির্ধারণের জন্য এসএমএকে একত্রিত করে। এটি যখন ডোজি প্যাটার্নগুলি গঠন করে এবং খোলা / বন্ধের দামগুলি এসএমএ লাইনের বাইরে থাকে তখন এটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। ঝুলন্ত ম্যান লাইনে বুলিশ সংকেত এবং শটনিং স্টার লাইনে bearish সংকেত উত্পন্ন হয়।
এই কৌশলটির মূল নীতিগুলি হল:
ওপেন/ক্লোজ প্রাইসের পরিসীমা ও সামগ্রিক মূল্য আন্দোলনের পরিসীমা গণনা করে ডোজি প্যাটার্ন সনাক্ত করা।
ভুল সংকেত এড়ানোর জন্য পূর্ববর্তী বন্ধ বর্তমান উচ্চ / নিম্নের উপরে / নীচে কিনা তা পরীক্ষা করা।
বিপরীতমুখী সংকেত উৎপন্ন করার জন্য এসএমএ লাইনের সাথে সম্পর্কিত ওপেন/ক্লোজ মূল্যের বিচার করা।
যখন যোগ্য ডোজি প্যাটার্ন সনাক্ত করা হয় তখন দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পাদন করা।
কোডের প্রধান ধাপগুলি হলঃ
এসএমএ লাইন গণনা
ডোজি প্যাটার্ন সনাক্ত করার জন্য মোমবাতিগুলির মধ্য দিয়ে লুপিং
পূর্ববর্তী ঘনিষ্ঠ বনাম বর্তমান উচ্চ/নিম্ন সম্পর্ক পরীক্ষা করা
ওপেন/ক্লোজ এবং এসএমএ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে বিপরীত সংকেত নিশ্চিত করা
সিগন্যাল মার্কার প্লট করা এবং দীর্ঘ/সংক্ষিপ্ত সিগন্যাল আউটপুট করা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
ডোজি প্যাটার্নগুলি স্পষ্ট এবং সনাক্ত করা/প্রয়োগ করা সহজ।
এসএএমএ ফিল্টার ভুল সংকেত কমাতে সাহায্য করে।
স্পষ্ট লং/শর্ট সিগন্যাল ট্রেডিং অপারেশনকে সহজ করে তোলে।
বিপরীতমুখী ট্রেডিং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাকে চিহ্নিত করে।
নমনীয় পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে পারে।
সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, নতুনদের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ।
কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিঃ
একক প্যাটার্নের উপর নির্ভরশীল, মিথ্যা পলায়নের প্রবণতা।
হ্রাস নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রক্রিয়া নেই।
খারাপ প্যারামিটার টিউনিং অতিরিক্ত ট্রেডিং হতে পারে।
প্রবণতা নির্ভরশীল, প্রবণতা বাজারে দুর্বল।
পারফরম্যান্স প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উপর নির্ভর করে।
সমাধান:
সিগন্যাল নিশ্চিত করতে অন্য ফিল্টার যোগ করুন।
ঝুঁকি পরিচালনার জন্য স্টপ লস প্রয়োগ করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সীমিত করুন।
মূলত ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ বাজারে ব্যবহার করুন।
ক্রমাগত ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশান।
কৌশল উন্নত করার কিছু উপায়:
ভলিউম ফিল্টার যোগ করুন ভুয়া ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য।
স্টপ লস ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করুন যেমন ট্রেলিং স্টপ লস।
বাজারের প্রবণতা মত অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি।
বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিং এড়াতে প্রবণতা নির্ধারণ যোগ করুন।
ফ্রিকোয়েন্সি এবং গুণমানের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পুনর্বিবেচনার সময়কালকে অনুকূল করুন।
এই কৌশলটি দক্ষ বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য এসএমএর সাথে ডোজি প্যাটার্ন ব্যবহার করে। এর সহজ নিয়ম এবং সহজ ট্রেডিংয়ের মতো সুবিধা রয়েছে। তবে এর ঝুঁকি এবং উন্নতির ক্ষেত্রও রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের সাথে এটি একটি শক্ত স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে।
[/trans]
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Doji Reversal", overlay=true)
smaPeriod = input(title="SMA Period", defval=10, minval=0)
tolerance = input(title="Tolerance", defval=0.1, minval=0)
lookbackEnd = input(title="End", defval=2, minval=0)
avg = sma(close, smaPeriod)
signal_long = bool(false)
signal_short = bool(false)
for i = 1 to lookbackEnd
is_doji = (abs(close[i] - open[i]) / (high[i] - low[i])) < tolerance
signal_long := signal_long or ( is_doji and (close[i-1] <= high[i] or i == 1) and close[i-1] > high[i] and high[i] < avg and close > open )
signal_short := signal_short or ( is_doji and (close[i-1] >= low[i] or i == 1) and close[i-1] < low[i] and low[i] > avg and close < open )
plotshape(signal_long, "LONG", style=shape.triangleup, size=size.normal)
plotshape(signal_short, "SHORT", style=shape.triangledown, size=size.normal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=signal_long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=signal_short)