ডুয়াল মম্পটম কৌশলটি প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত তৈরি করতে দ্রুত এবং ধীর গতির সূচক ব্যবহার করে। এটি একটি দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল কৌশল যা দৈনিক এবং 4 ঘন্টা সময়সীমার ট্রেন্ডিং যন্ত্রগুলির জন্য উপযুক্ত। এই বাস্তবায়নটি কোয়ান্টসিটি অ্যাপ্লিকেশনটির উপর ভিত্তি করে।
কৌশলটি দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ-শুধুমাত্র মোড কনফিগার করার অনুমতি দেয়। এটি স্থির স্টপ লস সক্ষম করতে বা এটি উপেক্ষা করার অনুমতি দেয় যাতে কৌশলটি কেবল প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেতগুলিতে কাজ করে।
কৌশলটি দ্রুত সময়ের গতি (ডিফল্ট 5 দিন) এবং ধীর সময়ের গতি (ডিফল্ট 10 দিন) ব্যবহার করে।
যখন ধীর গতি এবং দ্রুত গতি উভয়ই 0 এর উপরে থাকে তখন একটি দীর্ঘ প্রবেশ সংকেত উত্পন্ন হয়।
যখন ধীর গতি বা দ্রুত গতি 0 এর নিচে যায়, তখন একটি প্রস্থান সংকেত উৎপন্ন হয়।
একইভাবে, যখন ধীর গতি এবং দ্রুত গতি উভয়ই 0 এর নীচে থাকে, তখন একটি সংক্ষিপ্ত প্রবেশ সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন ধীর গতি বা দ্রুত গতি 0 এর উপরে যায়, তখন একটি প্রস্থান সংকেত উত্পন্ন হয়।
সুতরাং, কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি গতির সূচকগুলির ক্রসওভার ব্যবহার করে প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে।
দ্বৈত গতির ব্যবহার আরও সঠিক প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্তকরণ এবং কম মিথ্যা সংকেত প্রদান করে।
ফাস্ট পিরিয়ডের গতি বাজারের পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়, যখন ধীর পিরিয়ড শব্দকে ফিল্টার করে।
নমনীয় লং/শর্ট মোড বা শুধুমাত্র লং মোড বিভিন্ন ট্রেডিং পছন্দ অনুসারে।
বিকল্প স্টপ লস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতি এটিকে দৈনিক বা উচ্চতর সময়সীমার ট্রেডিং ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
ডুয়াল ইম্পোমেন্টে 0 এর উপরে/নিচে সূচক মানের উপর নির্ভর করে, যার কিছু বিলম্ব রয়েছে।
এই কৌশলটি প্রবণতা-নির্ভরশীল এবং আরও বেশি হুইপসাউ সহ রেঞ্জ-বান্ধব বাজারে কম পারফর্ম করতে পারে।
স্টপ লস ব্যবহার না করলে বড় ক্ষতির ঝুঁকি থাকে।
ভুল চিহ্ন বা সময়সীমা নির্বাচন খারাপ ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, গতির সময়কাল সামঞ্জস্য করুন, যুক্তিসঙ্গত স্থির স্টপ লস শতাংশ ব্যবহার করুন, শক্তিশালী প্রবণতা প্রতীক নির্বাচন করুন এবং দৈনিক বা উচ্চতর সময়সীমার উপর চালান।
কৌশলটি বিভিন্ন উপায়ে উন্নত করা যেতে পারে:
ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্টে ভুল ট্রেড এড়াতে MACD বা RSI এর মত ফিল্টার যুক্ত করুন।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ দূরত্ব সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত স্টপ লস যুক্ত করুন।
ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশান, ওয়াক ফরওয়ার্ড বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতীকগুলির জন্য গতির পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
অতীতের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে নতুন পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করার জন্য পজিশনের আকার নির্ধারণের নিয়ম যোগ করুন।
অ-সমতুল্য প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলির জন্য দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত বাজারের শর্তগুলি পার্থক্য করুন।
ডুয়াল মম্পটম কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর গতির ক্রসওভার ব্যবহার করে প্রবণতা দিকটি ক্যাপচার করে। প্রবণতা পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে সহজ সূচকগুলি ব্যবহার করে, এটি ইনট্রা-ডে বা মাল্টি-ডে ট্রেন্ডগুলিতে চড়ার জন্য এবং অতিরিক্ত রিটার্ন তৈরির জন্য উপযুক্ত। স্টপ লস, প্রতীক / পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সঠিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ধারাবাহিকতা উন্নত করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Momentum Strategy Idea",
shorttitle="Momentum",
overlay=false,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
fast_period = input(title="Fast Period", defval=5)
slow_period = input(title="Slow Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
mom_fast = mom(close, fast_period)
mom_slow = mom(close, slow_period)
enter_long = (mom_slow > 0 and mom_fast > 0)
exit_long = (mom_slow < 0 or mom_fast < 0)
enter_short = (mom_slow < 0 and mom_fast < 0)
exit_short = (mom_slow > 0 or mom_fast > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
enter_long ? #27D600 :
enter_short ? #E30202 :
color.orange
mom_fast_plot = plot(mom_fast, color=colors)
mom_slow_plot = plot(mom_slow, color=colors)
fill(mom_fast_plot, mom_slow_plot, color=colors, transp=50)