এই ট্রেডিং কৌশলটি ভবিষ্যতের মূল্য আন্দোলনের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য মোমবাতি প্যাটার্ন ব্যবহার করে। হ্যামার এবং শ্যুটিং স্টারগুলি প্রবণতা বিপরীতমুখী ধরার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সহজ তবে শক্তিশালী প্যাটার্ন। এই কৌশলটি বাজারের টার্নিং পয়েন্টগুলিতে মূলধন অর্জনের জন্য এই দুটি প্যাটার্ন সনাক্ত করে।
কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেঃ
এটিআর সূচকটি অ-প্রবণতাযুক্ত বাজারগুলিকে ফিল্টার করে, এটির প্রয়োজন হয় যে ক্যান্ডেলের আকারটি এটিআর মানগুলির একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে থাকে।
৩৩.৩% ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন লেভেল এমন একটি পয়েন্ট চিহ্নিত করে যা একটি হ্যামার (উপরে বন্ধ হয়) থেকে একটি পতনশীল তারকা (নীচে বন্ধ হয়) এর মধ্যে পার্থক্য করে।
অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণের জন্য প্যাটার্নটি সম্পূর্ণ করতে হবে (খোলার উপরে/খোলার নীচে বন্ধের মূল্য) একটি নিশ্চিত না হওয়া বারটিতে।
স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার মাত্রা ATR এবং প্রবেশের সময় ঝুঁকি/উপার্জনের অনুপাতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।
এটিআর, ফিবোনাচি এবং প্যাটার্ন স্বীকৃতির সংমিশ্রণে, কৌশলটি ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের সাধারণ নীতি অনুসরণ করে।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল:
সহজ যুক্তি এটিকে সহজেই বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।
স্বল্পমেয়াদী ইনট্রা-ডে প্যাটার্ন ট্রেডিং নমনীয় হোল্ডিং সময়ের অনুমতি দেয়।
এটিআর ফিল্টারগুলি অস্থির বাজারে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। পরামিতিগুলি প্রতিটি যন্ত্রের জন্য পৃথকভাবে অনুকূলিত করা যেতে পারে।
একটি ঝুঁকি / পুরস্কার অনুপাতের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধিমান স্টপ লস এবং লাভের পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিগন্যাল প্রবেশ এবং অবস্থান ব্যবস্থাপনা সহজতর করে।
অনেক মুদ্রা জোড়ার জন্য ক্রস মার্কেট প্রযোজ্যতা দৃঢ়তা প্রদর্শন করে।
এছাড়াও বিবেচনা করার জন্য বেশ কয়েকটি ঝুঁকি রয়েছেঃ
প্যাটার্ন ট্রেডিংয়ে মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা রয়েছে যা অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়।
ট্রেডিংয়ের খরচ যেমন কমিশনগুলোকে অ্যাকাউন্ট করা হয় না, প্রকৃত মুনাফার মধ্যে খাওয়া হয়।
স্বল্পমেয়াদী ইনট্রা-ডে ট্রেডিং থেকে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধিতে আরও বেশি স্লিপিং খরচ হতে পারে।
অপ্টিমাইজড এটিআর পরামিতিগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং সবসময় প্রযোজ্য নাও হতে পারে।
অটো-ট্রেডিং ঝুঁকি অর্ডার কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং একটি পুনরায় চেষ্টা প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা উচিত।
দুর্বল স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার সেটিংস ওভার-ট্রেডিং বা টেবিলে অর্থ রেখে যেতে পারে।
কৌশল উন্নত করার কিছু উপায়ঃ
অতিরিক্ত ফিল্টার যেমন ভলিউম প্যাটার্ন কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে.
স্টপ এবং টার্গেট টিউনে কমিশন অন্তর্ভুক্ত করুন।
পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটিআর পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে অনুকূলিত করুন।
প্রতিটি মুদ্রা জোড়ার জন্য পৃথকভাবে পরামিতিগুলির পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করুন।
ব্যর্থ অর্ডার এক্সিকিউশন ঝুঁকি কমাতে স্বয়ংক্রিয় পুনরায় চেষ্টা প্রক্রিয়া যোগ করুন।
বৈধ প্যাটার্নগুলি আরও ভালভাবে সনাক্ত করতে মেশিন লার্নিং মডেলগুলি ব্যবহার করুন।
আরও বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য একটি ট্রেইলিং স্টপ প্রক্রিয়া চালু করুন।
সংক্ষেপে, এই ট্রেডিং কৌশলটি সহজেই বাস্তবায়নের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে সহজ যৌক্তিকতার সাথে সংহত করে। শক্তিশালী পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে এটির ধারাবাহিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়াতে ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি যুক্তিসঙ্গত রাখতে হবে। কৌশলটি নতুন স্তরের ট্রেডিং পারফরম্যান্স পৌঁছানোর জন্য আরও উদ্ভাবনের জন্য একটি মৌলিক কাঠামো হিসাবে কাজ করে।
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading / PineScriptMastery
// Last Updated: 28th April, 2021
// @version=4
strategy("Hammers & Stars Strategy [v1.0]", shorttitle="HSS[v1.0]", overlay=true)
// Get user input
atrMinFilterSize = input(title=">= ATR Filter", type=input.float, defval=0.0, minval=0.0, tooltip="Minimum size of entry candle compared to ATR", group="Strategy Settings")
atrMaxFilterSize = input(title="<= ATR Filter", type=input.float, defval=3.0, minval=0.0, tooltip="Maximum size of entry candle compared to ATR", group="Strategy Settings")
stopMultiplier = input(title="Stop Loss ATR", type=input.float, defval=1.0, tooltip="Stop loss multiplier (x ATR)", group="Strategy Settings")
rr = input(title="R:R", type=input.float, defval=1.0, tooltip="Risk:Reward profile", group="Strategy Settings")
fibLevel = input(title="Fib Level", type=input.float, defval=0.333, tooltip="Used to calculate upper/lower third of candle. (For example, setting it to 0.5 will mean hammers must close >= 50% mark of the total candle size)", group="Strategy Settings")
i_startTime = input(title="Start Date Filter", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to begin trading from", group="Strategy Settings")
i_endTime = input(title="End Date Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to stop trading", group="Strategy Settings")
oandaDemo = input(title="Use Oanda Demo?", type=input.bool, defval=false, tooltip="If turned on then oandapractice broker prefix will be used for AutoView alerts (demo account). If turned off then live account will be used", group="AutoView Oanda Settings")
limitOrder = input(title="Use Limit Order?", type=input.bool, defval=true, tooltip="If turned on then AutoView will use limit orders. If turned off then market orders will be used", group="AutoView Oanda Settings")
gtdOrder = input(title="Days To Leave Limit Order", type=input.integer, minval=0, defval=2, tooltip="This is your GTD setting (good til day)", group="AutoView Oanda Settings")
accountBalance = input(title="Account Balance", type=input.float, defval=1000.0, step=100, tooltip="Your account balance (used for calculating position size)", group="AutoView Oanda Settings")
accountCurrency = input(title="Account Currency", type=input.string, defval="USD", options=["AUD", "CAD", "CHF", "EUR", "GBP", "JPY", "NZD", "USD"], tooltip="Your account balance currency (used for calculating position size)", group="AutoView Oanda Settings")
riskPerTrade = input(title="Risk Per Trade %", type=input.float, defval=2.0, step=0.5, tooltip="Your risk per trade as a % of your account balance", group="AutoView Oanda Settings")
// Set up AutoView broker prefix
var broker = oandaDemo ? "oandapractice" : "oanda"
// See if this bar's time happened within date filter
dateFilter = true
// Get ATR
atr = atr(14)
// Check ATR filter
atrMinFilter = abs(high - low) >= (atrMinFilterSize * atr) or atrMinFilterSize == 0.0
atrMaxFilter = abs(high - low) <= (atrMaxFilterSize * atr) or atrMaxFilterSize == 0.0
atrFilter = atrMinFilter and atrMaxFilter
// Calculate 33.3% fibonacci level for current candle
bullFib = (low - high) * fibLevel + high
bearFib = (high - low) * fibLevel + low
// Determine which price source closes or opens highest/lowest
lowestBody = close < open ? close : open
highestBody = close > open ? close : open
// Determine if we have a valid setup
validHammer = lowestBody >= bullFib and atrFilter and close != open and not na(atr)
validStar = highestBody <= bearFib and atrFilter and close != open and not na(atr)
// Check if we have confirmation for our setup
validLong = validHammer and strategy.position_size == 0 and dateFilter and barstate.isconfirmed
validShort = validStar and strategy.position_size == 0 and dateFilter and barstate.isconfirmed
//------------- DETERMINE POSITION SIZE -------------//
// Get account inputs
var tradePositionSize = 0.0
var pair = syminfo.basecurrency + "/" + syminfo.currency
// Check if our account currency is the same as the base or quote currency (for risk $ conversion purposes)
accountSameAsCounterCurrency = accountCurrency == syminfo.currency
accountSameAsBaseCurrency = accountCurrency == syminfo.basecurrency
// Check if our account currency is neither the base or quote currency (for risk $ conversion purposes)
accountNeitherCurrency = not accountSameAsCounterCurrency and not accountSameAsBaseCurrency
// Get currency conversion rates if applicable
conversionCurrencyPair = accountSameAsCounterCurrency ? syminfo.tickerid : accountNeitherCurrency ? accountCurrency + syminfo.currency : accountCurrency + syminfo.currency
conversionCurrencyRate = security(symbol=syminfo.type == "forex" ? "BTC_USDT:swap" : "BTC_USDT:swap", resolution="D", expression=close)
// Calculate position size
getPositionSize(stopLossSizePoints) =>
riskAmount = (accountBalance * (riskPerTrade / 100)) * (accountSameAsBaseCurrency or accountNeitherCurrency ? conversionCurrencyRate : 1.0)
riskPerPoint = (stopLossSizePoints * syminfo.pointvalue)
positionSize = (riskAmount / riskPerPoint) / syminfo.mintick
round(positionSize)
// Custom function to convert pips into whole numbers
toWhole(number) =>
return = atr(14) < 1.0 ? (number / syminfo.mintick) / (10 / syminfo.pointvalue) : number
return := atr(14) >= 1.0 and atr(14) < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return * 100 : return
//------------- END POSITION SIZE CODE -------------//
// Calculate our stop distance & size for the current bar
stopSize = atr * stopMultiplier
longStopPrice = low < low[1] ? low - stopSize : low[1] - stopSize
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rr)
shortStopPrice = high > high[1] ? high + stopSize : high[1] + stopSize
shortStopDistance = shortStopPrice - close
shortTargetPrice = close - (shortStopDistance * rr)
// Save trade stop & target & position size if a valid setup is detected
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0
// Set up our GTD (good-til-day) order info
gtdTime = time + (gtdOrder * 1440 * 60 * 1000) // 86,400,000ms per day
gtdYear = year(gtdTime)
gtdMonth = month(gtdTime)
gtdDay = dayofmonth(gtdTime)
gtdString = " dt=" + tostring(gtdYear) + "-" + tostring(gtdMonth) + "-" + tostring(gtdDay)
// Detect valid long setups & trigger alert
if validLong
tradeStopPrice := longStopPrice
tradeTargetPrice := longTargetPrice
tradePositionSize := getPositionSize(toWhole(longStopDistance) * 10)
// Trigger AutoView long alert
alert(message="e=" + broker + " b=long q="
+ tostring(tradePositionSize)
+ " s=" + pair
+ " t=" + (limitOrder ? "limit fp=" + tostring(close) : "market")
+ " fsl=" + tostring(tradeStopPrice)
+ " ftp=" + tostring(tradeTargetPrice)
+ (gtdOrder != 0 and limitOrder ? gtdString : ""),
freq=alert.freq_once_per_bar_close)
// Detect valid short setups & trigger alert
if validShort
tradeStopPrice := shortStopPrice
tradeTargetPrice := shortTargetPrice
tradePositionSize := getPositionSize(toWhole(shortStopDistance) * 10)
// Trigger AutoView short alert
alert(message="e=" + broker + " b=short q="
+ tostring(tradePositionSize)
+ " s=" + pair
+ " t=" + (limitOrder ? "limit fp=" + tostring(close) : "market")
+ " fsl=" + tostring(tradeStopPrice)
+ " ftp=" + tostring(tradeTargetPrice)
+ (gtdOrder != 0 and limitOrder ? gtdString : ""),
freq=alert.freq_once_per_bar_close)
// Enter trades whenever a valid setup is detected
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=validLong)
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=validShort)
// Exit trades whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size < 0)
// Draw trade data
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradeStopPrice : na, title="Trade Stop Price", color=color.red, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradeTargetPrice : na, title="Trade Target Price", color=color.green, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradePositionSize : na, color=color.purple, transp=100, title="AutoView Position Size")
// Draw price action setup arrows
plotshape(validLong ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(validShort ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")